- Conseil en actuariat
- Analyse des écarts des contrats Vie : Inventaires trimestriels
- Contrôle mensuel des Contrats Non Réclamés « Loi Eckert ».
- Calcul des primes/ commissions de réassurance selon les traités/avenants signés
- Contrôle de cohérence des données d’entrée de projection selon la norme S2
- Projection déterministe semestrielle du portefeuille Euro avec des hypothèses économiques Groupe – Exercice Holding Swiss Life
- Calcul d’un surplus de provisions sur les contrats de sortie en rente avec garantie
« table de mortalité à la sortie » dans le cadre du SOP IFRS 4
- Contrôle de cohérence des données de projection pour la norme IFRS 17
- Calcul et analyse des projections selon IFRS 17 du modèle général en emprunteur
- Analyse du capital économique des filiales d’assurance du groupe BPCE.
- Projection des stress Tests pour le groupe CNP et élaboration des livrables Groupe
- Coordination avec les filiales et consolidation des résultats.
- Mise en pratique de la tarification et du calibrage d'une swaption
- Automatiser la vérification des différentes hypothèses de martingalité
- Etude sur la transparisation des fonds OPCVM
- Tarification et diffusion des produits financiers à terme (contrats futures taux…)
- Développement d’un Dashboard sous R shiny pour la traçabilité des avancements
– Utilisation des modèles GLM (modèles linéaires généralisés) & GAM (modèles additifs généralisés) pour modéliser la fréquence des sinistres incendie graves.
– Recours aux techniques d’intelligence d’artificielle GBM « Gradient Boosting
Machines» afin d’élaborer des modèles plus sophistiqués.
– Analyse des modèles en se basant sur le KPI (indice de GINI, le lift 1%)