Yannick - Data Scientist R
Ref : 180411Y001-
92600 ASNIÈRES SUR SEINE
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Data Scientist (37 ans)
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Freelance
EXPERIENCES PROFESSIONNELLES
Sept 2019 – Aujourdhui : Fondateur, CEO/CTO – TPH & Consultant/ formateur IA /finance/développement web
TPH est une plate-forme collaborative autofinancée, disruptive et apporte plus de transparence
dans le marché immobilier grâce à une Intelligence Artificielle dont les informations sont
sécurisées par la Blockchain. Les cas d’usages sont : recherche optimisée du logement idéal
pour les utilisateurs, matching efficace des professionnels de l’immobilier avec leurs clients,
évaluation du prix et de la qualité du bien immobilier et de son environnement, sécurisation des
données dans une blockchain privée et Investissement/vente immobilière via la blockchain
-Conseil en IA/finance /et dévelopment web : formateur à The_Hacking_Project, Dauphine
-création du premier prototype et du deuxième prototype de TPH en lean start-up sous
Ruby on Rails , lancement du produit sur le marché, démarchage des clients et des utilisateurs (
plus de1000 ), tracking via Google Analytics, création du pitch-desk, relation avec les
investisseurs : BPI, Business, Angels, VC
-développement d’un modèle de machine learning sur la prédictions des prix des biens
immobiliers sous Python
-management d’une équipe de 7 collaborateurs( analystes financiers, growth-hackers, web
designer, web developpeurs et data scientists) : recrutement, management en agile via Trello,
amélioration du produit
Deuis Fevrier 2018:Manager Data Scientist Finance –Accenture (CDI)
Sept 2016–Janv 2018 Consultant Data Scientist Finance -Deloitte (CDI)
Environnement: Windows, SharePoint, Python, R, Exce
Optimisation des alertes de scénarios dans le cadre de la détection de fraude:
analyse de besoin, définition de la méthodologie d’analyse des profils clients, proposition des méthodes de machine Learning ( Clustering, Réseaux de neurones, text ming) sous R, recommandations
-Au sein du desk de gestion d’actif d’un acteur en assurance:
➢Analyse de risque de marché et participation aux stratégies d’investissement
➢Mise en place d’outils Excel/VBA pour optimiser les traitements des données financières:
les matrices transparisées de fonds
➢Cartographie des données de la Direction des investissements-Team leader sur un projet de
Benchmark des algorithmes data science implémentés chez les principaux Editeurs
: régression, SVM, réseaux de neurones
-Test des modèles de machine learning sous R et Python
Janv 2013 –Sept 2016:Consultant Ingénieur Financier-Ibela Conseil
Environnement: Windows, Matlab Bloomberg, Excel/Vba
Progiciels: SAGE
Responsabilités
au sein d’une équipe de douze analystes:
-Revue des modèles de l’Expected Shortfall dans la FRTB («Fundamental Review of The
Trading Books»): analyse des horizons de liquidité, de la calibration et du backtesting
-Revue des modèles de machine learning (régression logistique, analyse discrimin
ante, clustering) dans la cadre de la prédiction des stocks à partir des statuts Twitter
-Optimisation des scénarios de la Var Stressée , Analyse et backtesting de la Var Risk Data
Janv 2012 –Dec 2012:Analyste Quantitatif Risque de marché-Société générale Corporate & Invesment
Banking Dans le cadre d’un projet d’analyse d'un indicateur de risque (Value at risk
stressée):
-Définition du besoin, test, suivi par diagramme GANTT, tableaux de bord
-Sélection et audit des facteurs statistiques de risque de l'indicateur : étude des sensibilités de la
banque la banque afin de afin de déterminer les périmètres les plus significatifs du business
-Implémentation des modèles de data mining (ACP, AFD, clustering)sous R/VBA
Résultat: Ce projet a réduit le nombre de jours de calcul de l'indicateur : 260 à 19
Avril –Dec 2011: Analyste Front office-La Compagnie Financière Rothschild
Environnement:Windows, Access,Excel/Vba, Bloomberg Progiciels: Barclays Point, Omega Kappa
Responsabilités
au sein d’une équipe de douze analystes:-analyse du business: analyse et validation des différents spreads sous Bloomberg, rédaction de notes d’analyse macro
-économique (suivi quotidien des market data , ISM,CPI)
-analyse du P&L et élaboration des stratégies directionnelles:mapping des sous
-jacents, et valorisation des produits (interaction avec les quant et gérants senior taux), explication du
P&L via une analyse économétrique pour l’allocation d’actifs effectuée
Résultat: Cette mission a permis une analyse économétrique du P&L
Avril -Sept 2010 :Analyste Quantitatif Risque de marché -Bnp securities services
Environnement:Windows, Excel Macintosh , SAS Progiciels: Sungard APTResponsabilités au sein d’une équipe de dix Analystes:
-Implémentation et audit d’un module de backtesting de la Value at risk: analyse des fonctionnalités avec les utilisateurs, rédaction de cahier de charges, étude technique réalisation de la maquette,requetage des données et nettoyage des data
-implémentation de l’outil statistique: tests économétriques ( Jarque-Bera), rapprochement du P&L et de la Var pour le backtesting sous SAS
Résultat: Cette mission a permis l’optimisation du travail de l’équipe
FORMATION
2019 : Bootcamp 3 mois Développeur Web Ruby - The_Hacking_Project
Formation intensive ( Ruby on rails, CSS/HTML, Bootstrap, Javascript, SQL, Github)2019 : Bootcamp 3 mois Développeur Web Ruby - The_Hacking_Project
Formation intensive ( Ruby on rails, CSS/HTML, Bootstrap, Javascript, SQL, Github)
2010 -2011:Master 2 Data mining, Big Data et Finance de marché
Université Paris -Dauphine/ Université Panthéon-Assas 2
2007-2010:Ingénieur Ecole Centrale (Marseille)
2006-2007: Classes préparatoires (maths physiques) aux Grandes Ecoles-Lycée Condorcet
Compétences fonctionnelles:Finance de marché, Intelligence artificielle, Programmation
Méthodologie de projet: pilotage et gestion d’équipe, leadership, MOA
LANGUES ET INFORMATIQUE
Informatique:Pack Office, VBA, R, MATLAB, SAS, Python
Langues:
Anglais (Courant)
Espagnol (Débutant)