Zacharie - Consultant fonctionnel BALE 2
Ref : 060808A001-
95670 MARLY LA VILLE
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Consultant fonctionnel (55 ans)
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Freelance
Depuis le 01/11/2005 @Conseils
CONSULTANT MANAGER
NATIXIS
CHARGE HOMOLOGATION MOTEUR DE CALCUL BALE II (24/05/2010 – 31/12/2010)
• Audit des process pour la validation du calcul IRBA (risque de crédit, risque émetteur et risque spécifique)
• Collaboration à la réalisation du dossier d’homologation de la méthodologie IRBA
• Support fonctionnel pour les différentes filiales du groupe Natixis pour la validation des calculs Bâle II
• Finalisation du projet stress et back testing ainsi que la base défaut
• Audit du calcul réglementaire du Groupe et sur des opérations spécifiques (dont conduits de titrisations)
• Veille réglementaire et étude de la conformité pour le comité Risques
• Fiabilisation des traitements concernant les sûretés et protections
• Réalisation d’un simulateur de calculs réglementaires pour les métiers.
CAISSE DE DEPOT ET DE GESTION (MAROC)
CHARGE DE PROJET (04/01/2009 – 14/05/2010)
• Cadrage du projet Bâle II (risque de crédit, de marché et de liquidité) et ALM au sein du groupe CDG
• Organisation et animation des workshops fonctionnels par produit et par filiale
• Organisation et animation des comités de data-mapping (trading + banking books)
• Normalisation et centralisation des référentiels (Tiers, notation, portefeuille, produits, garanties, …)
• Définition et validation de l’architecture globale du projet ainsi que le modèle de données
• Réalisation et validation du dictionnaire des données
• Réalisation des spécifications fonctionnelles et techniques détaillées de trading et retail
• Mise en place des interfaces d’acquisition des données et les process de normalisation groupe
• Conception, exécution et validation des tests unitaires ainsi que des plans de recette fonctionnelle
• Validation du calcul Bâle II (risque de crédit, de marché, de liquidité, gaps de taux et de liquidité)
• Mise en place de la réconciliation comptable des données risques (pré et post)
• Définition, extraction et validation des reportings réglementaires BAM, Pilier3 et internes
• Organisation et validation de la mise en production (tests de non régression, recette fonctionnelle détaillée)
• Participation aux travaux de réalisation du dossier d’homologation
• Assistance fonctionnelle et technique aux utilisateurs du groupe CDG.
BMCE BANK (MAROC)
RESPONSABLE DE COMPTE (04/05/2007 – 30/12/2008)
• Suivi du pilotage du projet Bâle 2 au sein du groupe BMCE Bank
• Harmonisation et validation des SFD et STD des différentes entités du groupe BMCE Bank
• Intégration des adaptations règlementaires propres au Maroc dans les data-sets de Fermat
• Organisation et proposition de solutions pour la qualification des données et des référentiels (tiers, titres, courbes des taux, taux, indices, devises, portefeuilles, produits, garanties)
• Réalisation de l’acquisition des ratings externes des corporates et risque pays
• Intégration du projet relatif au risque de marché (Prêts/Emprunts, Repo, Produits de Taux, Equity, Forex, Options, Dérivés de Crédit et de Taux, Funds, titrisation,…) dans le programme Bâle 2
• Organisation et validation des interfaces pour l’intégration de ces deals dans Fermat
• Elaboration, développement et suivi des nouvelles méthodologies de calcul des risques
• Conception, exécution et validation des tests unitaires ainsi que des plans de recette fonctionnelle
• Validation du calcul Bâle II (risque de crédit et de marché) et du reporting réglementaire
• Assistance fonctionnelle et technique aux utilisateurs du groupe BMCE Bank
• Définition et réalisation de la réconciliation comptable des données risques (Trading & Banking)
• Définition et extraction des reportings réglementaires BAM et internes
• Réalisation de la convergence normes IAS et recommandations Bâle II
• Préparation et suivi du dossier d’homologation avec la BAM.
FORTIS (BELGIQUE)
CHARGE D’AUDIT (01/03/2007 – 30/04/2007)
• Organisation et réalisation de l’audit des process de calcul Bâle II (pondération, garanties, provisions, …)
• Suivi et pilotage du fichier central d’anomalies
• Validation du paramétrage fonctionnel au sein du groupe Fortis
• Chargé des adaptations règlementaires propres aux pays du Benelux
• Organisation et réalisation des tests de conformité pour la validation fonctionnelle des calculs.
