Société Générale CIB SERVICE Calcul du risque de contrepartie
novembre 2012 - aujourd'hui
Projet : Validation des releases majeurs du Système de calcul du risque de contrepartie
- S’informer sur le contenu de la release, les spécifications fonctionnelles de chaque changement
- Tests de validation et de non régression
- Réalisation des études d’impact de la release
- Mise en place d’un rapport fonctionnel de validation
- Remonté et suivi des bugs avec l’équipe de développement
- Automatisation des tests (macro Excel)
Projet : Génération d’un échantillon de Test
- Spécification fonctionnelle des contrôles Sentinelles (codé en Java)
- Spécification des cas de tests et de l’algorithme des contrôles pour l’AOP
- Mise en place de l’outil de centralisation des spécifications (VBA-Excel)
CCR Asset Management UBS Groupe à Paris SERVICE Etude & Développement
octobre 2011 - octobre 2012
Projet : Réconciliation des positions sur titres entre Sophis Value et le valorisateur.
- Analyse des problématiques des différents fonds
- Spécification des modifications (PL-SQL)
- Tests de validation et non régression
- Recette avec les utilisateurs
- Mise en production
Projet : Gestion des Ratings dans Sophis
- Spécification fonctionnelle du besoin
- Spécification Technique du besoin
- Mise en place de l’outil (VBA-Excel-RiskCom)
- Tests de validation
- Mise en productionSupport :
- Support L1 de production pour les utilisateurs FO et MO.
- Support L3 de production sur les traitements ordonnancés dans Autosys.
- Suivi des incidents dans le système SNOW selon la méthode ITIL
- Remontée des bugs et questions à MISYS via Sales Force
- Rédactions des spécifications pour les projets
- Réalisation des demandes du Business comme les extractions SQL
- Analyse des problèmes et proposition de solutions
- Gestion et suivi des mises en production dans le système ITCM
Environnement: Windows, Outlook, Windows Server, SOPHIS Value 334, PL/SQL, SNOW, ITCM, Quality Center, C++, Shell, Autosys, Sophis User Desk, Excel-VBA, Sophis RiskCom.
Tests & Change Management Consultant Support Production Technique & Fonctionnel
ING CIB Bruxelles Service : Sophis Support Production
septembre 2010 - octobre 2011
Projet : Nouvelle Sophis Risque version
- Amélioration du plan tests
- Réalisation des jeux de tests sur la performance
- Tests de la nouvelle version avec et sans Toolkit
- Mise en production et tests post migration
- Assurer le support et formation aux utilisateurs
- Traiter les bugs post migration
Projet : Rapatriement du support d’Amsterdam vers Bruxelles
- Documentation des processus
- Mise en place d’un ensemble de documents décrivant les demandes récurrentes.
- Rédaction d’une procédure de monitoring des traitements de nuit
- Rédaction d’une procédure de Morning-check
Support :
- Support de production pour le FO et le BO. (périmètre Europe & Asie)
- Morning, Late & Night shift (Composants, Night Batchs et support Asie)
- Contact avec les équipes infrastructures, DBA, help desk et Servers
- Gestion des incidents sous SLA dans le système HP Service Center.
- Suivi des bugs et demandes avec l’équipe de développement et Sophis
- Gestion et suivi des releases en production.
- Production et gestion de la documentation sous SharePoint
- Rédaction des procédures de support pour l’Europe et l’Asie.
- Animation des réunions de suivi avec le Business et Sophis Vendor
Environnement : Windows, Outlook, Windows Server, Unix, SOPHIS Risque FO, SOPHIS Risque BO, PL/SQL, HP Service Center, Quality Center, Sophis User Desk, Excel VBA.
Consultant maitrise d’ouvrage :
NATIXIS CIB Paris Service MOA Front Office Dérivé Actions
février 2010 - août 2010
Projets : OASYS, Sophis Market Data, Gestion des OST, Nouvelle Sophis version.
