CV/Mission MONTE-CARLO freelance

Aperçu d'expériences d'Uriel,
freelance MONTE-CARLO habitant l'Essonne (91)

• Professeur vacataire en Master 2

  Université Paris 9 - Dauphine - Paris
  Jan 2011 - aujourd'hui

  • UE 1 : Business Intelligence en Finance
  • UE 2 : Programmation par composants en VBA/C++ – Application à la Finance

• Responsable Projets R&D en Intelligence Artificielle – e-Commerce

  Wepingo - Paris
  Jan 2011 - Jan 2013

  Management et Développement de deux projets de recherche.
  Projets :
  1) Crawler intelligent de sites e-Commerce
  2) Moteur de recommandation experte
  Intelligence Artificielle : Machine Learning, Hidden Markov Model, Monte Carlo simulations, Librairie Apache Mahout, Réseaux Bayésiens, Logique floue et Systèmes experts, Traitement Automatisé du Langage

  Technologies : Open Source, Big Data (Apache Hadoop), NOSQL (Graph Database - Neo4j), Java J2EE (Maven, Spring, Hibernate ...), MySQL, Hudson, Matlab

• Consultant : IT Quant

  HSBC via Phirst Vanilla - Paris
  Jan 2007 - Jan 2011

  Equipe de Recherche - Salle de marchés GSRP (Global Structured Rate Products)
  Missions:
   Evolutions et maintenance des modèles de Pricing de produits exotiques et structurés de Taux et Hybrid-FX/Rate (Replication model, LMM calibration, SABR)
   Révisions algorithmiques (optimisation, agrégation) des procédures numériques : Entre autre, intégration du multithreading. (C++, Monte Carlo, Méthodes de différences finies, Arbres trinomiaux)
   Développement du projet QI (Quant Interface). Finalité: 1) Séparation des couches modèles et Applications clientes tierces (Summit, Valuation Services, PLS ...) 2) Parallélisation fine des calculs en intraday. (C++)
   Management et développement d’un projet de migration des calculs (PnL, Greeks, VaR, Stress tests) depuis SUMMIT vers une application propriétaire : "Valuation Services". - Projet impliquant plusieurs équipes sur Paris et Londres.
  Management des parties Migration Produits et Pricing du projet (C++, JAVA, JNI)

  Technologies : C++, Win32, Boost (containers, pointers, threads), STL, JAVA/JNI, Summit, STK, Excel/VBA, Oracle, Grid Computing (DataSynapse), VBA/Excel Finance: IRD, FX, Monte Carlo Method, EDP, Binomial & Trinomial Trees, Finite Differences …

• Consultant : IT Quant - Direction des Risques/Risk Analytics/Market Risk

  NATIXIS CIB via Sungard CadextanParis
  Jan 2006 - Jan 2007

  Analytics/Market Risk
  Evolutions du Calculateur de la VAR (Value At Risk) et de la librairie de Pricing rattachés à l’application Scenarisk, outil d’analyse des risques de marchés de Natixis CIB. Entre autres :
   Développement de méthodes numériques de pricing (Arbre, Monte Carlo).
   Optimisation de l’algorithme de Calcul de la VaR par portefeuille.
   Ajout de nouveaux axes de risques (Volatilité de Change, Smile de Taux etc...) sur le calcul de la Var Paramétrique
   Parallélisation de l’algorithme de la VaR Monte Carlo.
   Intégration des nouveaux produits au calcul de la VaR, en provenance de tous les systèmes FO : Summit, Sophis, Murex, Calypso.

  Technologies : C++, (STL, NPTL), Linux (Redhat Nahant), Calculs Distribués, Excel/VBA, Perl. Finance : Risques de Marché, Produits dérivés (Action, Taux, Crédit), Modélisation (Black Model, Vasicek, H&W, SABR, Bjerksund et Stensland), Méthodes numériques

• Ingénieur IT-Finance

  Messages Communication et Conseil - Paris
  2004 - 2006

  Evolutions de l’application Front to Back K+KTP, interface entre Kondor+ et KTP (Kondor trade processing) : - Rédaction de spécifications fonctionnelles en Anglais pour les nouvelles versions de K+KTP ; - analyse, - spécifications techniques, - ETA’s, - développements (J2EE, Oracle PL/SQL, C++, Tibco RV, Sybase), - tests techniques, - recette fonctionnelle, - documentation en anglais, - support aux utilisateurs (en France, Grèce, New York…).
   Kondor+ : Intégration de nouveaux de payoffs et produits structurés tels que les CRAs (Cancellable Range Accrual Swaps & Notes), Forward Accumulator etc ... : Analyse technique et fonctionnelle, développement, Implémentation du pricing et de l’interfaçage des produits (C++, Sybase), Tests, Recette fonctionnelle.

  Technologies : C++, NPTL, Java, Linux (RHEL Tarroon), Tibco RV, Brokertec, Oracle, Sybase, Librairie de Pricing NUMERIX, etc …

• Assistant Chef de projet Extranet

  AXA France Services, 2 ans en apprentissage - Paris-La Défense
  2001 - 2003
  Technologies: Visual Basic 6, VBA, C++, TCP-IP, Access

• Institut Point Com, Stage de 3 mois - Paris
  2001 - aujourd'hui

  Prise en charge d’un projet de gestion de planning des enseignements de l’institut de formation. (VB6)