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EXPERIENCES PROFESSIONNELLES

Consultant Ingénieur d’Études et de
Développement (en forfait)
Aptiskills : depuis février 2020
Projet:Développement d’une application permettant d’améliorer les outils
techniques dans l’environnement BIM

Tâches:
 Etude du besoin
 Rédaction des spécifications fonctionnelles générales
 Gestion de la base de données
Environnement technique:
 Systèmes : Windows XP, UNIX
 SGBD : SQL server
 Langages : SQL, Shell, Python
 Outils : Microsoft Team

BNP PARIBAS – RISK-FRB – Direction des Risques
Octobre 2018 – Janvier 2019 – Consultant Sénior Analyste Quantitatif
 Contexte : Réponses aux recommandations TRIM pour faire suite à la mission d’inspection de la BCE sur le portefeuille des « Actifs en défaut ».
 Réalisation :
• Appropriation des recommandations sur la modélisation des actifs en défauts (ELBE, LGD Downturn et UL).
• Recherches documentaires des portefeuilles RISK-FRB ayant des modèles sur les actifs en défauts (ELBE, LGD Downturn et UL).
• Appropriation, synthèse et présentation des Guidelines EBA sur le traitement des actifs en défauts (ELBE, LGD Downturn et UL).
Environnement : SAS (Base, IML, Graphe, ODS, Macro, E-Guide, SQL), SQL Server.
SFIL (SOCIETE DE FINANCEMENT LOCAL) – Direction des Modèles Internes

Mars 2018 – Octobre 2018 - Consultant Sénior Analyste Quantitatif IFRS9
 Contexte : Dans le cadre de la Validation des modèles de la norme IFRS9, des recommandations avaient été formulées par les auditeurs internes (Direction de la Validation) et les auditeurs externes (Commissaires Aux Comptes, Banque de France/ACPR, BCE). La mission consistait à assurer la coordination entre les différentes équipes pour répondre aux recommandations.
 Réalisation :
• Coordination des échanges et réunions avec les différentes équipes de la direction des risques et les auditeurs externes (Commissaires Aux Comptes, Banque de France/ACPR et BCE).
• Etude et justification de l’utilisation de la méthode de segmentation IFRS9 en transition risquée versus la méthode de segmentation IFRS9 en analyse de sensibilité (dégradation de la PD, dégradation de notches).
• Analyse et justification de l’exclusion des défauts structurés dans le périmètre IFRS9.
• Etude d’impacts et définition des règles applicables aux contreparties non notées et celles dont la date de notation est supérieure à 18 mois.
• Audit et documentation de l’ensemble des bases de données utilisées dans la conception des modèles IFRS9.
• Rédaction et présentation de la documentation à destination des auditeurs internes et externes.
• Audit et documentation des programmes MATLAB utilisés dans la conception des modèles IFRS9.
• Initialisation et rédaction des procédures opérationnelles du Backtesting des modèles IFRS9.
• Elaboration de pistes d’automatisations du Backtesting des modèles IFRS9.
• Rédaction des spécifications fonctionnelles et techniques et des documents utilisateurs.
Environnement: MATLAB, SQL Server, VBA.
CREDIT FONCIER DE FRANCE (GROUPE BPCE) – Direction Risque Inerne (DRI)

Février 2016-Mars2018 - Consultant Sénior Modélisateur Quantitatif IFRS9
 Contexte : Dans le cadre de la mise en application de la norme IFRS9 au 1ier Janvier 2018, un nouveau modèle de provisionnement, s’appuyant sur l’estimation des « pertes attendues » devrait être mis en place. La mission consiste:
o Développement des modèles de PD forward looking, LGD IFRS9 et LGD PIT.
o Réalisation de simulation complète du montant de provisions IFRS9 à un an et à maturité.
 Réalisation :
• Coordination des échanges et réunions avec la direction des risques du groupe BPCE
• Segmentation IFRS9 (Stage 1, Stage 2) sur les périmètres Retail et hors Retail avec la méthodologie Mixte, Additif et Multiplicatif selon la combinaison des critères :
o quantitatifs (dégradation de la PD, dégradation de notches)
o qualitatifs (Watchlist, Forbearance, clients sensibles, nombre de jours d’impayés)
• Développement d’un moteur de simulation de calcul de l’EL à 1 an et l’EL à maturité Top Down et Bottom Up
• Simulation des provisions individuelles IFRS9 sur le périmètre Retail des défauts non douteux
• Backtesting de la segmentation IFRS9 à l’aide de l’analyse de la performance des indicateurs de stabilité (V Cramer, Indice Gini et Valeur de l’Information)
• Backtesting de la PD à l’octroi du crédit et de la PD d’encours du défaut Bâlois
• Développement d’un modèle de notation CHR/PD et de gestion du défaut bâlois sur les prêts Retails Belges
• Etude et Analyse comparative du taux de LGD versus le taux de provisionnement Bâlois
• Calibration du paramètre de la LGD IFRS9 sur les prêts Corporate privé en fonction de la LGD brute, la marge de volatilité et les coûts externes
• Développement d’un modèle d’estimation de la LGD PIT en fonction de la LTV sur les prêts Retails France
• Détermination de la LTV selon le montant d’Encours et du montant de la garantie sur les prêts Retails Belges
• Etude et Analyse de l’applicabilité des paramètres CHR/PD du modèle Bâle II (défaut 180 jours) sur une vision du défaut à 90 jours à l’aide de l’analyse de la projection du taux de défaut et de l’indice de Gini
• Coordination de la recette FTA (First Time Application) IFRS9
• Rédaction d’une note de synthèse sur le processus du Backtesting de la segmentation IFRS9
• Rédaction des spécifications fonctionnelles et techniques et des documents utilisateurs.
Environnement : SAS (Base, IML, Graphe, ODS, Macro, E-Guide, SQL), SQL Server, VBA.
BNP PARIBAS GROUP RISK MANAGEMENT - Direction Credit Analytics & Ratings (CAR)

