AMOA Risque de Crédit Economique
Ref : 110411P003-
ASAP
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La Défense
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12 mois (renouvelables)
-
Assistant à maîtrise d'ouvrage
Compétences requises
Description de la mission
Nous recherchons un(e) AMOA pour la mission suivante :
Contexte :
Contrôler au quotidien les niveaux de risques de crédits engagés avec leurs contreparties sur les opérations de marché, le client a mis en place un calcul interne de Credit VaR basé sur deux méthodologies :
- Simulations Monte-Carlo sur la majorité du portefeuille
- Un modèle simplifié de type Mark-To-Market + Addon pour le reste
La prestation concerne principalement les sujets suivants :
- Le projet EEPE
- Le projet crédit contenant des sujets Credit VaR tels que l’optimisation des simulations pre-trade, ou encore la gestion des lignes de crédit
- L’accompagnement de l’activité de l’entreprise : gestion des nouveaux produits, chantiers tactiques, support fonctionnel
La mission :
- Analyse et formalisation du besoin exprimé par les interlocuteurs métiers (Risque de Crédit, Méthodologie Risque, Direction)
- Etude des impacts dans les systèmes d’information et les processus en place
- Rédaction des spécifications détaillées, intégrant les contraintes de mise en oeuvre dans le système d’information
- Homologation de la solution développée
- Formation et assistance fonctionnelle aux utilisateurs
Profil :
- Formation Bac +5 (ingénieur ou équivalent)
- Au moins 3 ans d’expérience en maîtrise d’ouvrage en banque d’investissement avec au moins une expérience sur la mise en place de méthodologie de calcul de risque de crédit
- Bonne connaissance des opérations de marché classiques (Forwards, Swaps, Options…), une expérience sur les commodities étant un plus
- Bonne connaissance du pricing de ces produits
- Connaissances générales du risque de crédit et des outils de réduction du risque : Appels de Marge OTC, Garanties, CDS
- Connaissances générales du fonctionnement d’une banque d’investissement (Front-Office, Middle-Office, Back-Office, Direction des Risques et Direction Financière)
Contexte :
Contrôler au quotidien les niveaux de risques de crédits engagés avec leurs contreparties sur les opérations de marché, le client a mis en place un calcul interne de Credit VaR basé sur deux méthodologies :
- Simulations Monte-Carlo sur la majorité du portefeuille
- Un modèle simplifié de type Mark-To-Market + Addon pour le reste
La prestation concerne principalement les sujets suivants :
- Le projet EEPE
- Le projet crédit contenant des sujets Credit VaR tels que l’optimisation des simulations pre-trade, ou encore la gestion des lignes de crédit
- L’accompagnement de l’activité de l’entreprise : gestion des nouveaux produits, chantiers tactiques, support fonctionnel
La mission :
- Analyse et formalisation du besoin exprimé par les interlocuteurs métiers (Risque de Crédit, Méthodologie Risque, Direction)
- Etude des impacts dans les systèmes d’information et les processus en place
- Rédaction des spécifications détaillées, intégrant les contraintes de mise en oeuvre dans le système d’information
- Homologation de la solution développée
- Formation et assistance fonctionnelle aux utilisateurs
Profil :
- Formation Bac +5 (ingénieur ou équivalent)
- Au moins 3 ans d’expérience en maîtrise d’ouvrage en banque d’investissement avec au moins une expérience sur la mise en place de méthodologie de calcul de risque de crédit
- Bonne connaissance des opérations de marché classiques (Forwards, Swaps, Options…), une expérience sur les commodities étant un plus
- Bonne connaissance du pricing de ces produits
- Connaissances générales du risque de crédit et des outils de réduction du risque : Appels de Marge OTC, Garanties, CDS
- Connaissances générales du fonctionnement d’une banque d’investissement (Front-Office, Middle-Office, Back-Office, Direction des Risques et Direction Financière)