Abdel - Business Analyst VBA
Ref : 090106M001-
75020 PARIS
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Consultant, Support utilisateurs, Business Analyst (44 ans)
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Freelance
Juin 2007 à ce jour CALYON CIB MOA Front Office, IRD Electronic Trading (Paris, London)
Mise en place d’outils d’IRD electronic trading (pricing, streaming de prix en temps réel, sur le marché interne, Bloomberg, Liquidity HUB, IRD Portal)
Mise en place des règles de négociation électronique (workflow),
market making Automatic
o Mutli marché
o Spreading (élargissement de la fourchette de cotation en fonction de la signature du client
o Skewing (declalage de la fourchette en fonction de l’entropie du marché)
o Trading interest (poster un intérêt acheteur ou vendeur sur un produit et definir une stratégie d’intérêts
o Auto hedge : connecter automatiquement le deal au marché future
Workflow de negotiation (Request For Quote, Request For Stream, Request For Deal)
Mise en place des règles business d’attribution de sales margin et spreading interne
Mise en place des IRS (EUR, USD, JPY , GBP), Curve & Butterfly IRS standard et custom, Non Plain Vanilla IRS
Rédaction de spécifications fonctionnelles et business (mise en place de règles d’attribution des marges pour les sales, et calcul de credit spread)
Tests & Recette des Développements
Tests de Non Régression
Formation du support aux produits et aux tests de Non Regression
Support Front et recueil des besoins (bug, enhancements)
Reporting des bugs (mantis, Clearquest, procedure interne de classification des bugs selon criticité)
Environnement: IRD Front Office, Pricing Tool, Trading Tool, VBA Excel, Mantis, JIRA, Clearquest
Nov 06 à Juin 2007 BNP Paribas Fund Services
Consultant MOA - pricing
Mise en place d’outils de pricing, et construction de courbes de taux Zéro Coupons, (Librairie financière Adfin REUTER) Valorisation de portefeuilles
Modélisation et construction de la courbe de taux zéro coupon (bootstrapping model)
Ajustement de convexité des futurs, calibration modèle Hull &White
Optimisation dans le choix des contributions de prix
Pricing de produits de taux et dérivés de taux
Industrialisation – intégration AMANDA (valorisation de fonds)
Validation et tests des nouvelles fonctionnalités
Rédaction de la documentation pour les développeurs et les gérants de fonds (BNPPAM, clients externes)
Conduite du changement
Environnement: Asset Management, VBA Excel, librairie financière Adfin REUTER, PP Pro, real time data-feed,
Avril à Juillet 06 BNP Paribas Equity Derivatives
It Front-Office,
Mise en place d’outils de pricing, de calcul et de suivi des risques.
IT Light Quotations
Support Front Pricer Equity Derivatives (Trader, Structurer, Middle Avancé)
Développement VBA pour l’intégration de nouveaux produits dans le Pricer ORCA (nouveaux pay-offs vanilles et exotiques, nouveaux types de basket), interfaçage de le librairie financière GPRIME
Validation et tests des nouvelles fonctionnalités
Maintenance de l’application
Gestion des versions, mise en production et déploiement en France et à l’étranger
Suivi de l’opération de bascule
Conduite du changement :
Rédaction de la documentation pour les développeurs et les utilisateurs front office
Formation des utilisateurs (traders, structureurs, sales, middle office, environ 500 personnes)
Environnement: Equity Derivatives, IT FRONT, VBA Excel, librairie financière GPRIME, Python, CVS
Février à Déc. 05 HSBC France
Proprietary Trading, Département des Marchés de Taux et Change
Mise en place d’outils de pricing, de calcul et de suivi des risques et trading.
Modélisation, développement (C++ et VBA) et pricing des Inflations Linked Bonds, CCT(Italian government bonds, floating rate treasury certificate)
Optimisation et développement de la librairie de construction de courbe des taux zéro coupons et d’une courbe d’inflation forward
Calculs de paramètres de risques de marchés (taux, marge, spread, inflation) en temps réel
Validation et tests
Rédaction de la documentation et formation des utilisateurs (4 traders)
Saisie de P&L et contrôle de risque du desk
Explications des écarts Estimes P&L
Hedging en sensi des positions des traders (Bund, Bobble, Schatz, Tnote)
Environnement : Desk de trading pour compte propre, Taux et dérivés de taux, C++, VBA, ACCESS, Reuters Real Time Data Feed, Bloomberg
Formations Dispensées
Formation :’Deriving the Interbank zero Coupon Rate Curve” ALTI Financial Consulting, 3 séances
Formation : “ Trading & Hedging Options”, ALTI Financial Consulting, 3 séances
Formation :” Le marché des changes”
Projet de modélisation Master
Construction de matrice de cross - corrélations de 150 actions de la bourse américaine de 1997 à 2003
Analyse en composante principale ACP
Mémoire de mathématiques Master
Le chaos et la finance : étude de la transition vers le chaos
Calcul des exposants de Lyapunov
Discussion de la stabilité des points d’équilibre des systèmes dynamiques
DOMAINES DE COMPÉTENCES
Métiers
Front Office – Asset Management (Equity derivatives, Fixed Income)
Trading & Contrôle de risque au sein d’un desk de trading pour compte propre (HSBC)
Pricing et modélisation des produits de taux et dérivées de taux
Gestion d’un book d’options et couverture (delta hedge, stratégies gamma - tetha, smile de vol, variance swap)
Support trading et structuration
Produits dérivés et structurés, Futures, Options Vanille, US et européenne
Options Exotiques : barrier, asian, ratchet
VAR Swaps, P&L by greeks, P&L intraday, greeks & sensativities,
Stress tests par shift des paramètres ou par les scénarios,
Fonctionnement des FO et MO
Procédures front to back pour les produits de taux et derivés de taux (xml, fpml, swml)
Bonnes connaissance de SUMMIT, INFINITY
Méthodes
• Expressions des besoins, spécifications fonctionnelles, tests et recettes
• Analyse, étude et développement, suivi et mise en production
• Formation des utilisateurs
• Test fonctionnel d’application, tests de non-régression
Systèmes
Bureautique : MS Office
Temps réel : Dynamic Data Exchange DDE
Language : C++, VBA, Fortran
Requête : SQL
Progiciels de marchés : Reuters (Kobra, PP Pro), Bloomberg
Application de marchés : Summit
Outils de gestion de versions : Python, CVS
Outils de Bug Tracking and Project Management (maintenance): JIRA, MANTIS
FORMATION ET LANGUE
2005 Master Finance Quantitative Université Paris Dauphine et Paris VI
2004 Master de Mécanique des Fluides à l’ENSAM et Paris VI
2002 Licence de Mécanique à Paris VI
Anglais Courant