Consultant fonctionnel ABS

Nous recherchons un Consultant fonctionnel ABS pour une mission de 3 mois renouvelables sur Paris.

Le client souhaite mener avec l’assistance et les compétences techniques du Titulaire les travaux relatifs à la valorisation de produits financiers structurés de crédit (« Asset Backed Securities »). Les travaux demandés portent sur la rédaction de la documentation méthodologique appliquée à la valorisation des Asset Backed securities et approuvée par le groupe de travail eurosytéme décisionnaire. La prestation inclue également une contribution rédactionnelle sur les travaux prospectifs qui seront menés dans le cadre du 3ème cycle de la plateforme commune de valorisation. Cette prestation implique une participation à différents groupes de travail impliqués sur ces sujets.

Expertise approfondi de la valorisation des instruments de titrisation (« ABS ») et des obligations.
Capacité d’analyse, de synthèse et de communication.
Maîtrise des modèles économétriques et des approches statistiques (panel data, clustering, time series).
Expertise dans la valorisation des produits dérivés et structurés de change et de taux.
Maîtrise des modèles stochastiques pour la valorisation des composantes optionnelles: Black and Scholes et Heston et de leurs calibrations, méthodes d’intégration, Monte Carlo (avec les techniques de réduction de variance).
Expertises quantitatives orientées sur les marchés financiers et les fournisseurs de données (Bloomberg).