Mise en place de FRTB et des différents projets orientés risk et pricing sur Murex
Implémentation de FRTB (méthode IMA) sur le périmètre Murex
• Mise en place des calculs FRTB (méthode IMA) sur le périmètre FX géré dans Murex (cadrage, spécifications, tests et validation des scenarii 0 et VAR)
• Identification des facteurs de risques pour chaque trades (graphe de dépendance)
• Analyse et fiabilisation des processus d’alimentations des market data dans Murex
Réalisation d’un book transfert dans Murex dans le cadre de la réorganisation du FO
• Identification du périmètre à transférer (Type de trades et les Books sources/destinations)
• Tests et validation de la position dans Murex après le book transfert
• Tests et validation de la descente des nouveaux trades dans le workflow BO
• Ajustement des cashflows entre les books sources/destinations après le transfert
Evolutions des rapports de Sensi, PnL, PLVar et Market Data
• Réorganisation des rapports de PV, Sensi, PnL et PLVar par Business Line
• Support client sur plusieurs aspects risques et market data
• Migration des sensibilités delta taux et vega fx en module UDRM
Initialisation du PnL dans Murex en fin d’année (Selldown)
• Mise à jour des configurations de selldown en fin d’année
• Planification et réalisation des tests de selldown avec les équipes du PnL
• Lancement et validation de la procédure du selldown dans Murex en fin d’année
Support Client CES, Murex, Paris Support sur les instances Murex V3.1, V2.11 pour la banque SANTANDER
janvier 2015 - janvier 2016
Sujets traités pendant cette mission
• Assister le client dans les validations de plvar, sensi et PnL sur les produits FXMM
• Assurer le support du client sur les modules Murex : simulations, e-tradepad, daily blotter, risk matrices, tables dynamiques, simulation/pricing setting, procédure de fixing et les events
• Gérer les bugs rencontrés par le client :
Confirmer les bugs dans la version du client et proposer un workaround
Suivre la correction des bugs en interne dans les versions récentes
Business Analyst Risk et PnL,
Natixis, Paris
2013 - janvier 2015
Explication de PnL par les sensi et benchmark avec le full pricing
Amélioration de l’application PnL Explain
• Prise en compte des effets Gamma FX, Smile Fx et les effets relatifs aux events
• Prise en compte des effets Gamma rate, Delta Yield sur les bonds
• Amélioration de la présentation des effets par type de risk/currency
Benchmark entre le PnL Explain par les sensi et le full pricing
• Etablir une correspondance entre les effets des deux méthodes
• Développement d’outil d’analyse permettant de comparer deal par deal les effets des deux méthodes
Business Analyst
Murex, CACIB, Paris
mars 2011 - mai 2013
Gestion et suivi des problématiques risques et PnL sur Murex
Analyse et suivi des évolutions risques et PnL sur Murex
• Analyse, spécification et suivi des demandes d’évolutions de l’équipe Risk sur Murex
• Suivi des tests et validation jusqu’à mise en production avec les équipes de développements
Projets réalisés durant cette mission
• Mise en place de plusieurs évolutions sur les rapports du PnL, Sensibilité et PLVar
• Spécification et mise en place d’un nouveau rapport global de cashflow financé pour la comptabilité
• Mise en place d’un rapport mensuel calculant l’impact lié à l’utilisation des courbes OIS sur les trades collatéralisés
• Validation de nouveaux produits Murex (Fx swap, bonds agencies…)
• Automatisation d’insertions des bonds dans Murex
Business Analyst Risk et PnL,
Natixis, Paris
août 2007 - mars 2011
Mise en place du closing Asie sur l’application de publication du PnL
Création de closing Asie dans l’application de publication du PnL
• Création des nouvelles alimentations des systèmes FO en market data Asie
• Définir de nouveau processus d’intégration et de validation de PnL et Sensi en heure d’Asie
• Validation d’impacts en PnL de la bascule en closing Asie des books Asie
IT Consultant, IXIS CIB, Paris
2006 - août 2007
Réalisation des différents développements sur l’application de gestion ALM
Transformation de processus d’intégration des positions dans RiskPro
Développement du processus d’intégration du périmètre des produits Equity dans RiskPro
Consultant Support/MOE
, CDC, Paris
novembre 2003 - juillet 2006
Support Client et développement des évolutions sur le progiciel Arpson
Taches assurées pendant cette mission
• Administration et monitoring de l’application Arpson
• Evolutions sur les reporting existants dans Arpson et dans l’infocentre associé
• Création de nouveaux reporting et de nouvelles alimentations en market data via Bloomberg (data licence)
Études et formations
Formation Finance de marché,
CNAM, Paris
2006
Ingénieur ENSEIRB, Option Informatique, Bordeaux
2003
Classes préparatoires aux grandes écoles, option MP, Maroc
2000
Baccalauréat mathématique, Maroc
1998
Langues
Anglais - C2
Autres compétences
COMPETENCES
Progiciels financiers
Murex: niveau expert (Pricing, simulations, viewer, e-tradepad, UDRM, plvar, reporting)
Calypso et Summit: niveau utilisateur (consultation market data, pricing),
Arpson: niveau développeur
Risk et pricing
FRTB, Explication de PnL par les sensibilités et par le full pricing, gestion de la position du change, procédure de selldown de PnL, transfert de position, classe d’actifs FX, Crédit et IRD
Gestion de projet
Animation des workshops, monitoring et suivi des projets, méthode agile
Tests et validations
Bonne compréhension des processus techniques, tests et validations des développements IT, outils (SQL, Excel, Access)
Business Analyst | Chef de Projet | Banque | Risque de Crédit | Risque de Marché | Reporting Réglementaire | Chaîne Crédit Corporate | Financements Structurés | ESG
