Sebastien - Développeur C++

Société : Fortis Banque Paris, Département Equity
Période : Depuis 08/2008 …
Poste : Freelance – Ingénieur d’études senior
Missions:
- Ingénieur d’études senior Front Office:
 Participation à la réalisation de la partie serveur (C++/Sophis) d’une application gérant la vie des produits financiers de l’émission à l’échéance. (Services pour la partie cliente en C# / Silverlight)
Environnement technique : C++, VS2005, Oracle, Source Safe, API Toolkit SOPHIS, C# 3.5 / Silverlight
Périmètre fonctionnel : Actions et dérivés (warrants, certificats…)

Société : Société Générale CIB Paris, Département Fixed Income/CTY
Période : 08/2007 à 07/2008
Poste : Freelance – Ingénieur d’études senior
Missions:
- Ingénieur d’études senior pour l’équipe “Front Office Tools”:
 Réalisation de modules d’extractions de paramètres (insertions en base, envoi de prix à d’autres équipes (mails, FTP)…) intégrés à un Framework.
 Ecriture d’un logiciel de contrôles de cohérence des paramètres de marché pour le périmètre de la valorisation officielle de la salle
 Maintenance évolutive et corrective du logiciel METEOR
 Participation au développement d’une application de calcul d’indices temps réel (C#)
Environnement technique : C# 2.0/3.0, VB6/VB.Net, VS2005, Sybase, Source Safe/TFS, proc stoc, SQL Reporting Services,
Périmètre fonctionnel : Commodities (energy, metals, soft, index) et dérivés (forward, futures, swap, options…)

Société : HSBC CIBM Paris, Département Equity Derivatives
Période : 08/2006 à 07/2007
Poste : Freelance – Project Manager / Business Analyst
Missions:
- Project Manager & Business Analyst pour l’équipe “Execution & Arbitrage” :
 Etude et proposition d’une architecture d’une nouvelle plateforme de trading dérivés/actions (Basket trading, option trading, market making, statistical arbitrage) pour les zones EURO, US & ASIE (HSBC Financial Products) : plateforme orientée services sur la base des outils de la société HORIZON Software
 Spécifications techniques & fonctionnelles de nouveaux modules (pricing, booking,…) pour les outils de trading « E&A » dans le cadre de la mise en place de l’activité basket trading pour l’entité de New York et de la migration Sophis HK: suivi des développements, reporting, recettes/tests…
 Développements ponctuels sur l’automate de basket trading (Fat Finger project, évolutions…)
Environnement technique : Visual C++, SQL Server, ClearCase, SOPHIS (utilisation)
Périmètre fonctionnel : Actions, options listées, warrants, indices, futures
Management : gestion intermédiaire du projet de basket trading (3p)

Société : Société Générale CIB Paris, Service Fixed Income/Taux/Electronic Markets
Période : 01/2006 à 07/2006
Poste : Freelance - Ingénieur d’études Front Office
Missions :
- Participation au développement de pricers et contributeurs de produits de taux (bonds, swaps):
 Développement d’un serveur RTD en C++ (dll) pour flux RT (RTGen, RFA/Reuters) et contribution (Reuters) pour les outils de trading sous Excel
 Maintenance d’un pricer/contributeur de bonds en C/C++
 Prise en charge d’un wrapper RFA en C++ pour différentes applications clientes.
Environnement technique : Visual C++, VB, Oracle, ClearCase, XP/Unix, RFA/Reuters
Périmètre fonctionnel : bonds, swaps

Société : HSBC Securities Paris, Service Equity Derivatives
Période : 12/2004 à 12/2005
Poste : Freelance - Ingénieur d’études Front Office
Missions :
- Prise en charge d’un automate de RMM d’options listées sur actions sur LIFFE France (12/2004 – 12/2005):
 Implémentation de nouvelles fonctions (algo, insertion dynamique des deals dans Sophis, ..)
 Adaptations (règles de spread Euronext, nouveaux contrats,…)
 Support user / maintenance, optimisations, corrections

- Participation à la « remise sur rail » d’un automate d’arbitrage/basket trading/pricer sur actions & dérivés (options, OC, futures, baskets) (03/2005 – 08/2005) :
 Optimisations de plusieurs modules (notamment le pricer d’options)
 Création d’un module d’insertion de deals (cash & dérivés) dans Sophis
 Support user / maintenance évolutive et corrective