- Etude et spécification des nouvelles demandes FO et MO.
- Tests de validation et de non régression.
- Accompagnement et formation des utilisateurs
- Suivi de production et maintenance
Service Support Fonctionnel – Salle des marchés Dérivés Actions
CA CIB Paris
février 2007 - janvier 2010
Consultant Support et assistance à la maitrise d’ouvrage :
Projets : 1-Transfert de position et P&L dans Sophis ,
2- Validation d’une nouvelle version Sophis et d’un nouveau pricer
3- Stabilité et Performance
- Etude et analyse des besoins
- Spécifications Techniques et fonctionnelles
- Suivi des développements avec les équipes IT
- Recette, rédaction de plan de tests et tests de non régression
- Accompagnement des utilisateurs FO, MO et Risk Management
- Assurer le support fonctionnel
- Développement d’outils VBA et Requêtes SQL
- Explication des sauts de P&L
SG CIB, Paris Salle des marchés Actions & Dérivés Actions
avril 2004 - août 2005
Service : Cellule de contrôle du Middle Office
Contrôle de premier niveau des deals initiés par les traders et les vendeurs.
Tests et maîtrise d’ouvrage autour des outils FO : Datascript
Rédaction de procédures de contrôle et descriptives des produits structurés
- Analyse des besoins utilisateurs (FO, MO, BO) pour l’audit et mise en place d’un moyen et d’une procédure de contrôle des Scripts.
Les scripts transcrivent informatiquement la modélisation mathématique du PayOff et des paramètres du risque, saisis par les traders de tous les produits structurés Lyxor & DEAI : Dérivés sur Actions & Indices modélisés dans les outils Monoxyde, Smoke, Optit, PKL et Eprom-LDP
- Contrôle et validation des scripts
Données controlées : la formule du PayOff, les différentes Fees, Sous-jacent, Echéancier.
- Rapprochement des scripts avec les Term Sheet saisies et envoyées par les vendeurs ou avec les confirmations Back Office.
- Contrôler la modélisation des montages financiers CLP : combinaison linéaire de produits, dans la base Front Office Eliot
- Proposition de solutions alternatives en termes de modélisation des scripts
- Développement d’outils de reporting en VBA/Excel pour la cellule
- Rédaction de procédures de contrôle sur les produits structurés actions et indices
- Rédaction de fiches descriptives des produits exotiques contrôlés
- Rédaction des spécifications fonctionnelles pour l’amélioration des outils Datascript et Eprom-LDP
- MOA, tests & recette, suivi en production autour des outils FO : Datascript et Eprom-LDP.
Service : Systèmes Front Office & Analyse Quantitative – Salle de Gestion Taux
Pour tous les projets
- Maître d’ouvrage et maître d’oeuvre
- Expression du besoin par les gérants de fonds et le responsable du Front Office Taux
- Rédaction du cahier des charges
- Analyse des besoins selon les méthodologies OMT et UML
- Modélisation des bases de données relationnelles : modèle conceptuel des données, mapping, modèle relationnel, application des formes normales et des règles d’intégrité de la base, selon la méthodologie MERISE
- Création de maquettes
- Développement informatique selon les normes CDC IXIS
- Tests et recette
- Présentation devant tous les utilisateurs du Front Office et le directeur de gestion
- Rédactions des comptes rendus des réunions
Projet 3 : Développement d’un moteur de calcul et d’un outil d’attribution de performance
- Conception de base de données relationnelle sous Access avec les informations sur les portefeuilles et les indices
- Développement du moteur de calcul et de l’outil d’attribution de performance sous VBA/Excel, VB6 et Matlab en prenant en compte le type des obligations : Corporate, indexées sur l’inflation et gouvernementales
Projet 2 : Contrôle de la conformité des portefeuilles gérés avec les contraintes clients et les normes réglementaires
- Faire communiquer l’outil de gestion utilisé dans la salle de marché à une base de données Guidelines Oracle conçue par le département du Risk Management
- Conception de base de données relationnelle sous Access contenant les contraintes qui seront contrôlées.
