Bryan - Business Analyst DECALOG
Ref : 170206H001-
95130 LE PLESSIS BOUCHARD
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Consultant, Consultant fonctionnel, Business Analyst (48 ans)
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Freelance
PARCOURS PROFESSIONNEL
11/09 Consultant MOA auprès de DNCA – Groupe NGAM 10/2016
Implémentation de CRD – Logiciel de tenue de position, passage et d’exécution des ordres.
Définition des différents workflow, des privilèges selon les types de gestion.
Paramétrage des différents profils d’utilisateurs, de l’interface (blotters).
Implémentation de TSOX - Bloomberg (plateforme de trading pour les obligations)
Implémentation de FX Connect – Plateforme de trading pour les ordres de change.
Mis en place et tests FIX avec les différents brokers actions (single orders, program trade et algo de trading)
Rédaction des spécifications des différents exports (Reporting RDT, Transaction Cost Analyst TCA….)
Consultant MOA auprès de Natixis Asset Management - 01/2014 – 09/2016
CRD (OMS - EMS) - Changement de version
Rédaction des spécifications et du cahier des tests pour l’upgrade de CRD
Implémentation des plateformes de trading (TSOX, LiquidNet, MarketAxess, TradeWeb, RFQHub, FXALL) et connectivité FIX avec CRD. Récupérations des quotes dans les messages FIX des différents brokers dans le cadre de la best exec.
Tests des interfaces Data Management – CRD, CRD – Apiswift….
Mise en place des exports (doexport de CRD – Fichiers BTCA) pour Bloomberg dans le cadre des TCA
Mise en place et évolutions des règles de compliance pré trade (titres sous embargo OFAC…)
Support et formations des utilisateurs (gérants, négociateurs, middle..) et paramétrage de CRD
Charles River IMS Cerfication Level 1
Consultant MOA auprès de CACEIS 04/12 – 09/13
Projet implémentation d’Algorisk et Solvency II
Analyse de l’existant et des besoins
Spécification, recette et mise en place de la descente des inventaires transparisés dans le DWH, et intégration des instruments OTC provenant de Kondor dans le DWH
Gestion du projet, gestion du planning, coordination avec l’éditeur des évolutions et mise en place des interfaces pour l’envoi des fichiers d’input
Rédaction de spécifications et recette pour la création des fiches d’input en format csv (Position, OTC, portfolio hierarchy et des indices)
Paramétrage des instruments du fichier OTC (CDS, options, option sur swap, CFD, obligations, future ….) pour le fichier OTC contenant l’ensemble des caractéristiques des instruments permettant la valorisation des instruments et le calcul de la VAR
Consultant auprès d’EDRIM (Edmond de Rothschild) 06/11 – 03/12
Direction des Risques
Automatisation des reportings de calcul de VAR avec RiskData
Rédaction des spécifications des fichiers d’inputs, caractéristiques instruments
Paramétrage des instruments (CDS, Options, Forward…)
Suivi des risques de liquidité et des contreparties
Consultant auprès de CACEIS 01/11 – 06/11
Projet Reporting et Analyse de performance
Mise en place de reporting pour les nouveaux clients
Paramétrage des fonds et indices dans Statpro
Mise en place des nouveaux indicateurs de performance (Sharpe, Treynor, Alpha …)
Consultant MOA auprès de Natexis Asset Management 01/10 – 12/10
Projet Argos – Gestion et suivi du passif
Refonte de l’application Argos, Conception de l’architecture cible
Prise en compte des nouvelles sources de données (Euroclear, BPSD …….)
Rédaction des SFD, tests, validation de la recette, et mise en production.
01/07 – 10/09 Altran Technologie
Consultant Assistance MOA auprès d’AXA IM 03/08 – 12/09
Support Front Office sur les applications Decalog et la suite Laten Zero (Minerva et Tesseract).
Support technique et interface.
Rédaction des spécifications et tests.
Consultant Business Analyst auprès d’Allianz Global Investors 01/07 – 03/08
Migration de Decalog V4 à Decalog V 5.1 (Spécification, Recette et test).
Mise en place d’un outil de contrôle de prix (Caprix) (Spécification, Recette et test).
01/05 – 01/07 DATAVANCE
Consultant Assistance MOA auprès du Crédit Agricole Asset Management (CAAM)
Support sur les applications Front (Decalog PMS et OMS) et Middle pour les équipes de CAAM (Paris, Londres, Milan, Tokyo, Hong Kong…).
Formation de 50 utilisateurs (Gérants, Négociateurs).
Interface entre le Responsable IT Asie et les équipes informatiques pour l’intégration des filiales asiatiques dans le système informatique de CAAM (gestion des positions notamment).
06/04 – 11/04 SOCIETE GENERALE, Paris La Défense
(6 mois) Intérimaire auprès du Responsable du Service Middle Office DEAI
Modélisation des Pay Off deals dans les bases Backoffice.
Résolution des écarts entre Front et Backoffice en vue de mettre en place un système « Front to Back » permettant de réduire les erreurs sur l’évaluation des risques.
06/03 – 06/04 NATEXIS ASSET MANAGEMENT, Paris
(9 mois) Stagiaire à la Direction des Risques
Valorisation des Equity Swaps, options exotiques des fonds à formule.
Amélioration du reporting via l’amélioration des outils de pricing et des bases de données.
Suivi des opérations sur le marché secondaire, OST.
Ajustement des paniers indiciels CAC40.
2002 - 2003 Master de Gestion de Portefeuille (DESS)
UNIVERSITE PARIS XII – ECOLE SUPERIEURE DES AFFAIRES
Président fondateur de l’Association de gestion de portefeuille.
1998 - 2002 Maîtrise de Sciences de Gestion (Option Gestion Financière)
UNIVERSITE PARIS I PANTHEON – SORBONNE
FINANCE Méthodes – Modélisation de portefeuille, Mathématiques financières.
Produits – Produits dérivés, options exotiques, dérivés de crédit, couverture.
INFORMATIQUE Applications – Back, Front et Middle office.
Programmation – VBA, SQL, Unix.
Progiciels – Reuters, Calypso, Décalog, OMS, Tessract, Minerva, CRD, Risk Data, Algo Risk, Charles Rivers IMS (Certification Level 1)
Bureautique – Word, Excel, PowerPoint, Access.
LANGUES Anglais – Courant