- Réalisation d’un automate de PMM de warrants pour le marché de Hong Kong (08/2005 – 12/2005) :
 Spécifications avec l’existant (Excel/GL Automate) et les traders (Paris et HK)
 Développement à Paris de l’application en C++ à partir de l’architecture de l’automate RMM options
 Mise en place de l’automate à Hong Kong sur 1 mois (adaptations, implémentations de nouvelles fonctionnalités, support, formation IT) et maintenance/support depuis Paris.
Environnement technique : Visual C++ (stl, MFC), SQL Server, ClearCase, NT, Sophis, Oracle, GL Trade
Management : gestion de 2 projets de façon autonome
Périmètre fonctionnel : Actions, options listées, warrants, indices, futures

Société : CALYON, BFI (Mutation) / Service Risque de Contrepartie (DSI)
Période : 02/2002 à 10/2004,
Poste : Interne - Ingénieur d’études
Missions :
Calculs des risques de contrepartie associés aux transactions du groupe CASA.
 Intégration/mapping des transactions back office dans la base Risque (Framework)
 Mise en place des méthodologies unitaires de calcul de risque (crédit, variation,..)
 Développement d’un logiciel de calcul de risques de portefeuilles (multithreadé)
 Développement d’une application de calcul de risques règlementaires
 Contacts rapprochés et réguliers avec la MOA « Risque de contrepartie »
Environnement technique : Java, Sybase, PVCS, Dataviewer, Unix, Rational Rose.
Management : remplacement du chef de projet (arrêt maladie 8 mois) sur le pôle « Calculs »
Périmètre fonctionnel : Actions, obligations, swaps, CDS…

Société : Banque CPR, Banque
Période : 07/2001 à 02/2002
Poste : Interne - Ingénieur d’études Front Office
Mission :
Prise en charge de calculateurs sur obligations convertibles et réalisation d’une application d’extraction de données Reuters pour calculs de volatilité.
 Maintenance évolutive et corrective de calculateurs de courbes de taux pour OC.
 Lecture de données sur page Reuters via Tibco RV et mise à jour des données en base.
Environnement technique : Visual C++ (MFC), SQL Server, Tibco RV, Source Safe, VB6, Win NT, Unix.
Périmètre fonctionnel : Actions, obligations convertibles.

Société : Asset Technology, SSII, mission à la Société Générale (Eqty/DAI/TradingTools).
Période : 08/2000 à 06/2001
Poste : Prestataire - Ingénieur d’études Front Office
Missions :
Mission 1 (08/00-04/01) : Prise en charge des applications permettant l'animation et le Pricing Temps réel des Warrants SG sur les bourses électroniques mondiales.
Mission 2 (02/01-06/01) : Réalisation d'un nouvel automate de produits dérivés (warrants, certificats) sur les marchés électroniques (équipe de 4 personnes).
 Conception, spécifications fonctionnelles et techniques, développement et recettes.
 Maintenance évolutive et corrective
 Contacts avec le Front Office (Traders), réactivité, dynamisme, forte pression.
Environnement technique : Java (client), C++ (serveur), cvs, UML, Unix, NT, Oracle 8
Périmètre fonctionnel : Actions, certificats, warrants

Société : Alten, SSII, mission chez Matra S&I
Période : 03/2000 à 06/2000,
Poste : Prestataire - Ingénieur développement
Mission :
Développement de l’IHM d’un système d’informations géographiques.
 Développement / conception des interfaces graphiques sous Swing / Java.
Environnement technique : Java, NT/Unix, ClearCase, Rational Rose, Corba/IdlToJava

Société : Alten, SSII, mission chez ELA Médical (électronique médicale)
Période : 09/1998 à 02/2000
Poste : Prestataire - Ingénieur développement
Mission :
Participation au développement de logiciels pour 3 stimulateurs cardiaques.
 Conception et développement de l’applicatif multithreadé.
 Mise en place de l’IHM et de l’impression statique (MFC).
Environnement technique : Visual C++ / MFC, multithread, PVCS, NT, Rational Rose, Ilog Views.