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Photo d'Ahmed, Développeur C++

Ahmed Développeur C++

CV n°111130B004
Compétences techniques
C++
Études et formations

Maîtrise MIAGE - Université Paris Dauphine

Compétence fonctionnelle : Finance, automates de trading.

Langage C/C++ (15 ans)
Systèmes : Windows, Unix, Linux.

Expériences professionnelles

D'avril 2010 à juillet 2011 (16 mois)
Développeur C++ chez Oddo, Société de Bourse (mission Free-Lance)
• Développement du système de Trading Algorithmique de Oddo Securities, utiilisé pour l'exécution des ordres clients selon différentes stratégies de trading (TWAP, %Vol, Peg, Octopus)
 Proposition et conception d'une structure XML permettant la définition des stratégies de trading en dehors du moteur sans programmation informatique.
 Implémentation en langage C++/stdio sous Windows.
 Mesure de performances et optimisation pour obtenir une performance de l'ordre de la microseconde (Trading Haute Fréquence)

• Evaluation du moteur d'hébergement de stratégies de trading de FlexTrade.
 Développement de stratégies de test en C++ sous Linux en utilisant l'API de FlexTrade.
 Mesure de performances et comparaison avec une solution maison.

De 2004 à 2009 (6 ans)
Développement d'un prototype de logiciel (projet personnel)
• Conception dun automate de trading générique qui permet aux utilisateurs de définir leurs propres stratégies de trading sans programmation informatique :
 Conception d'un modèle de représentation et de modification des stratégies entièrement graphique, dans un style de diagramme d'actvité (flowchart)
 Implémentation en C++/stdio/GDI sous Windows.
 Réalisation d'un serveur de matching d'ordres et de simulation de cotations boursières pour le test de l'automate.

De 1996 à 2003 (8 ans)
Développeur informatique chez Oddo, Société de Bourse (CDI)
• Participation au développement d'un automate de trading arbitrant le spread entre le contrat Future Eurostoxx et les contrats Future sur les indices nationaux européens.
 Conception de l'application sous la forme d'une machine à états-transitions.
 Portage de l'application existante à partir du langage Fortran vers le langage C++.

• Développement d’un Feed Handler (2 ans) : programme qui décode les données des cotations boursières temps-réel d'Euronext en protocole MMTP et qui les redistribue à des automates de trading fonctionnant dans l'entreprise dans le format GL/SLC. Cette solution permet aux applications clientes d'avoir un flux plus rapide en conservant leur protocole habituel.
 Implémentation en C++ multithread sous Unix Solaris.
 Mesure de performances et développement d'un outil de surveillance de flux de marché pour l'équipe de production.

• Développement d'un pricer pour une activité d’arbitrage indiciel (6 mois) : application calculant le coût de portage d'un panier de valeurs en temps-réel. Cette information était utilisée par un automate d'arbitrage indiciel développé par une autre équipe.
 Reprise d'un existant développé par les arbitragistes sous la forme de feuilles Excel.
 Implémentation en C++/GDI sous Windows.

• Développement de l'application de gestion de portefeuille du service de Gestion Privée (3 ans)
 Conception d'un requêteur générique pour la fonctionnalité d'allocation d'actifs selon plusieurs critères : type de titres, secteur d'activité, secteur géographique et synthèse à plusieurs niveaux possibles : par compte, par client ou par gérant.
 Implémentation en C++/MFC sous Windows.
 Maintenance évolutive.

• Développement d’une application commerciale sous Access servant à facturer des commissions à des apporteurs d'affaires pour la souscription de contrats d'assurance-vie de la part de nouveaux clients.