Namir - Business Analyst VBA

NATIXIS, Banque de Grande Clientèle - Paris
Novembre 2014 – Novembre 2017: Maitrise d’Ouvrage - Summit Front OTC

Travaux:- Tréso:
• Mise en place des EXOBOND sur le périmètre émissions à sous-jacent Taux (EMTN)
• Définir et mettre en œuvre le calcul du funding spread pour estimer le prix auquel Natixis est capable de lever des fonds sur les marchés par rapport aux prix de référence des marchés.
• Développement d’un outil Excel etoolkit pour la saisie des EMTN en automatique.
- Stress Tests:
• Contrôle, analyse et suivi de la production quotidienne des stress tests de la banque.
• Mise en place des stress tests EBA répondant aux recommandations règlementaires de l’autorité bancaire européenne.
• Mise en place des stress tests QIS publiés par la commission européenne.
• Paramétrage des stress tests dans le cadre du passage en bicourbe des collats CHF, GBP et JPY.
- Projet Bicourbe:
• Passage en bicourbe des 3 collats CHF, GBP et JPY (calcul d’impacts, coordinations avec les équipes SDR et DR…)
• Passage en bicourbe de nouvelles devises actuellement en monocourbe.
- Projet 1produit 1SI:
• Migration du lot 1 Equity depuis Sophis vers Summit (Swaps et MM)
• Mapping et mise en place d’un outil etoolkit pour la reprise des opérations depuis Sophis.
• Rapprochement des flux et descriptifs entre les deux systèmes.
- Firedrill IRS et inflation : Mise en place de l’intégration des trades LCH ainsi que leur valorisation, participation aux différentes sessions de test/live.
- Test et recette dans le cadre de la fusion de Murex Cash et Option.
- Automatisation des taches récurrentes MOA Summit via divers outils Excel/etoolkit.
- Identification des besoins en terme d’outils Summit et mettre en place des solutions innovantes.
- Support fonctionnel sur l'application Summit front OTC.
- Formation Summit FT pour les utilisateurs.

Technologies: Summit Classic & FT 5.6

HSBC, Global Banking and Markets - Londres
Avril 2013 - Novembre 2014: Analyste Risque et Valorisation - Front Office Tools

Travaux:
- Support Trading: Quotidiennement en charge des outils et process suivants:
- Cockpit: Outil de risque et valorisation qui fournit aux traders leurs BOD et EOD positions (Delta, Vega, Gamma, Scenarios, PnL, Fixings)
- Summit: Support fonctionnel au près des traders, coordination avec les équipes IT pour la résolution des bugs, requêtes en bases pour répondre aux attentes des traders (flux, caracs des trades, données de marché…)
- DMDS: L’outil officiel HSBC pour les données de marché qui est relié à Summit via le process MDUP/MDIM, investigation et résolution des anomalies.
- PLS: La base officielle HSBC pour le risque et le Pnl, investigation des anomalies quotidiennes et coordination avec les différentes équipes pour la résolution.
- Snappers: Outil Excel pour la contribution des données de marché dans DMDS et Summit.
- Calibrators & Vanilla Pricer: Outils Excel pour la calibration des données de marché en temps réel (Taux, Vol Cap & Swopt, Spreads, Correl…) et contribution des résultats dans DMDS et Summit.
- Autres outils de trading: Reports inflation, Scénarios hybrids et VaR, Sensi SABR…
- Projets: En charge du développement et de la livraison des projets suivants:
- Global market data mapping: Le but étant de réaliser le mapping d ela contribution de l’ensemble des market data HSBC, revoir et améliorer le process.
- Market data monitoring tools: Mise en place d’un outil Excel pour monitorer la contribution des market data et l’envoi des alertes, l’outil est capable de comparer le niveau des market data entre l’ensemble des systèmes HSBC et détecter à quel niveau la contribution s’est mal dérouler.
- Risk and valuation monitoring tools: Mise en place d’un outil de réconciliation hedge et PnL entre Summit et les différents systèmes utilisés par les traders pour consulter leurs positions (Cockpit, PLS…).
- Risk exposure tool for Collateral desk: Permettre au desk collatéral de récupérer leur risqué de contrepartie en utilisant différents critères (type de risque, devise, discount OIS, regroupement CICI, Fwd/Discount…)
- EMTN Pricer: Refonte du process HSBC pour la contribution des prix EMTN émis par la banque et mise en place de contrôles sur la cohérence des prix avec le marché.
- Stress tests scenario for Market Risk monitor: Mise en place d’un hedge temps réel pour l’équipe MRM pour la production de la VaR full réval.
- Trade Cache: Mise en place d’une interface Summit pour récupérer le risque ainsi que les caracs des trades en temps réel pour le front.
Technologies: Summit Classic 3.7 & FT MUST

