Nasser - Consultant fonctionnel SWIFT

Expérience professionnelle

EURO-VL 2007/2008
Consultant MOA SUMMIT FT DERIVES OTC
Projet : Mise en place d’un reporting de stock.
Développement d’un outil de suivi des positions détaillées dans SUMMIT sur l’ensemble des produits OTC.
Recueil des besoins
Spécifications fonctionnelles
Recette fonctionnelle
Formation des utilisateurs

Projet : Booking FO/BO des opérations OTC : CDS/CDX, SWAP DE VARIANCE, IRS via fichiers CSV, SWIFT : MT360, MT361 et XML.
Mise en place d’une chaîne de traitement, en vue de l’automatisation du booking des ces produits dans SUMMIT via GATEWAY et File Adaptor
Définition et choix d’un set up répondant aux besoins liés à l’activité de Front, permettant de booker automatiquement ces opérations dans SUMMIT, en s’appuyant sur la mise en place d’un service à base de technologie EAI.
Recueil des besoins
Spécifications fonctionnelles : définition du set up, des règles de mapping et transcodification, ainsi que des règles de gestion. Spécification des formats pivots
Recette fonctionnelle

Projet : Modélisation
Modélisation d’opérations dans SUMMIT via le module MUST : OPTION SUR VARIANCE, SWAP DE CORRELATION, OTC DIVERS.
Recueil des besoins
Spécifications fonctionnelles
Recette fonctionnelle

Projet : Conduite du changement
Rédaction de fiches produit
Formation et support aux utilisateurs
Assistance aux tests UAT.

Projet : Spécification fonctionnelle et paramétrage.
Paramétrage de données de marché et statiques dans SUMMIT.

Projet : Spécification et mises en place de process back office.
Assurer une double prestation cliente relative aux traitements back/middle office des opérations OTC (CFD, Equity Swap, Equity Option, Correlation Swap, Variance Swap, Option sur Variance, IRS, CCS, CDS, CDX, CDS/CDX Option, FX Spot, FX Forward, FX Swap, FX Option ….) :

-1/ Prestation de gestion des flux cash inhérente aux opérations OTC.
Génération des flux cash dans SMMIT, alimentation des ces flux (XML) vers les outils d’instruction de place via EAI.

-2/ Génération de flux d’inventaire vers l’outil de tenu de position GEODE via EAI.
Recueil des besoins
Spécifications fonctionnelles : définition des formats pivots, et règles de mapping
Recette fonctionnelle

SGAM 2006/2007
Consultant MOA KTP
Projet : Migration Front to Back
Reprise d’un lot d’opérations relatif à des Swaps de Variances et de produits de taux traitées dans le système Front (Dreams) vers l’activité Back (KTP).
Analyse de l’existant et recueil des besoins
Spécifications fonctionnelles : modélisation des produits dans KTP, définition de la mise en place des fonctionnalités nécessaires au traitement back office de ces opérations (saisie, validation, traitements des échéances, comptabilité, règlements mise en place de reports, rapprochement Front to Back et Back to Back.
Recette fonctionnelle
Formation des utilisateurs

BNPPARIBAS 2006/2007
Consultant MOA EAI& dérivés actions
Projet : Booking de futures sur commodities
Mise en place d’une chaîne de traitement, en vue de l’automatisation du booking de futures sur commodities dans Murex Front.
Définition et choix d’un set up répondant aux besoins liés à l’activité de trading, permettant à la fois de booker automatiquement ces opérations traitées via Force dans Murex Front, en s’appuyant sur la mise en place d’un service à base de technologie EAI et la mise à disposition des positions.
Analyse de l’existant et recueil des besoins
Spécifications fonctionnelles : définition du set up, des règles de routage et transcodification.
Recette fonctionnelle

Projet : Swapswire
Assurer le support et la maintenance évolutive de l’activité de trading (options sur indices, options sur actions, variances swaps) transitant via cette plateforme : mise à jour et paramétrage des règles de routage et mapping inhérentes au process EAI.
Gestion et traitement au quotidien en direct avec les salles de marché (Paris, Tokyo…) des anomalies de booking.

Projet : Booking des IRS
Mise en place d’une chaîne de traitement, en vue de l’automatisation du booking de swaps de taux dans Murex Front.
Définition et choix d’un set up répondant aux besoins liés à l’activité de trading, permettant à la fois de booker automatiquement ces opérations dans Murex Front, en s’appuyant par la mise en place d’un service à base de technologie EAI
Analyse de l’existant et recueil des besoins
Spécifications fonctionnelles : définition du set up, des règles de routage et mapping.
Recette fonctionnelle

CALYON 2005/2006
Consultant MOA dérivés de taux
Projet : Confirmations
Refonte totale des templates de swap OIS et swaption ISDA et FBF et étude d’amélioration du processus d’automatisation d’envoi des confirmations.
Mise en place de nouveaux templates de swaps OIS et swaption : mise en conformité relative aux normes ISDA et FBF, introduction des break clauses via l’interface de saisie Summit, mapping des champs, mise à jour des contrats cadre, correction de bug (deals à intérêts capitalisés, non descentes via L’EAI de certains champs entre l’application Infinity et Summit…), amélioration des confirmation d’exercices, d’annulation totale ou partielle…
Analyse de l’existant et recueil des besoins
Spécifications fonctionnelles
Recette fonctionnelle

