Marc - Consultant fonctionnel BORLAND C++

Depuis Jan 2010 Natixis
Business Analyst Project Manager Cash Equity Algo Trading
MOA et Project Manager au sein du service d’Execution en charge des plateformes SOR et Trading algorithmique nécessitant une bonne connaissance des algorithmes de trading pour la Best Execution, une maitrise de l’OMS Fidessa et des accès marché.

Mise en place et maintenance évolutives de stratégies d’exécution automatique (Instit et DSA) :
VWAP/TWAP, PVOL, Target Close, Implementation Shortfall, Momentum…
 Expression du besoin client, spécifications fonctionnelles et suivi des évolutions
 Recherche et conduite du développement de nouvelles stratégies/algorithmes d’exécutions
 Intervention sur des fonctionnalités importantes et sensibles des algorithmes (gestion des phases agressives, filtrage des volumes d’exécution…)

Gestion des stratégies d’exécution dans l’OMS Fidessa
 Gestion de l’interaction de l’Algo Box APAMA avec Fidessa
 Adaptation des algos dans Fidessa pour les différentes activités de Trading: Program Trading,
Agency Trading, Principal Trading (Facilitation), Corporate Brokerage, Trading Electronique
 Branchement de nouveaux marchés à l’algo Box APAMA

Participation à la mise en place du SOR (Smart Order Router) Quod chez Natixis
 Adaptation du SOR Quod au besoin de Natixis
 Intégration de la solution SOR Quod-Fidessa
 Etude des accès marchés (Euronext, Xetra, Milan, CHIX…)
 Stabilisation de la plateforme en production
 Gestion de la relation client-fournisseur

En charge d’Analytics - module connexe à la plateforme d’algo Trading constituant une base de données de marchés historiques (courbes de volumes…) et d’instruments
 Mise en place d’un projet de sécurisation et d’administration de l’application
 Support et suivi des demandes d’évolution faites par le business
Environnements : VBA/EXCEL, UML, Design Pattern, Matlab, SQL Server, Sungard / GL Trade, RMDS, FIX Protocol, APAMA, Royal Blue-Fidessa

Jan - Dec 2009 Charles Street Securities (Hedge Fund)
Statistical arbitrage Quant Strategist
Recherche Quantitative en Arbitrage statistique sur des stratégies en Mean Reversion
Trading systématique utilisant une Stratégie en Mean Reversion
 Gestion d’une stratégie « Close to Close » basé sur le principe du Mean Reversion
 Gestion de la position Intraday (Stop Loss, arrêt/activation de la contribution de certains titres du folio)
 Développements ponctuels et correctifs sur le système de trading

Développement et mise en place d’une nouvelle stratégie basée sur le Pair Trading Cointegré
 Choix de l’univers de Trading basé sur la stationnarité des prix
 Identification des signaux pour le calcul des ordres achats/ventes
 Développement de la stratégie en C#, Développement de l’accès marché en Excel
 Développement du backtest en Matlab

Recherche quantitative orienté autour du Pair Trading Cointegré Multivariable
 Généralisation du cas simple de pair trading (deux titres) au cas général du « panier contre indice »
 Automatisation de la Stratégie pour du Trading Haute Fréquence
Environnements : C++, C#, VBA, UML, Design Pattern, Matlab Visual C++,SQL Server, Excel,GL Trade MarketMap, IB

Juin – Dec 2008 BNP Arbitrage
BA Process improvement for Prime Brokerage activity
MOA au sein de la cellule support Hedge Fund de l’activité Prime Brokerage classique et synthétique assurant le suivi de production quotidien ainsi que l’optimisation du système d’information
- suivi du process de publication et de validation du reporting des Hedges Funds
- support fonctionnel et technique sur l’activité classique et synthétique du Prime Brokerage
- rédaction de procédure pour le process de production quotidien
- suivi du bug fixing et amélioration fonctionnelle du SI
- amélioration du process de production quotidien