DELTA LLOYD BANK (BELGIQUE)
RESPONSABLE DE COMPTE (20/09/2006 – 28/02/2007)
• Chargé de l’intégration du progiciel Fermat chez Delta Lloyd Bank
• Suivi du pilotage du projet Bâle II de Delta Lloyd Bank
• Chargé des adaptations règlementaires propres à la Belgique et les Pays-Bas
• Validation des interfaces et correction de la qualité des données (référentiel titres, courbes de taux, …)
• Responsable de l’assistance fonctionnelle et technique sur le progiciel Fermat
• Définition et réalisation de la réconciliation comptable des données risques
• Validation du calcul Bâle 2 et recette fonctionnelle
• Définition et extraction des reportings (COREP, interne, …)
• Suivi de la relation avec Delta Lloyd Bank
BNP PARIBAS (12/05/2006 – 15/09/2006)
ANALYSTE MOA PROJET BALE 2 (BMRC)
• Chargé de la refonte de la collecte des données de marchés (Titres, Cash, Repos, Produits Dérivés, titrisation, Contreparties) pour les besoins de reportings réglementaire, capital économique et des engagements internationaux.
• Réalisation du cadrage et de l’EdB du projet relatif à l’industrialisation du process de titrisation (MAJ des actifs titrisés, proposition de nouveaux actifs, restructuration des portefeuilles, saisie des garanties, validation, communication externe, …)
• Tests et analyse des nouveaux flux de marchés (les nouvelles données IAS, EPE effective, …)
• Définition et organisation du rapprochement comptable selon les nouvelles données IAS par type de code portefeuille IAS (AFS, HTM, …)
RCI BANQUE SA (01/11/2005 – 30/04/2006)
CHEF DE PROJET BALE 2 (FERMAT)
• Chargé du paramétrage de l’outil Fermat selon les activités de RCI Banque SA
• Réalisation du mapping des données relatives aux opérations de marché (KTP)
• Mise en place des interfaces d’intégration des données dans Fermat et leur fiabilisation
• Mise en place des processus de contrôle et de gestion des anomalies dans Fermat
• Définition des procédures d’intégration des données et de lancement des runs Bâle 2
• Réalisation du cahier de charges fonctionnel détaillé spécifique aux opérations de refinancement
• Chargé de l’intégration des opérations relatives aux JV et à l’affacturage
• Chargé de la validation fonctionnelle des données et du run Bâle 2 dans Fermat
• Fiabilisation des données remontées, analyse des écarts et rapprochement comptable
• Mise en place d’un outil de reporting réglementaire COREP (Evolan)
• Collaboration à la validation fonctionnelle de la notation, de la PD, EAD et LGD
• Calibrage des modèles quantitatifs pour la correction des incohérences dans le calcul de ces paramètres
• Participation à la validation du back & stress testing
• Mise en place et suivi des chargements automatiques des données dans Fermat.
01/01/2001-30/10/2005 STERIA CONSULTING
CONSULTANT SENIOR
CAISSE NATIONALE DES CAISSES D’EPARGNE (12/01/2005-30/10/2005)
PMO PROGRAMME BALE II
• Chargé du suivi et de la coordination sur les projets des filiales développés dans le cadre du Programme Bâle 2 du Groupe Caisse d’Epargne (GCE)
• Interface entre la Direction du Programme Bâle 2 et les filiales du GCE
• Chargé de l’organisation des projets Bâle 2 au sein des filiales du GCE
• Responsable de la mise en place des fonctionnalités Bâle 2 par les éditeurs sur les outils du GCE (Cassiopée, Anadefi, CREDEC, …) et du suivi de leurs plannings de livraisons
• Chargé du suivi du risque sur les projets Bâle 2 pour chaque établissement (plannings, fiches de pilotage projets, cartographies, notes de lancement, …)
• Collaboration à l’intégration de la filière crédit bail (Cassiopée, EKIP) dans l’ODS National du GCE
• Participant au Comité de Programme Bâle 2
• Organisateur et animateur du Comité informatique Bâle 2.
CREDIT LYONNAIS SA (28/06/2004 – 31/12/2004)
RESPONSABLE MOA du projet BALE II - ENTREPRISES
• Analyse de l’existant et cadrage général du projet Bâle II - Entreprises
• Gestion des contraintes, lotissement et planification des différents chantiers du projet
• Elaboration du dossier fonctionnel des données
• Réalisation des différents cahiers des charges ; Collecte et constitution de l’entrepôt Bâlois, Moteurs de calculs, Reporting réglementaire et Pilotage risque, Historisation, Rapprochement comptable, …
• Conduite de l’étude d’impact du désengagement du SI CORPORATE.
MISSION à la SGAM (01/07/02 - 27/06/04)
RESPONSABLE de MOA Stratégique
• Assistance des traders et des gérants pour la gestion quotidienne des risques
• Chargé de la réalisation des expressions de besoin et leur validation par la MOA opérationnelle
• Responsable de l’administration des données au niveau de l’outil de gestion du risque de crédit
• Membre du comité du pilotage du management des risques du groupe SGAM
• Gestion des différents référentiels : entités juridiques, groupes d’affaires, instruments, ratings, rangs de séniorité, devises, taux, nomenclatures sectorielle et de garanties, …
• Mises en place d’outils d’alerte et de détection des risques (limites, ratios, dérogations, ...)
