Kamal - Consultant SOLVABILITE II

Expérience professionnelle


Juillet-Septembre 2017 : projet R & D en collaboration avec le laboratoire SAF
Analyse qualitative des hypothèses sous-jacentes au processus de valorisation du best-estimate des contrats d’épargne en € dans le cadre de Solvabilité 2 et IFRS 17 ;
Définition des critères quantitatifs et qualitatifs de validation du best-estimate ;
Publication d’article scientifique

Janvier-Mi-Juillet 2017 : consultant indépendant responsable de la restructuration et de l’organisation de la filière gestion des risques groupe de la MACIF.
• Construction et déploiement des missions cibles de la filière gestion des risques au niveau du groupe et des entités ;
• Construction et déploiement de l’organisation cible, dimensionnement des équipes et définition des fonctions de chaque collaborateur ;
• Définition et mise en place de la comitologie et construction d’un mode de gouvernance ;
• Cartographie des processus et mise en œuvre opérationnelle ;
• Accompagnement dans la conduite du changement et la gestion de la période transitoire ;
• Revue, proposition d’indicateurs et mise en conformité réglementaire de politiques écrites ;
• Mise en place d’une approche de construction d’une frontière efficiente rendement et SCR marché.

Octobre 2014-Octobre 2016 : responsable d’activité de gestion des risques actif-passif à PROBTP.
• Mise en place de l’ORSA : conception technique, mise en œuvre opérationnelle et reporting ;
• Mise en place de la formule standard et de l’appétit au risque pour les risques techniques et financiers ;
• Conception, mise en place et documentation de la revue de seconde opinion ;
• Mise en place d’indicateurs rendement/risque dans le cadre de la réglementation Solvabilité II ;
• Contrôle de la qualité des données de la base d’actif ;
• Rédaction du rapport régulier au contrôleur « RSR » ;
• Contribution à la définition de la politique de gestion des risques.

Novembre 2011-Octobre 2014 : risk manager à AXA France Vie Individuelle.
• Mise en place du modèle interne pour les risques vie dans le cadre de Solvabilité II :
o Analyse de la qualité des « model-points » du passif ;
o Spécifications techniques, calibrage des chocs, interprétation, analyse et anticipation des résultats du modèle interne ;
o Mise en place et automatisation des contrôles du SCR, calcul de MVM et justification des coefficients d’agrégation ;
o Animation et suivi des groupes de travail sur l’agrégation et les comportements clients ;
o Pilotage de la mise en œuvre des plans d'actions issus des revues ACPR/CAC.
• Responsable du référencement des supports financiers en représentation des unités de compte (UC) pour la filiale AXA Wealth Management (clientèle haut de gamme) ;
• Management et recrutement de collaborateurs ;
• Coordination de la gouvernance et surveillance du portefeuille Variable Annuities ;
• Pilotage du processus d’approbation de produits d’épargne ;
• Contribution à la conception du contrat Euro Croissance et à son intégration dans le modèle interne.

Septembre 2010-Novembre 2011 : consultant et auditeur à PriceWaterhouseCoopers.
• Revue du modèle interne d’AXA France ;
• Audit des provisions vie et non vie pour plusieurs assureurs dont : CNP, PREDICA, AG2R et MMA ;
• Animation de la cellule de recherche en modélisation mathématique.

Juillet-Décembre 2009 : stagiaire à WINTER & Associés :
• Construction d’un générateur de scénarios économiques ;
• Réalisation d’un moteur ALM permettant de proposer un ensemble d’allocations stratégiques d’actifs.

Juillet 2007-Juillet 2008 : stagiaire concepteur réseaux à Alcatel-Lucent.
• Conception d’un nouveau modèle mathématique du trafic d’information sur les réseaux sans fil et contribution à son implémentation sous Java.