Mars – Mai 2008 CALYON / GED
Business Analyst sur le Trading Systématique et le Market Making
Consulting sur le développement et le lancement d’un automate de Trading de volatilité et de Market Making.
Projet nécessitant de forte connaissance fonctionnelle sur le Market Making, Pricing et Market access utilisant les techniques de mise en œuvre d’extrême programming (XP) :
- Cadrage du projet (analyse du besoin business, user stories, estimation)
- Etude et Analyse des systèmes de Market Making existant (ORC, Actant, AtomPRo, RTS)
- Rédaction du PVD (Project validation document) pour la validation business
- Analyse de l’architecture fonctionnelle et technique : business process, software model, applicative architecture
- Analyse et solution aux problèmes essentiels du système actuel : Pricing lent et Volumetrie
- Steering committee hebdomadaire avec le business – desk option vanille

Jan. 06 – Mars 2008 HSBC – France
Statistical arbitrage Quant Strategist / Quant Developer
Quant Strategist pour le desk d’Arbitrage Statistique
Quant Developer Senior dans l’équipe d’automates de Trading sur le Market Making et le Trading Electronique

 Gestion du Trading systématique sur le desk de StatArb
- Monitoring de la position en intraday prise par les automates de trading
- Gestion des ordres Stop en intraday
- Analyse du P&L du folio au quotidien (analyse des drawdown de la courbe des rendements cumulés, remaniement de l’univers de trading)

 Recherche et Développement de Stratégies d’arbitrage quantitatif VTS et DTS
- Recherche quantitative de stratégies d’arbitrage en mean reversion et pair trading
- Prototypage, calibration et validation des modèles
- Spécification détaillée des stratégies
- Développement des stratégies Temps-Réels en VBA/Excel, C#/Excel basé sur des flux GL/Reuters.
- Backtesting des stratégies développées à l’aide de Matlab/Smart Quant.

 Responsable des automates de Market Making Options/Warrants
- Chargé de la spécification du développement et du support des automates de Market Making Options-RDDP & Warrant- DWMM
- Développement de nouvelles fonctionnalités dans RDDP : recalage du Spread automatique, volatilité facteur de contribution.

 Mission à Hong-Kong sur les automates DWMM et RDDP
- Validation des stratégies auprès du business et des règles de marché HK-Exchange pour les automates de Market Making.
- Mise en place et lancement de RDDP sur le desk exotic-mono pour le Market Making Options à Hong-Kong.
- Implémentation des nouvelles fonctionnalités pour les automates RDDP et DWMM en C++.

 Développement de nouvelles fonctionnalités sur la plateforme de Trading TradeWinDesk pour le Basket Trading et le passage d’ordres
- Développement d’un serveur basé sur les Shared-Memory pour la gestion des processus gourmands à forte complexité.
- Développement d’un module Asynchrone et non-bloquant pour l’injection de Trades – TBS (Trade Booking Service) dans Sophis.
- Optimisation des processus Temps-Réels pour le passage d’ordres
- Développement d’un Server RTD pour l’alimentation d’Excel en données de marché en Temps Réel en C#
Environnements : C++,C#,VBA, UML, Design Pattern, Matlab Visual C++, ORACLE,SQL Server, Clearcase, Visual Studio V6, VSTO 2005,Excel, GL/GLWin, Automate GL, Reuters, Bloomberg, Sophis, KDB, RTCE, Smart Quant

Jan. 04 –Déc. 05 SOCIETE GENERALE – SGCIB
Quant Developer Front Office Risque – Equity Derivatives
Développement Quantitatifs d’outils de Pricing, d’Analyse de Risque et de Valorisation au sein de l’équipe AR-Pricing (DEAI - Dérivés Actions et Indices)

 Projets de développement :
- Pricer d’Options et Futures pour la génération des Grecques (Delta, Vega), de Market-Data Implicites (Volatility) et du Premium.
- Externalisation du Smile Forward pour les produits Exotiques
- Passage d’un Pricing TAM à un Pricing TAG pour les produits de Taux.
- Génération des Deltas de Change pour les Paniers Quantos.
- Réplication sur Panier/Indice pour le desk BT (Basket Trading/Arbitrage).
- Optimisation des performances du Serveur de Calcul pour le Pricing de produits dérivés
- Analyse de Risque avec effet combiné Spot-Taux

