Emmanuel - Business Analyst ACCESS
Ref : 111113M001-
1260 NYON (Suisse)
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Chef de projet, Consultant fonctionnel, Business Analyst (57 ans)
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Freelance
03/2008 - 06/2011 : BNP Paribas Arbitrage (CIB France/Global Equity and Commodities Derivatives) - Paris
Responsable de projets maîtrise d’ouvrage/d’œuvre en finance de marché
Manager d’une équipe maîtrise d’ouvrage/d’œuvre (9 collaborateurs) sur la plate-forme de calculs de risque de marché/contrepartie dédié au calcul de risque et P&L, en continuité du poste précédent. Gestion complète des projets jusqu’à leur finalisation et leur exploitation. Communication régulière de l’avancement des projets aux comités de pilotage, ainsi qu’aux comités « risque ». Participation à la définition des budgets annuels du département « calcul de risque et de P&L). Parmi les projets pilotés :
o Migration/mise en conformité des books exotiques (structure de booking, modèles de pricing, données de marché) pour le calcul de risque et P&L (4 ETP)
o Co-pilotage du projet de pricing et calcul de risque en liquidité (CSA) (2 ETP)
o Projet d’amélioration du calcul du risque Fx (produits dérivés sur indices composites (1 ETP)
o Projet de stress tests risque de crédit basé sur le rating (0.5 ETP).
o Implémentation de stress tests sur nouveaux modèles de corrélation stochastique, volatilité stochastique. (2 ETP)
o Projet de calculs de surprime taux stochastiques pour optimisation des réserves (0.8 ETP)
o Evolution de la plate-forme de soumission de calculs Monte-Carlo (« smart-dispatching ») (4 ETP)
o Evolution de la plate-forme d’ordonnancement des sessions de calcul.
Ces projets, menés à bien dans un contexte de marché tendu (crise de 2008) ont contribué à améliorer la gestion du risque, à en diminuer son coût, et optimiser le pricing en liquidité, accroissant ainsi la compétitivité de BNP Arbitrage. Le périmètre de calculs de risque a été multiplié par 20 en 5 ans.
07/2006 - 03/2008 : Lunalogic (SSII) - Paris
Consultant maîtrise d’ouvrage & d’œuvre en finance de marché (BNP Paribas Arbitrage)
Spécifications/Développements de calculs de risque (Stress tests/ Modèles stochastiques de volatilités/corrélation / taux, Liquidité,...), en liaison avec le FrontOffice, les Risk Managers, la Recherche.
Participation aux comités de pilotage des projets concernés
Gestion du paramétrage fonctionnel (paramètres de simulation, configuration de pricing) et technique (services d’intégration de positions et données de marché).
Encadrement d’une équipe de support fonctionnel niveau 2 (3 collaborateurs).
Le succès de cette mission m’a permis d’intégrer BNP Arbitrage au bout de 20 mois
08/1998 - 07/2006 : SunGard Asset Arena (Editeur de progiciel financier) – Paris
Chef de projet/Responsable de modules
Intégration Décalog/OMS externe : cahier des charges, spécifications fonctionnelle et technique, recette (environnement Sybase/J2EE/Weblogic)
Module de suivi de risque de contrepartie avec gestion de limites : cahier des charges, spécifications, MOE, Pilotage de la recette (Environnement Sybase J2EE/Weblogic/C++ Corba)
Intégration fonctionnelle et technique Front-to-Back : cahier des charges, spécifications, recette (Global Portfolio II, V3, InvestOne)
Intégration fonctionnelle et technique de systèmes de Gestion de risque (Panorama, Reech)
Intégration fonctionnelle et technique « Post Execution Service » aux Plateformes de confirmation/matching électronique d’exécutions (Omgeo Oasys/CTM)
Développements spécifiques clients : avant-vente, cahier des charges, spécifications, recette
Etudes fonctionnelles d’implémentation de directives réglementaires (UCITS3, Bâle, MiFid)
Consultant fonctionnel et intégration
Intégration de Flux financiers : référentiel, cours, OST (Bloomberg, Finalim, Reuters). Cahier des charges, spécifications, MOE, AMOA (paramétrage/recette), support niveau 2.
Gestion de projets d’implémentation client : analyses d’implémentation, business analysis ; paramétrage fonctionnel, analyses/réalisations d’interfaces, AMOA, migrations.
Implémentation du module de rapprochement : spécifications client, paramétrage.
Management d'une équipe de consultants intégration.
L’expérience chez Sungard m’a permis d’exercer des responsabilités en interne, de gérer des projets avec différents partenaires ainsi que de réaliser des missions structurantes chez les clients (« top-tier asset managers »).