- Développement d’une Macro complémentaire : fichier.xla avec des boîtes de dialogues, permettant d’intégrer les contraintes dans l’outil de gestion : visualisation et contrôle sur tous les portefeuilles
Projet 1 : Création d’une base de données des Obligations Crédits Corporate
- Création d’une base de données Access stockant le maximum d’informations, en particulier les spreads et la volatilité, sur les obligations Corporate, les actions correspondantes et les indices (ces derniers sont construits dans Access)
- L’alimentation de la base de données est assurée par Bloomberg, Reuters et la CDC et permettent de fournir les caractéristiques produits et les Market Data historiques
- Développement d’une application « Manager » en Visual Basic sous Excel assurant un téléchargement contrôlé avec de nombreux tests ; des données d’une part, et permettant la gestion de la base de données : mise à jour, modification, accès au journal des modifications… d’autre part : access restant transparent
- Développement d’un outil d’analyse des obligations Crédits Corporate en Visual Basic sous Excel (cet outil attaque la base Obligations Credits Corporate)
- Utilisée dans la salle de marché et dans d’autres départements IXIS AM : moteur de recherche sur la base conçue, construction de portefeuilles, visualisation des caractéristiques des titres, analyse et suivi d’une obligation, d’un émetteur ou d’un portefeuille via des graphiques historiques, des statistiques, des rapports détaillés…, comparaison entre titres, titre et indice, indices, obligation et action associée…, raccourci pour des pages Bloomberg, gestion automatique des portefeuilles, des utilisateurs, des sauvegardes…
Environnement : windows NT, Lotus, access, Excel, VBA, Sql, Matlab
Études et formations
DESS Gestion des instruments Financiers
Université Cergy-Pontoise & École Supérieure de Gestion et de finance
2003
DESS Ingénierie des Systèmes Informatiques – Paris 6
2002
Maîtrise de Mathématiques - Paris 12
2001
Licence de Mathématiques – Paris 12
2000
DEUG Mathématiques Informatique Appliques aux Sciences - Paris 12
1999
Langues
Anglais - C2
Autres compétences
Complémentaire
2004/2005 : 4 modules de finance de marché du Master Techniques Financières de l’ESSEC
2003 : Formation IAS-IFRS
Compétences Techniques
Connaissances Fonctionnelles
A.M. : Analyse quantitative obligataire, Processus de gestion, La gestion Benchmarkée, Attribution de performance, Les contraintes de gestion d’actifs, Les risques obligataires, Techniques sur le Spread de crédit, Les Ratings, La mesure des risques obligataires.
B.F.I. : Marchés financiers, Produits dérivés simples et exotiques, Les produits structurés sur indices et actions, les Warrants, le risque de contrepartie, Explication du P&L.
Retail : Tableaux de bord financiers et de contrôle de gestion.
Connaissances Techniques
Outils : Bloomberg, Reuters, FinInfo, Eliot, Calypso, Ocean, Citrix, Sophis Value, Vista, Datascript, JIRA, Itrack, Sophis Risk, CARAT, OASYS, Autosys, Snow, ITCM, Clearquest, HP service center, HP Quality Center, ITCM, Decalog.
Langages : Visual Basic, VBA , PL SQL ,
SGBD/R : Sybase, SQL server, Oracle
Business Analyst | Chef de Projet | Banque | Risque de Crédit | Risque de Marché | Reporting Réglementaire | Chaîne Crédit Corporate | Financements Structurés | ESG
PARIS
RisquesFinanceSQLJira
Disponible
Karine
AMOA Maîtrise d'ouvrage
TOURS
Maîtrise d'ouvrageJiraMOAAgileSQL
Bientôt disponible
Omar
Consultant freelance — Excel VBA / SQL Server / Access