Juin 2015 - Décembre 2015 - Consultant Sénior Analyste Quantitatif (Backtesting)
Contexte : Credit Analytics & Ratings (CAR) est l’entité de BNP Paribas GRM qui développe les méthodologies et les outils de Backtesting sur le risque de crédit. Son rôle est de répondre aux :
o exigences des régulateurs bancaires de la Banque de France et Banque Centrale Européenne
modèles internes d’octrois de crédit de BNP Paribas et ses filiales : PD, EAD/CCF et GRR.
Réalisation :
• Coordination du transfert du service Backtesting de BNP Paribas Fortis vers le siège de BNP Paribas GRM
• Responsable de l’harmonisation des modèles d’estimation des indicateurs Bâlois PD, GRR, et EAD / CCF nécessaires à la mise en place d’outils d’aides à la décision du processus d’octroi de crédit
• Contribution à l’homologation par le régulateur Européen (BCE/ EBA) des méthodologies et des outils de Backtesting PD, GRR et EAD / CCF du périmètre IRBA
• Participation au comité risque de revue de notes attribuées aux clients dans le cadre d’octroi de crédit
• Développement des méthodologies et des outils de Backtesting PD, GRR et EAD / CCF du périmètre IRBA relatifs aux risques de crédit pour répondre aux exigences des régulateurs et les besoins internes
• Benchmarking du taux de conservatisme, d’optimisme et d’égalité des ratings avec les agences de notations Moody’s, Standards & Poors et Fitch
• Etude et Analyse Comparative : des GRR expost et GRR exante, des EAD / CCF expost et EAD / CCF exante
• Analyse de la stabilité des matrices de transition, du taux de défaut et de taux de retour en sain
• Détermination de la PD Downturn et GRR Downturn sur différents historiques de données
• Analyse spécifique et détaillée des défauts constatés sur les ratings Investment Grad (IG)
Production d’analyses de risques selon différents axes : ratings, taux de défauts Investment Grad (IG) et Non Investment Grad (NIG), portefeuilles prudentiels, politique spécifique de notation de crédit, zone géographique, site risque, site gestionnaire, groupe d’affaires, secteur d’activité, raison sociale, …
• Mise en place du processus de production trimestrielle des arrêtés des données COREP du Backtesting PD
• Rédaction des spécifications fonctionnelles et techniques et des documents utilisateurs
Environnement : SAS (Base, IML, Graphe, ODS, Macro, E-Guide, SQL), Business Object, VBA.
BNP PARIBAS GROUP RISK MANAGEMENT - Direction Risk Strategy and Reporting (RS&R)

Juin 2013 – Mai 2015 - Consultant Sénior Analyste Quantitatif (Stress testing)
Contexte : Risk Strategy est l’entité de BNP Paribas GRM qui a pour mission de développer les méthodologies et les outils de stress test sur le risque de crédit selon les normes de Bâle III. Sa vocation est d’éclairer au Management les risques encourus par la banque et répondre aux exigences méthodologiques des régulateurs : Banque de France/ACPR, BCE/EBA, FMI, Bank of England/PRA (Prudential Regulation Authority), National Bank of Singapore/MAS (Monetary Authority of Singapore).
Réalisation :
• Développement des méthodologies et des outils de stress test relatifs aux risques de crédit pour répondre aux exigences des régulateurs et les besoins internes (stress test budgétaire, stress test enveloppes pays, …)
• Réalisations des benchmarks sur les données de PD du flux, PD PIT, PD TTC, ratings, LGD en provenance des Régulateurs et Agences de notation.
• Conception des outils d’anticipation de scénarios macro-économiques centraux et adverses et de projection des taux de défaut
• Mise en place d’outils de stress test selon la méthode d’Analyse en sensibilité pour des entités locales de BNP Paribas : Singapour, Inde, Fortis et Chine
• Implémentation, production et utilisation des matrices de migration dans le processus de stress test selon les scénarios centraux et adverses : statistiques pures, accroissements d’encours et avis d’experts
• Implémentation de la méthodologie d’estimation :
o des PD PIT et PD TCC utilisées dans le calcul du CoR et CRR
o du facteur Y (yield) selon les scénarios centraux et adverses
o de la LGD Mortgage selon la variation des prix, le facteur d’amortissement du crédit et la maturité
o de génération de la LGD PIT à l’aide des ...

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