• Harmonisation des données avec les limites internes et la réglementation
• Elaboration de procédures relatives à la gestion du risque crédit et de contrepartie
• Fiabilisation et contrôle des données remontées par les outils du Front Office et les providers externes (CP Ware et Bloomberg, MCG, Decalog,…)
• Assistance à la maîtrise d’ouvrage pour le suivi et le maintien de l’application
MISSION à la BNP PARIBAS (01/01/01 - 02/06/02)
ANALYSTE FONCTIONNEL en MOE
• Amélioration de la qualité et la composition du portefeuille des opérations de crédit
• Refonte du système de détection des risques de crédit
• Mise en place des ratios réglementaires et de gestion des risques
• Identification des concentrations de risques (par secteur, par pays)
• Gestion des différents référentiels : entités juridiques, groupes d’affaires, ratings, encours de dette, parités, devises, taux, nomenclatures des engagements et garanties
• Suivi et contrôle des alimentations de l’outil central de la Bnp Paribas de gestion des risques de crédit
• Fiabilisation des données, rapprochement des données consolidées risques / données comptables
• Suivi et fiabilisation des données remontées par les sites du réseau international de la Bnp Paribas.
01/01/1991 – 30/10/2000 Caisse de Dépôt et de Gestion (CDG), Maroc
ANALYSTE FINANCIER
ANALYSTE RISQUE CREDIT (1991/2000)
• Gestion et prévention des risques de crédit et de contrepartie (notation, scoring, segmentation, calcul de probabilité, cotation)
• Elaboration de la politique de maîtrise des risques et de la rentabilité des produits et services bancaires (VaR, VAN, TRI, PNB, …)
• Mise en place d’un système de gestion globale et centralisée des risques bancaires (risque de crédit, de marché et opérationnel)
• Elaboration et suivi des activités d’ALM (calcul des coûts et des rendements, mesure des performances, simulation des scénariis, …)
• Analyse et suivi de la marge d’intermédiation financière
• Appréciation des risques de change et de taux permettant la gestion prévisionnelle de trésorerie
• Elaboration des rapports d’activité et des tableaux de bord périodiques du groupe
• Administration d’une base de données relative aux indicateurs macroéconomiques
• Réalisation des études d’évaluation et des calculs prévisionnels des coûts, des délais et de la qualité
• Participation à l’étude d’impact du ratio Cooke sur l’activité bancaire du groupe
• Mise en place et analyse des tableaux de bord, d’indicateurs d’activités et d’une base de données
• Définition et adaptation des systèmes de notation, pondération, score et segmentation
• Analyse et suivi des textes de lois relatifs aux réformes juridiques, fiscales et financières
• Conseil et assistance de la clientèle pour la mise en place de leurs projets
FORMATION
1998/2000 - Doctorat en Finance Université Lumière, Lyon2
1997/1998 - DEA “ Monnaie, Banque et Finance ” Université Lumière, Lyon2
1996/1997 - Master en Finance SFAF (FRANCE)
1992/1993 - Maîtrise en économétrie, Université Mohammed V de Rabat
Formation professionnelle :
PRMIA certification
ALM et risque de liquidité
Les nouvelles normes comptables IAS
Conduite de projets informatiques (Prince2)
Solvency 2
Séminaires risque PRMIA
Modélisation quantitative : scoring, notation, PD, LGD, back & stress testing, VaR, EEPE, …
SAS : Entreprise miner et Dataflux
Anglais professionnel
COMPETENCES
20 ans d’expérience en banque et finance de marché
10 ans d’expérience dans le conseil en organisation et SI
Une vision globale front to back de toutes les activités et produits bancaires et financiers
Participation au projet Bâle II au sein des grandes banques de la place de Paris
Bonnes connaissances de l'impact Bâle II et de la convergence IAS/Bâle II (Responsable d’une offre Bâle II)
Bonne connaissance des produits financiers (Financements structurés, Equity, produits de Taux et Dérivés, Titrisation, Fonds, … )
Expertise sur les risques, notamment risques de crédit, de marché, opérationnel et de liquidité
Connaissance de l'ALM et module Fermat
Connaissance des systèmes d’information bancaires et financiers (Front to back)
Très bonne présentation et bon relationnel
Partenaire Moody’s depuis Novembre 2005
Partenaire SAS depuis Janvier 2009
Maîtrise d’ouvrage :
MOA stratégique & opérationnelle
Direction, management, suivi et coordination des projets
Communication avec les métiers et assistance des utilisateurs
Expression des besoins et choix de systèmes
Rédaction de cahiers des charges et spécifications fonctionnelles et techniques
Administration, architecture et modélisation des données
Organisation et exécution des tests et recette fonctionnelle
Conduite de changement et formation des utilisateurs
Informatique :
SGBDR, SQL, TOAD, Business Object, Oracle, Unix, MS Project, Tests Director,...
Atlas II, Fermat, Ricos, SAS, Hypérion, Anadefi, EKIP, Cassiopée, Magnitude, …
Bloomberg, CPWare, Bank of France data base, Fininfo, Reuter, ...
Decalog, MCG, KTP, K+, …