Antonio - Consultant SAS

ALLIANZ Belgique
Poste : Expert VBA (février 2017)
 Développement d’une application de reportings du parc immobilier Allianz

Groupe Dexia Credit Local
Poste : Expert SAS ( janvier 2017)
 Audit de la SAS Market Risk Engine –application de calcul de la VAR
 Reprise de paramètres et de données historiques
 Revue des scripts SAS Risk dimension

LCH - London Clearing House
Poste : Business Analyst/ Expert SAS (janvier 2016-Décembre 2016)
 Conception et mise en place de nouveaux algorithmes de calcul de marges sur les produits fixed-income (Bond and repos)
 Rédaction des spécifications techniques
 Réalisation des développements dans le cadre du projet sponsored clearing
 Mise en place et réalisation des scénarios de tests sous HPQC

Groupe BNP Paribas Assurance- Cardif
Poste : Consultant Expert SAS (Mai 2015- Décembre 2015)
 Portage de l’applicatif de reporting BO vers SAS
 Rapprochement des données comptables et des données de gestion
 Analyse des besoins fonctionnels
 Développement des programmes SAS/SQL
 Elaboration de stratégies de recette
 Réalisations de tests de validation

Groupe Gras Savoye -Willis
Poste : Chargé d’études statistiques (Sept 2014- Mars 2015)
 Conception et réalisation de reportings périodiques
 Rapprochement statistique des données assureurs et courtiers
 Mise à jour et Evolution d’applications de reportings VBA/ACCESS

Groupe BPIFRANCE- Banque Publique d’Investissement
Poste : Economètre-Statisticien/ Spécialiste SAS (Mai 2009 – Sept 2014)
 Contrôle et maintien de cohérence de la Data Warehouse risque Bpifrance.
 Réalisation des travaux de migration de version SAS (v9.1-> v9.2, v9.2-> v9.3 …)
 Référent Technique SAS (formation, Team player)
 Optimisation des process et programmes SAS de reporting et de forecasting
 Rédaction de spécifications fonctionnelles détaillées
 Encadrement de stages en statistique et économétrie sur les problématiques de forecasting de la sinistralité du portefeuille PME de Bpifrance à partir de la sinistralité historique et des indicateurs macroéconomiques.
 Conception de modèles de Forecasting (sous SAS) de sinistralité à partir des indicateurs macroéconomiques INSEE et Banque de France (PIB, inflation, chômage.).
 Conception, réalisation et édition régulière de reportings sous SAS de production et de risque à l’attention des Bailleurs et partenaires financiers de Bpifrance (Etat, Régions, Caisse des dépôts et consignations, banques, Trésor, FEI).
 Analyse de statistiques périodiques de production et risques, rédaction de note de synthèse d’activité.
 Présentation des notes de synthèse d’activité en comité de risque
 Suivi des risques des fonds de garantie du plan de relance économique de l’économie française (les lignes de crédit et les crédits Renforcement de Trésorerie pour les PME).
 Suivi des risques des fonds de garantie classique de Bpifrance
 Suivi des risques de l’activité financement
 Suivi des risques du programme d’aide à l’innovation pour les PME françaises.
 Pilotage des dotations allouées par l’Etat pour les fonds de garantie de Bpifrance.
 Réalisation d’études statistiques et actuarielles approfondies d’activité ou de surveillance de risque.
 Modélisation mathématique des taux de commission des fonds de garantie.
 Réunions de travail et d’échange avec BNP Paribas (Credit Risk stress testing Team) sur la modélisation des taux de défaut des PME françaises

Groupe CREDIT AGRICOLE- Crédit Agricole Leasing
Poste : Stagiaire chargé d’études statistiques (Avril- Novembre 2008)
Missions :
 Création de requêtes sous Business Object
 Analyse exploratoire des données production et risques sous SAS et R
 Mise en place d’un modèle de notation des partenaires suivant les axes production et risques (techniques d’analyse factorielle)
 Analyse comparative des bases de données de crédit Agricole leasing et de Lixxbail sous SAS
 Analyse de la qualité des données comparées