HSBC, Banque de Financement et d’Investissement - Paris
Janvier 2013 - Avril 2013: Maitrise d’Ouvrage - Front Office Summit HUB

Travaux:
- Projet Summit Upgrade de 3.7 à 5.5:
• Construction des scénarios de test.
• Test des interfaces et des batchs.
• Validation des test case Misys et suivi des livraisons.
• Analyse des régressions entre la 3.7 et la 5.5

Technologies: Summit Classic 3.7 & FT MUST

NATIXIS, Banque de Grande Clientèle - Paris
Novembre 2010 - Janvier 2013: Maitrise d’Ouvrage - Summit Front OTC

Travaux:
- Desk FX:
• Migration des produits FX Cash de Murex à Summit.
• Pricing et valorisation des produits FX Cash.
• Paramétrage du FX position server pour monitorer le P&L en temps réel.
- Desk Swap:
• Développement d'une spreadsheet pour le desk CcySwap pour le calcul de la position de change.
- Desk Emerging Market:
• Développement d'un nouveau pricer pour les swaps inflation brésilienne et mexicaine.
• Construction de la courbe d'inflation forward en utilisant la méthode de stripping.
- Desk NY:
• Migration des produits OTC et cash depuis Summit NY vers Summit Paris.
• Mise en place du calcul de PnL et Hedge sur le périmètre migré.
- Project Bicourbe:
• Mise en place du paramétrage du risque de collatéral sur les devises bicourbe.
• Mise en place d'outils pour valoriser l'impact de passage en modèle bicourbe.
- Hedge API et Stress Tests: Migration depuis la technologie Portrep vers API du périmètre entier Natixis.
- Support fonctionnel sur l'application Summit front OTC.
- Formation Summit pour les utilisateurs.

Technologies: Summit Classic & FT 5.4

SOCIETE GENERALE, Banque de Financement et d’Investissement - Paris
Mars 2010 - Novembre 2010: Assistant Prop Trader - Credit & Equity Derivatives

Travaux:
- Modélisation et Pricing d’obligations convertibles, d’émissions obligataires et de CDS en utilisant le modèle de Merton.
- Calcul du P&L journalier pour des portefeuilles de CDS, Straight Bonds, Convertibles, Options et Stocks.
- Mise en place d’outils d’analyse de risques (Dv01, Sensibilités, Grecs, VAR et Stress Tests).
- Elaboration de stratégies de couverture de portefeuilles de CDS basés sur des analyses par composantes principales (ACP).
- Elaboration de stratégies d’optimisation de portefeuilles de convertibles et BackTesting selon le critère de la DV01 et du Véga.
- Mise en place d’outils de détection d’opportunités d’arbitrage (signaux d’achat et de vente) à partir d’un BackTesting Dept-
To-Equity et Cash/Equity.
- Analyse financière : Emissions, Recovery, Spreads, Balance sheet, Situations spéciales, Rating…

Technologies: EXCEL / VBA, Bloomberg

CAISSE DES DEPOTS, Direction Des Fonds d’Epargne - Paris
Avril 2009 - Octobre 2009 : Analyste Quantitatif - Produits de Taux Indexés sur l’Inflation

Travaux:
- Etude de la saisonnalité de l’inflation et déssaisonalisation des Break-Even.
- Construction d’une courbe CPI forwards.
- Développement de pricers de swaps indexés (ZC, YoY & de taux réels) et d’asset swaps inflation (par/par & proceeds).
- Calcul des ajustements de convexité et valorisation des caps et des floors indexés sur l’inflation (ZC & YoY).
- Calibration du modèle de Jarrow-Yildirim et couverture des swaps inflation YoY.
- Mise en place d’un outil de valeur relative cash/swap inflation.
- Analyse et suivi des performances des titres inflation (portage et évolution de taux réels, portage inflation...).

Technologies: EXCEL / VBA, PPPro


ABN AMRO, Asset Management - Paris
Octobre 2007 - Septembre 2008: Assistant Gérant de Portefeuille en Multigestion

Travaux:
- Analyse quantitative et qualitative d’un univers de fond via Bloomberg et Morningstar.
- Couverture de change et gestion de la trésorerie des fonds de fonds A.A.Advisors.
- Rencontres avec les sociétés de gestion et participation aux Conférences-Call.
- Développement d'outils de suivi des benchmarks et des OPCVM et leur mise à jour quotidienne.
- Calcul des performances, contrôle des positions négatives et des ratios de couverture et de liquidité.

Technologies: EXCEL / VBA, Bloomberg