Issaga - Consultant SQL
Ref : 180709D001-
94190 VILLENEUVE SAINT GEORGES
-
Consultant, Développeur, Data Analyst (38 ans)
-
Freelance
EXPERIENCES PROFESSIONELLES
04/2015-07/2018 ALTRAN TECHNOLOGIE - PARIS
CONSULTANT ENGINEER – DEVELOPPEUR VBA EN MISSION CHEZ NATIXIS AM
Développeur de proximité des équipes de risques :
Mise en place de nouvelles applications
Amélioration des outils existants
Création de scripts d’automatisation
Simplification des procédures existantes
Création de reportings automatisés
Edition de spécifications techniques
Environnement Technique : VBA/ACCESS/SQL/WINDOWS
SALOME INFORMATIQUE – PARIS
INGENIEUR D'ETUDE – COMMANDO VBA EN MISSION A LA SOCIETE GENERALE
Support technique et développement de solutions tactiques pour l'équipe du Middle et du Front office de la société générale :
Analyse de l'expression de besoin du client
Développement d'une solution adéquate
Récupération et formatage des données
Traitement des données
Préparation et envoie de reportings
Test et suivi du bon fonctionnement de la solution
Supports fonctionnels divers
Environnement Technique : VBA/EXCEL/ACCESS, BLOOMBERG, ELIOT, SPARK, EFTS, ALISE
CREDIT MUTUEL ARKEA – BREST
CHARGE D’ETUDE - DEVELOPPEUR QUANTITATIF VBA (Stage)
Mise en œuvre du suivi des valorisations des activités de Marché et mise en place d’une librairie de calculs financiers sous VBA :
Travaux sur un outil de valorisation et d’analyse financière.
Participation au projet Emir
Mise en œuvre des indicateurs CVA/AVA/FVA.
Intégration de la CVA dans la grille de valorisation du Front Office
Construction des courbes de taux par les méthodes Mono courbe et Bi courbes
Stripping de la volatilité
Contrôle des données de marché
Suivi quotidien des indicateurs de risque et de performance
Contrôle des méthodes de valorisation dans Murex
Etude, optimisation et création d’algorithmes
Rédaction de procédures et de documents de référence
Environnement Technique : VBA/EXCEL, MUREX, BLOOMBERG, REUTEURS, NUMERIX
LABORATOIRE - J.A. Dieudonné – NICE
ANALYSTE QUANTITATIF (Stage)
Activités de R&D et rédaction d’un mémoire « Produits dérivés : Modèles et Méthodes
Numériques ».
Concilier les différents modèles de valorisation à volatilité constante et stochastique
Etude du modèle de Black and Scholes
Etude du modèle de Heston
Etude du modèle de Bates
Etude des modèles à sauts
Test et comparaison de différents algorithmes et résultats
Généralisation
Rédaction d’un mémoire
Environnement Technique : MATLAB, R, C/C++, QUANTLIB
PROJETS PERSONNELS
Projet de recherche et de développement
C/C++ : Simulation de systèmes dynamiques différentiels - problème de Cauchy
Résolution numérique et représentation des solutions d’équations différentielles
VBA : Calcul et comparaison des prix obtenus par les formules fermées de Black-Scholes et les méthodes de différences finis - implicite et explicite
MATLAB : Assimilation variationnelle de données sur le modèle de Lotka-Volterra
SAS : Mise en évidence et analyse de la relation entre inflation et taux d’intérêt fixé par la BCE
Finance
Séries temporelles (Prévision et modélisation), Produits dérivés, Conjoncture
Gestion Bancaire ALM, Gestion du risque de taux, Gestion du risque de crédit
Mesure du risque (VAR, CVAR, Stress Testing) et de la performance des Hedges Funds
Etude et Analyse du Risque systémique
Maîtrise des techniques de pricings des produits financiers
Calcul des xVA
Mathématiques
Calcul stochastique, Statistique, Optimisation,
Systèmes dynamiques, Méthodes et Analyses numériques
LINUX, WINDOWS
C/C++, VBA/ EXCEL, MATLAB, SAS, R, SQL, LATEX
MUREX, NUMERIX, BUSINESS OBJECT, BLOOMBERG, REUTERS, EVIEWS, GRETL
Algorithmique
Programmation procédurale et orientée objet
Valorisation des produits financiers
Méthodes numériques
2014 Master 2 Gestion Des Risques IGR-IAE Rennes
2013 Certification de l'Autorité des Marchés Financiers (AMF) IGR-IAE Rennes
2012 Master 2 Ingénierie Statistique et Stochastique Univ. Sophia-Antipolis Nice
Spécialité Ingénierie mathématique et méthodes quantitatives appliquées à
L’Economie, la Finance et l’Actuariat