 Gestion de projet :
- Rédaction des spécifications détaillées Fonctionnelles et Techniques, Estimation du coût de la réalisation
- Etude d’impact sur le Framework (C++/Java), Implémentation des algorithmes en C++ / Java/J2EE., Implémentation des procédures Stockées niveau Backend, Création d’Ecran associés, Développement de Script Shell pour le lancement des commandes sous Unix
- Tests Unitaires / Test de Non Régression

 Interaction avec les différentes Entités pour la mise en Œuvre complète du Projet :
- Equipe Service (transverse) – pour la connection aux Backend
- Equipe Produits – pour la création/gestion des produits : Options Vanilles, Options Exotiques (binaire, barrière, asiatique, lookback), Forex Futures, Rate Futures, Index Future, Swap de Taux, Forward, Floral, CDS, CLP, Produits Multi Sous-Jacents, Produits Exotiques Scriptés/Structurés.
- R&D – pour la validation des pricing classique et Multi Sous Jacents
- Front – pour les tests d’UAT (Unit Acceptance Test) par les Traders
- SAS – cellule de support de la salle des marchés/ Helpdesk
- AO-PROD – pour la mise en production des développements

 Suivi des Plateformes PosTrade en Production et Support Trader à NewYork, Tokyo, HongKong, Paris
- Support des différentes Analyses de Risques: Spot Risk Analysis, Scenario Risk Analysis, Forex Risk Analysis, Interest Rate Risk Analysis
- Support Fonctionnel aux Traders
- Correctif de Bugs (Problèmes de récupération de Position, effet de bord des algorithmes…)

 Développement et Support de Valoshaker – Outil de Valorisation utilisée par le Desk Exotique pour l’explication de son P&L journalier :
- Révision et Mise en page des formules de calcul des P&L par effet en collaboration avec les Traders Exotiques
- Refonte du model de données
- Optimisation des performances des Queries sous Excel
- Support de l’application pour le Front et Middle Exotique (assistant Trader et Trader).

Environnements : C, C++, Java, J2EE, EJB XML, XSL, Design, Pattern : JRisk, Sybase, Transac-SQL, SQL, VBA, PowerBuilder9.0, WorkShop : Weblogic Eclispse 3.1, Unix (Solaris), Linux, Windows XP,
Excel, Perforce, Clearcase, AppViewer, AppMiner, Exceed, Citrix.

Nov. 02 – Déc. 03 EADS
Chef de Projet Technique
Responsable du développement algorithmique et Embarqué en Environnement Distribué d’un système de Télésurveillance Audio/Vidéo numérique intelligent “ARTIS WATCH ”.
 Revue de code et développement en C++ du système constitué de :
Etude des Algorithmes basé sur Morphologie Mathématiques, Flux Optique, seuillage par Entropie et Template Matching Architecture distribuée en étoile via un réseau RNIS sous TCP/IP.
- Modules embarqués sur cible (carte mère ATX) codé en C sous DOS/BIOS.
- Modélisation et Développement des Algorithmes en C++ sous Visual C++ et C++ Builder
Environnements : C++, Visual C++, Assembleur, TCP/IP, Ethernet, RNIS

Jan. – Sept.02 RAPHAEL Ltd.
Ingénieur R&D en Vision par Ordinateur
Ingénieur R&D en traitement d’Image et Vision par Ordinateur pour le développement d’un détecteur de cible sur séquence d’images.
 Développement d’un logiciel de « Poursuite Automatique » de Cible sur images
- Etudes des Algorithmes probabilistes basés sur le principe du ML (Maximum Likelihood/Maximum de Vraisemblance)
- Prototypage en Matlab, Modélisation UML, Implémentation en C++
- Optimisation des performances pour le traitement en Temps réels (80 frames/sec)

