Consultant FRTB / CVA

Nous recherchons un Consultant FRTB / CVA pour une mission de 3 mois renouvelables sur Paris.

Mission de 6 mois sur Paris
Démarrage : asap
Profil recherché : Analyste Quantitatif Senior / 15 ans d'exp

Besoin : L'équipe Risk Model Validation recherche un analyste quantitatif senior pour valider les nouveaux modèles liés à FRTB CVA.

Le profil doit avoir d'excellentes compétences techniques sur les thématiques de pricing vanille et exotique, diffusion des facteurs de risque, sur la base d'une calibration marché (implicite), calcul des sensibilité, agrégation et calcul de l'exposition, connaissances réglementaires FRTB.

Anglais impératif, bon relationnel, qualités rédactionnelles.

Technologies Unix, C++ C sharpe, Python, R

Forte autonomie


Contexte : Dans le cadre de la mise en place d'FRTB CVA, l'équipe RMV est en charge de la validation de la nouvelle approche.


Objectifs :

- Réalisation des travaux de validation de nouveaux modèles (valorisation, diffusion, modélisation de facteur de risque, etc…) par la réalisation d'entretiens, l’analyse critique des documents et des bases de données, la réalisation de tests, l’implémentation de méthodes alternatives et la revue de la calibration ;

- Ré implémentation dans le cadre de l’independent testing

- Analyse des conclusions de contrôles a posteriori et des tests de résistance ;

- Suivi de recommandations et plans d'actions émis, administration et exploitation des outils de gestion de ces recommandations ;

- L'élaboration des rapports de validation interne à destination des comités de validation ;
- Veille réglementaire.