Projet : Mise en place d’un outil de pilotage METRIX
Metrix est un système décisionnel dédié au management du Back Office/Front Office, dérivés de taux pour l’aider au pilotage de l’activité. Il produit des indicateurs statistiques propres à chaque activité (confirmation, indicateurs de matching, règlement, comptabilité, collatéralisation). Le principal intérêt de ce système est d’offrir au management une vision transversale de l’activité intégrant toutes ses dimensions.
Metrix permet aux utilisateurs d’avoir les informations pertinentes au sein d’une seule source et non pas dispersées entre les différents applicatifs.
Recueil des besoins
Spécifications fonctionnelles
Recette fonctionnelle
Formation des utilisateurs

Projet : Management des swaps issus de l’activité titrisation
Permettre aux utilisateurs finaux de gérer automatiquement l’activité des swaps à ajustement de nominal dans Summit.
Spécification et développement d’une nouvelle interface de saisie dans Summit, développement d’un champ permettant de filtrer ces opérations, et mise en place d’un report de suivi de ces opérations.
Analyse de l’existant et recueil des besoins
Spécifications fonctionnelles
Recette fonctionnelle
Rédaction d’une procédure et formation des utilisateurs
Support

Projet : Automatiser dans Summit le calcul des Frais futures de gestion
Production d’un report mensuel destiné au contrôle de gestion et à la comptabilité permettant de calculer et visualiser le détail des coûts futures de gestion des différentes lignes produits en distinguant les années, les produits, les devises, les opérations internes et externes, par desk sur l’ensemble du stock en vie des opérations dans Summit.
Spécifications fonctionnelles
Recette fonctionnelle

Projet : Migration de Summit version 3.5 vers la 3.7.4
Elaboration d’un jeu de test pour la non régression
Recette fonctionnelle

Projet : Automatisation du rapprochement des opérations (flux et caractéristiques) vanilles et exotiques, entre l’outil Infinity Front et Summit Back dans Intellimatch.
Analyse de l’existant et recueil des besoins
Spécifications fonctionnelles
Recette fonctionnelle

Projet : Alimentation de la base de suivi des confirmations (BSC)
Mise en place d’un fichier d’extraction Summit des éléments constitutifs d’un deal, afin de permettre une alimentation et une mise à jour en batch quotidien vers BSC.
Analyse de l’existant et recueil des besoins
Spécifications fonctionnelles
Recette fonctionnelle

CNCE 2003/2004
Consultant MOA dérivés de taux structurés
Projet : modélisation SUMMIT et ARPSON de refonte du système d’information de la CNCE
• Modélisations, spécifications d’opérations complexes :
prêts/emprunts type :
step-up (pay off variable dans le temps), capé, flooré
à barrière :
désactivante, simple double, piece-wise (pay-off représenté par des fonctions affines par morceaux), corridor, multi-index (spread d’index), collable (option d’annulation ou d’abondement du capital), chooser (option de passage d’une référence de taux à une autre ex : variable vers fixe), swaption de type européenne, américaine, bermudéenne
Swap de taux :
idem que prêts/emprunts, cross currency, asset swap.
Cap/Floor :
simple , à barrière désactivante (simple double),cap fly (fonction affine
par morceaux), change comptant, terme, Fra, Bonds, repos

• Spécifications fonctionnelles et Paramétrage :
Données de marché :
Courbes de taux, courbe de probabilité de défaut, recovery rate, matrices de volatilité, matrices de smile, corrélation devise/devise …
Static :
calendrier, devise, index, book, desk, customer, champs libres…
Modèles de pricing :
discount des cash flows futures, Black & Scholes, Hull & White trinomial tree…
Mise en place d’une procédure dite des “ four eyes “ basée sur la séparation entre les activités front office ( saisie des opérations ) et le middle office ( validation des opérations ) .

• Jeux de test : appréciation des modélisations en terme de cash flow et de
valorisation (stabilité des modèles )…
• Gestion des habilitations : configuration des utilisateurs ( droit en lecture et/ou en
écriture )
• Production de reporting : main courante, P&L , datamarket report etc.…
• Support, formation et assistance aux utilisateurs (front, middle, back – Front to Back ) : prise en charge des demandes émises par les utilisateurs, formation sur les produits, l’utilisation de Summit et Arpson, analyse et résolution des problèmes rencontrés par les utilisateurs, remontée de bug, gestion des demandes de développement liées à des besoins supplémentaires des utilisateurs…

Banque de réescompte et de Placement Paris 2002 /2003
Opérateur back-middle office produits dérivés de taux
Projet :
Gestion de l’activité swaps de taux ( OIS, IRS,credit default swaps)
Change comptant, terme, cambiste
Saisie, confirmations, règlements (Swift alliance : PNS, TGT , ABE, SWI), suspens ;
Gestion des risques : valorisation du portefeuille dérivés ( capture des prix de marchés, courbe des taux, gestion de la collatéralisation, appels de marge)
Rapprochement des opérations Front-Back

ING Bank Paris La Défense 2002
Opérateur back office dérivés de taux Projet
Projet :
Gestion de l’activité swaps de taux ( saisie, confirmation, règlement, comptabilité, litige

Société Générale Paris La Défense 2001
Opérateur back office marché monétaire ( prêts/emprunts de cash )Projet :
Projet :
Contrôle des opérations saisie par le middle office
Validation
Règlement via SWIFT.

Crédit Agricole Indosuez Paris La Défense 2000
Opérateur back office produits dérivés de taux
Projet :
Fra
Cap
Floor
Collar
Swaps de taux ( confirmations des opérations, checking, litiges).

Banque NSMD Paris 16ième 1999
Gestionnaire back office actions
Projet :
Saisie des ordres achats/ventes.

Société Générale Asset Management Paris La Défense 1999
Opérateur back-middle office prêt /emprunt de titres
Projet :
Edition et saisie des tickets front
Gestions des positions
Confirmations des opérations