Rively - Data Analyst SAS

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES

Freelance
Projet 2: Détermination de la hauteur d’une digue
 Approche à partir des relevés des mesures historiques.
 Approche basée sur un modèle hydraulique /Simulation Monte - Carlos.
 Approche à partir du modèle économique.
Projet 1: Etablissement d’une relation entre le montant du sinistre et des variables informatives sur la liquidation des sinistres en incorporant le phénomène de censure présent sur la durée entre clôture du sinistre et déclaration .
 Incorporation de l’inflation
 Modèle de données censurées paramétrique :
 Modèle de régression exponentiel.
 Modèle de régression de Weibull.
 Modèle de régression log-logistique.

VOLONTARIAT | Novembre 2020 – Janvier 2021
ALPHIEN | Sponsor – Global Precious Metals, Quant Competition

Challenge – Plateforme ALPHIEN | 24 juin 2020 – 22 juillet 2020
Objectif : Construire un portefeuille d’indices boursier avec des techniques de machine learning en
maximisant son rendement.

Chargé d’études actuarielles - ALLIANZ France |Novembre 2018 – Mai 2019
Mémoire d’Actuariat : Modélisation et calibration du risque d’arbitrage

Objectif : Modéliser et apprécier les effets générés par la survenance d’arbitrages massifs sous solvabilité 2
- Traitement des données
- Hétérogénéité du comportement des assurés
- Représentation des taux d’arbitrages par des modèles de diffusion et des lois de probabilité
- Détermination des valeurs maximales des taux d’arbitrages ayant une survenance en cohérence avec Solvabilité 2
- Appréciation d’impact sur les engagements de l’Assureur en cas d’arbitrages massifs
Environnement technique : SAS & R
Environnement fonctionnel : Assurance vie – Epargne vie individuelle

Autres tâches
-Participation à la préparation des fichiers d’inputs et lancement de run sur le logiciel Moses
-Calcul des poids/chocs d’arbitrages afin d’obtenir une répartition cible de l’épargne des assurés
Analyste quantitatif – bpifrance | juin 2017- septembre 2017

Objectif : Mesurer le risque d’épuisement des fonds propres à l’activité financement à l’horizon un an.
- Analyse des caractéristiques du portefeuille financement à l’octroi des prêts afin d’étudier la stabilité de la politique de
risque
- Construction de portefeuille de financement probable à horizon un an
- Participation au calcul des provisions
- Réalisation de modèle de prévision sur les marges commerciales
- Estimation de la probabilité d’épuisement des fonds propres
Environnement technique : SAS
Environnement fonctionnel : Risque de crédit