06/1998 - 07/1998 : Indépendant : réalisation d'un portail/place de marché internet (ASP, Access, MSSQLServer)
04/1994 - 06/1998 : Associés en Finance (cabinet d'études en finance quantitative) - Paris
Responsable du système d'information
Gestion (applicative, technique et administrative) du système d'information.
Refonte des applications et du datawarehouse « cœur de métier » : cahier des charges, appel d’offre, spécifications, MOA sur projets externalisés (Environnement : Powerbuilder, MSSQLServer)
Applications de calcul de risque et optimisation de portefeuille, évaluation et calcul de risque actions (consensus de marché, Frontière Efficiente, Droite de marché…), (MatLab)
Etudes financières et statistiques (étude de pré-lancement des indices boursiers StoXX)
Assistance à réalisation de thèses en finance (pricers d’options, microstructure des marchés, modèles économétriques pour la gestion de portefeuille) (C, Access, Mathematica, SPSS, SAS)
Cette expérience m’a permis de prendre la responsabilité du système d’information global, tant du point de vue applicatif que technique et de piloter une migration complète des applications « cœur de métier ».
11/1993 - 03/1994 : Equation (Cabinet d’étude en sociologie - Paris : Analyste- développeur
Analyse/développement d’une application de gestion d’une base de connaissances.
09/1992 - 09/1993 : Ministère de la Mer - Paris : Analyste-développeur (temps partiel)
Analyse et développement d'applications de gestion (Access/Oracle)
1990 - 1991 : Ministère du Commerce et de l'artisanat - Paris: Chargé d'études statistiques (temps partiel)
Calculs statistiques (économétrie, séries temporelles) sur données économiques INSEE
Développement de programme d'extraction, de calculs et de reporting.
07/1990 – 08/1990 : Banque la Hénin (salle des marchés taux) - Paris
Stage : étude économétrique de couverture de TCN et futures de taux (ibor, Notionnel).
FORMATIONS
2005 : Certificats Master II d'actuariat/finance (Finance, Risque, Assurance-Vie, Econométrie, Retraites)
Conservatoire National des Arts et Métiers/Institut des Actuaires Français
2003 : Certification GARP-FRM (Financial Risk Management) - Global Association of Risk Professionals
1993 : Master II d'informatique de gestion avec mention. - Université Paris IX-Dauphine
1991 : Diplôme de Statisticien-Economiste-Administrateur (Master II) filière M'
Ecole Nationale de la Statistique et de l'Administration Economique; Grande Ecole du Groupe A
1985 : Baccalauréat C (équivalent maturité fédérale) mention Bien - Lycée Louis-le-Grand
COMPETENCES
Gestion de projets
Analyse des besoins; cahier des charges; Spécifications; Coordination Maîtrise d’œuvre / Maîtrise d’ouvrage; Recette
Implémentations de progiciel: Implémentations/Migrations ; Intégration
Méthodologies: CMMI, Lean/Six-Sigma, Scrum, Prince2, Gantt
Compétences fonctionnelles
Finance de marché/Risk Management /Asset Management : instruments financiers (Actions, Taux, dérivés, Forex, OPCVM) et types d’opérations/contrats (repos,...). Problématiques STP. Intégration fonctionnelle Front-to-Back (synchronisation de référentiel, réconciliation)
Modèles financiers, Actuariat, Calcul de risque (grecques, VaR, stress tests), Gestion quantitative.
Compétences informatiques, mathématiques
Méthodes de conception : MERISE, UML
Analyse numérique (différences finies, Monte-Carlo, optimisation)
Langages : Java/JEE ; C, Powerbuilder, VB/VBA, Javascript, ASP, XML/XSL.
SGBD : Sybase, Oracle, MSSQL Server, Access
Systèmes/Serveurs : Unix, Windows, WebLogic, MQ Series
Outils/EDI : SAS, SPSS, Mathematica, MatLab, Langage R (statistique/économétrie), Eclipse.
Econométrie, Statistiques, Analyse des données (ACP, AFC), optimisation, calcul stochastique/probabilités.
Compétences humaines :
Sens du travail en équipe, Aptitude à résoudre les problèmes de manière consensuelle
Sens des responsabilités, de l’engagement envers les clients/utilisateurs
Capacités d’analyse et de synthèse
Rigueur, Organisation, Forte adaptabilité, Autonomie, Capacité de travail élevée
Expérience en environnements international, à fortes contraintes (Front-Office)
Langues :
Anglais professionnel courant (C1)
Allemand : scolaire (A2)
Chinois : notions (A1)