Développeur Sénior JAVA / SCALA
Ref : 210429B003-
ASAP
-
75 - Paris
-
24 mois
-
Consultant
-
Banque et Finance
Compétences requises
Description de la mission
Nous recherchons un Développeur Sénior JAVA / SCALA pour une mission de 24 mois sur Paris 13è.
Besoin : La Prestation consiste à :
- Prise de connaissance du SI existant,
- Participation à la mise en place de l'architecture technique de Pricing Service,
- Interaction avec les équipes en charge du référentiel de données de marché et du booking,
-Evolution / développement d'un système de déformation des données de marchés,
- Utilisation des pricers C++ de taux, crédit ou change de façon optimale,
- Recueil des besoins et rédiger les spécifications et documentations,
Connaissances:
Expert JAVA/Scala
Technologies Hadoop
REST API, Kafka
Devops
Expérience dans un contexte de Finance de marché
Contexte : Prestation dans l’équipe d'études Pricing Services rattachée à la DSI Global Market au sein du projet SUNRISE (organisation en Agile/SAFE).
Interactions avec les équipes Quant, le FO, la MOA, les équipes Risque et les équipes de support applicatif.
ObjectifsChamp visible par le fournisseur :
Dans le cadre d'un projet de refonte de l’architecture « Front to Back to Risk » Global Market, nous sommes amenés à à développer un Service de Pricing unique, en dehors des progiciels , au sein de la nouvelle chaine Market Risk Platform (MRP)
Objectifs : Dans le cadre d'un projet de refonte de l’architecture « Front to Back to Risk » Global Market, nous sommes amenés à à développer un Service de Pricing unique, en dehors des progiciels , au sein de la nouvelle chaine Market Risk Platform (MRP)
Ce composant, transverse aux activités Taux, Change, Crédit et Equity, est notamment chargé de récupérer les trades depuis les systèmes de booking, de récupérer les données de marchés auprès des référentiels, de déformer ces données de marchés pour le calcul de scénarios (sensibilités, stress tests, VaR et FRTB), de calibrer les courbes de taux et les paramètres modèle, de calculer les prix de façon unitaire ou ensembliste, etc.
Pour répondre au besoin de génération d’un grand volume de données chaque, le project PricingServices s’appuie sur de nombreuses technologies BigData. Hadoop (Spark,SolR,Hive,etc) mais aussi d’autres technologies NoSql ou de cache distribué. Ces développements autour de ces technologies seront écrits en Scala/JAVA. Le projet intègre également une partie de refonte en C++ des librairies existantes de pricing pour permettre d’exposer une interface unique. Nous restons en veille sur les technologies ayant une forte valeur ajoutée pour nos clients (micro-service,REST,Flask,Django,..).
Besoin : La Prestation consiste à :
- Prise de connaissance du SI existant,
- Participation à la mise en place de l'architecture technique de Pricing Service,
- Interaction avec les équipes en charge du référentiel de données de marché et du booking,
-Evolution / développement d'un système de déformation des données de marchés,
- Utilisation des pricers C++ de taux, crédit ou change de façon optimale,
- Recueil des besoins et rédiger les spécifications et documentations,
Connaissances:
Expert JAVA/Scala
Technologies Hadoop
REST API, Kafka
Devops
Expérience dans un contexte de Finance de marché
Contexte : Prestation dans l’équipe d'études Pricing Services rattachée à la DSI Global Market au sein du projet SUNRISE (organisation en Agile/SAFE).
Interactions avec les équipes Quant, le FO, la MOA, les équipes Risque et les équipes de support applicatif.
ObjectifsChamp visible par le fournisseur :
Dans le cadre d'un projet de refonte de l’architecture « Front to Back to Risk » Global Market, nous sommes amenés à à développer un Service de Pricing unique, en dehors des progiciels , au sein de la nouvelle chaine Market Risk Platform (MRP)
Objectifs : Dans le cadre d'un projet de refonte de l’architecture « Front to Back to Risk » Global Market, nous sommes amenés à à développer un Service de Pricing unique, en dehors des progiciels , au sein de la nouvelle chaine Market Risk Platform (MRP)
Ce composant, transverse aux activités Taux, Change, Crédit et Equity, est notamment chargé de récupérer les trades depuis les systèmes de booking, de récupérer les données de marchés auprès des référentiels, de déformer ces données de marchés pour le calcul de scénarios (sensibilités, stress tests, VaR et FRTB), de calibrer les courbes de taux et les paramètres modèle, de calculer les prix de façon unitaire ou ensembliste, etc.
Pour répondre au besoin de génération d’un grand volume de données chaque, le project PricingServices s’appuie sur de nombreuses technologies BigData. Hadoop (Spark,SolR,Hive,etc) mais aussi d’autres technologies NoSql ou de cache distribué. Ces développements autour de ces technologies seront écrits en Scala/JAVA. Le projet intègre également une partie de refonte en C++ des librairies existantes de pricing pour permettre d’exposer une interface unique. Nous restons en veille sur les technologies ayant une forte valeur ajoutée pour nos clients (micro-service,REST,Flask,Django,..).