 Segmentation d’Image par le Mouvement
- Maintenance évolutive de l’application existante
- Etudes des Algorithmes basé sur : Flux optique, modélisation affine pour le mouvement sur image, algorithmes EM (Expectation Maximization). Simulation des résultats en Java, et Intégration des modules en C++

 Reconstruction de données manquantes sur images numériques
- Maintenance évolutive de l’application existante
- Etudes des Algorithmes basés sur la méthode EMSS (Euclidean Morphological Scale-Space Analysis). Modélisation UML et Implémentation en C++
- Optimisation et réduction du temps d’exécution à l’aide d’Ondelettes (Daubechies & Haar Wavelets)
Environnements : C++, UML, Design Pattern, Matlab, Toolbox Matlab, Visual C++, ORACLE

Nov. 00 – Jan. 02 HEALTH TECHNOLOGIES Ltd.
Team leader en Traitment du Signal
START UP Américaine-Anglaise développant des Instruments Médicaux –
Conception et développement algorithmique en Traitement du Signal :
 Etudes des Algorithmes développés en traitement du Signal :
- Traitement des fréquences : filtres digitaux (passe-haut, passe bas)
- Reconnaissance de formes – pattern matching
- Clustering multidimensionnel basé sur la méthode EM algorithm
- Analyse Spectrale du type Yule Walker à l’aide de modèles Auto Régressifs
- Réduction du bruit à l’aide Ondelettes, Réduction d’artefacts d’électrocardiogramme (ECG) digital par une méthode statistique (NN algorithm)
- Prototypage en Matlab, et Simulation graphique en Java. Modélisation UML : Diagrammes de classes et d’Objets.Codage des algorithmes en C++
- Intégration des modules développés en C++ auprès de l’Outsourcing dans un produit pilote visant à évaluer les capacités physiques d’une personne
- Elaboration de l’architecture d’une Base de Données Access avec une interface développée en VBA.
- Présentation de l’avancement du projet aux investisseurs à Londres
- Encadrement d’équipe (2 personnes)
Environnements : C++, JAVA, UML, Design Pattern, Visual C++, Visual Basic, Labview, Access, Matlab, PC, Windows NT, Novell

Jan 96 - Août 98 DIGITAL EQUIPEMENT CORPORATION – DEC
Ingénieur d’Etude
Conception et développement d’outils automatiques pour des logiciels systèmes.
 Développement d’un système d’exploitation Multi-Utilisateurs sous Windows :
- Scheduler circulaire relié à l’Interrupt Timer se déclanchant toutes
- les µsecondes, Sauvegarde du contexte (environnement et flag) de chaque utilisateur à chaque lancement d’Interruption
- gestion du MultiThreading à l’aide de sémaphore et section critique
- Développement de compilateur à l’aide de Lex et Yacc pour un langage propriétaire de DEC
- Développement de PARSER de fichiers traitant lesc haînes de caractères de différents types de fichiers (C, RC, FRM) ayant pour but de vérifier l’intégralité de ces derniers ayant subi une migration de version
- Etudes des algorithmes, codage en C++
- Optimisation des algorithmes basé sur un technique orientée objet ainsi que sur des structures de données telles que : arbre binaire et liste chaînées.
- Coordinateur Recherche et Développement de projets en communs avec DEC-France (Sophia Antipolis)
Environnements: C++, Winbatch, Allin1, Windows NT, UNIX sous VMS, Open VMS, Pathworks, DecNet, PC sous MS Dos et sous Unix

Juin – Nov. 95 SIRIUS TECHNOLOGIES LTD.
Ingénieur d’Etude
 Développement d’un logiciel Médical fonctionnant en technologie Client-Serveur face à une Base de données –VMDB effectuant du CRM patient.
- Revue de code en PowerBuilder
- Développement du module administrateur Registry Application en POWER BUILDER 5.0
- Utilisation des API de la base de donnée et Manipulation de la base de données