Uriel - Assistant à maîtrise d'ouvrage C++

Depuis Septembre 2010 : Université Paris 9 - Dauphine - Paris
Professeur vacataire en Master 2 – Informatique pour la finance
• UE 1 : Business Intelligence en Finance
• UE 2 : Programmation par composants en VBA/C++ – Application à la Finance

Juin 2011 - Septembre 2013 : Wepingo - Paris
Responsable Projets R&D en Intelligence Artificielle – e-Commerce
Management et Développement de deux projets de recherche.
Projets :
1) Crawler intelligent de sites e-Commerce
2) Moteur de recommandation experte
Technologies : Open Source, Big Data (Apache Hadoop), NOSQL (Graph Database - Neo4j), Java J2EE (Maven, Spring, Hibernate ...), MySQL, Hudson, Matlab
Intelligence Artificielle : Machine Learning, Hidden Markov Model, Monte Carlo simulations, Librairie Apache Mahout, Réseaux Bayésiens, Logique floue et Systèmes experts, Traitement Automatisé du Langage

Sept 2007 - Juin 2011 : HSBC via Phirst Vanilla - Paris
Consultant : IT Quant
Equipe de Recherche - Salle de marchés GSRP (Global Structured Rate Products)
Missions:
 Evolutions et maintenance des modèles de Pricing de produits exotiques et structurés de Taux et Hybrid-FX/Rate (Replication model, LMM calibration, SABR)
 Révisions algorithmiques (optimisation, agrégation) des procédures numériques : Entre autre, intégration du multithreading. (C++, Monte Carlo, Méthodes de différences finies, Arbres trinomiaux)
 Développement du projet QI (Quant Interface). Finalité: 1) Séparation des couches modèles et Applications clientes tierces (Summit, Valuation Services, PLS ...) 2) Parallélisation fine des calculs en intraday. (C++)
 Management et développement d’un projet de migration des calculs (PnL, Greeks, VaR, Stress tests) depuis SUMMIT vers une application propriétaire : "Valuation Services". - Projet impliquant plusieurs équipes sur Paris et Londres.
Management des parties Migration Produits et Pricing du projet (C++, JAVA, JNI)
Technologies : C++, Win32, Boost (containers, pointers, threads), STL, JAVA/JNI, Summit, STK, Excel/VBA, Oracle, Grid Computing (DataSynapse), VBA/Excel
Finance: IRD, FX, Monte Carlo Method, EDP, Binomial & Trinomial Trees, Finite Differences …

Mai 2006 - Sept 2007 : NATIXIS CIB via Sungard Cadextan - Paris
Consultant : IT Quant - Direction des Risques/Risk Analytics/Market Risk
Evolutions du Calculateur de la VAR (Value At Risk) et de la librairie de Pricing rattachés à l’application Scenarisk, outil d’analyse des risques de marchés de Natixis CIB. Entre autres :
 Développement de méthodes numériques de pricing (Arbre, Monte Carlo).
 Optimisation de l’algorithme de Calcul de la VaR par portefeuille.
 Ajout de nouveaux axes de risques (Volatilité de Change, Smile de Taux etc...) sur le calcul de la Var Paramétrique
 Parallélisation de l’algorithme de la VaR Monte Carlo.
 Intégration des nouveaux produits au calcul de la VaR, en provenance de tous les systèmes FO : Summit, Sophis, Murex, Calypso.
Technologies : C++, (STL, NPTL), Linux (Redhat Nahant), Calculs Distribués, Excel/VBA, Perl.
Finance : Risques de Marché, Produits dérivés (Action, Taux, Crédit), Modélisation (Black Model, Vasicek, H&W, SABR, Bjerksund et Stensland), Méthodes numériques

2004-2006 : Messages Communication et Conseil - Paris
Ingénieur IT-Finance
 Evolutions de l’application Front to Back K+KTP, interface entre Kondor+ et KTP (Kondor trade processing) : - Rédaction de spécifications fonctionnelles en Anglais pour les nouvelles versions de K+KTP ; - analyse, - spécifications techniques, - ETA’s, - développements (J2EE, Oracle PL/SQL, C++, Tibco RV, Sybase), - tests techniques, - recette fonctionnelle, - documentation en anglais, - support aux utilisateurs (en France, Grèce, New York…).
 Kondor+ : Intégration de nouveaux de payoffs et produits structurés tels que les CRAs (Cancellable Range Accrual Swaps & Notes), Forward Accumulator etc ... : Analyse technique et fonctionnelle, développement, Implémentation du pricing et de l’interfaçage des produits (C++, Sybase), Tests, Recette fonctionnelle.
Technologies : C++, NPTL, Java, Linux (RHEL Tarroon), Tibco RV, Brokertec, Oracle, Sybase, Librairie de Pricing NUMERIX, etc …

2001-2003 : AXA France Services, 2 ans en apprentissage - Paris-La Défense
Assistant Chef de projet Extranet
Technologies: Visual Basic 6, VBA, C++, TCP-IP, Access

2001 : Institut Point Com, Stage de 3 mois - Paris
Prise en charge d’un projet de gestion de planning des enseignements de l’institut de formation. (VB6)