• Analyse et définition des produits de trading, produits dérivés listés ou non: Swap de taux et currency, FRA, Futures, Options, Dérivés de crédits :
o Recenser les besoins du FO
o Identifier les règles et les contraintes de chaque nouvelle activité
o Coordination avec les partenaires externes (dépositaires, banques de refinancement,…)
o Coordination avec les autorités de marché
o Coordination des équipes internes (IT, finance, juridique, opérations,...)
o Planification & assistance au démarrage
• Analyse d'impact de l'évolution du modèle de données informationnel (BAFI, Bâle 2, CDG) sur le Datawarehouse en cours de construction pour les fonctions de synthèse de Natixis, ainsi que sur l'analyse des transformations en cours pour alimenter ce Datawarehosue.
• Analyse et définition des produits de trading et produits dérivés : Swap de taux et currency, FRA, Futures, Options, Dérivés de crédits :
o Analyse critique de l’organisation
état des lieux
axes d’amélioration
o Élaboration des tableaux de pilotage
Opérationnel
Management
• Modélisation financière et mathématique, calcul du risque pour la titrisation classique et synthétique, les CDS et les CLN : Fermat, Stress-Tests, back-testing des modèles VaR...
• Responsable intégration FERMAT : l’import des données, le run BII, le reporting process, les contrôles et validation.
Refonte des applications métiers d’OSEO Banque, suivant une modélisation objet :
o Organisation, Cadrage du projet
o La rédaction de cahiers des charges détaillés à partir des besoins des utilisateurs
o La rédaction de spécifications fonctionnelles détaillées,
o L’étude et la proposition de solutions fonctionnelles et techniques,
o La coordination des différents acteurs du projets, animation et compte rendu de réunion,
o Recettes fonctionnelles
o La documentation et la formation des utilisateurs.
• Processus de traitement STP FO to BO (Réconciliation, R/L…), post trade
• Modélisation mathématique de pricing, courbes de taux,…………
• Développement des outils d'analyse du suivi de la valorisation des positions de trading. Suivi des paramètres de marché et de leur influence sur la valorisation totale
• Hedging de produits.
• Infinity, Summit
• Avant vente, appel d’offre, conception, réalisation, recette d’intégration, livraison, formation.
• Elaboration des architectures Fonctionnelles et Techniques pour le Middle-Office pour Midland Bank et Australian Bank à Londres pour le risque de change, risque de taux.
• Analyse et définition des produits de trading et produits dérivés : Swap de taux et currency, FRA, Futures, Options, Dérivés de crédits.
• Analyse et définition d’un produit de Back-Office [opcvm (position, liquidation)] à partir des produits existants infinity et diagram :
o Négociation sur obligation (saisie, insertion dans un portefeuille, calculs, divers),
o gestion du portefeuille (prmp, réévaluation),
o calcul d’une valeur liquidative,
o interface Front et Back-Office.
• Métier et stratégie : Etudes exploratoires pour les directions métier / Recommandations méthodologiques métier / Mise en place de nouveaux concepts, procédés et produits
• Conception et validation : audit organisationnel de modèles Bâle 2, 2,5, 3 risque de crédit et du risque opérationnel Bâle 3
• Développement de modèles statistiques de notation de contreparties (SAS, Excel, VBA). Back-testing des modèles de notations
• Calculs de stress tests classiques et de denotching :
o Reporting PD
o Simulations
o Analyse des données et reporting
Generali GIF DTR
Janvier 2010 à Décembre 2011 Consultant en Organisation BI, AM, Risques
• Mette en place d’un Datawarehouse pour le reporting Asset Management et le reporting Solva II :
o Métier et stratégie : Etudes exploratoires pour les directions métier / Recommandations méthodologiques métier / Mise en place de nouveaux concepts, procédés et produits
o Organisation et conduite du changement : Reengineering des processus et des services / Formations métiers et accompagnement au déploiement
o MOA / Direction de projet : Cadrage et pilotage de projets / Travaux de Maîtrise d’Ouvrage
o Conception et validation : audit organisationnel de modèles
MCD, Merise, PowerAmc, SAS
Asset Management, Risques, Stress tests
Analyse et définition des produits de trading et produits dérivés : Swap de taux et currency, FRA, Futures, Options, Dérivés de crédits, …
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