Oukhey - Business Analyst SOLVABILITE II
Ref : 190531A001-
91210 DRAVEIL
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Chef de projet, Consultant fonctionnel, Business Analyst (48 ans)
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Freelance
Depuis Avril 2014
Project Manager Solvency II et IFRS 17 au sein du groupe CNP Assurances
- Responsable du projet pilier II&III : management/pilotage de 4 consultants
- En charge des projets MOA Solvency II : ORSA, ERM et suivi des risques pour la direction des risques Groupe et mise en place des QRT (Pilier III).
- Support fonctionnel et coordination des remises règlementaires Solvency II pour les filiales européennes.
- Veille règlementaire EIOPA sur les sujets reporting réglementaires et Pilier II&III Solvency II.
- Management et mise en place de comité de pilotage projet Risque Groupe.
- Garant de la modélisation sur la partie vie (ORSA, appétence au risque, limite des risques...)
- Interface avec la direction des risques groupe : lancement, pilotage et suivi de projets (modélisation…).
- Travaux normatifs sur IFRS 17 : cadrage métier et pilotage de la mise en œuvre des moteurs de calculs.
Mars 2012/Mars 2014
Actuaire Solvency II au sein du groupe CNP Assurances
Direction des risques techniques :
- En charge du projet « ORSA (solvabilité II) risques techniques » pour le groupe xxx (mise en place et suivi).
- ERM technique : mise en place pour le segment épargne retraite au niveau groupe.
- Participation aux projets solvabilité II (pilier 2) à l’internationale, suivi des filiales...
- Suivi, consolidation et pilotage des risques techniques Solvabilité II au niveau groupe.
- Mesure de l’appétence aux risques techniques du groupe : participation au comité de pilotage.
- Etude de solution d’optimisation du capital économique solvabilité II.
- Modélisation des chocs techniques ORSA (dans le cadre du business plan ORSA) et déploiement au sein des filiales étrangères.
Avril 2011/Mars 2012
Responsable modélisation vie chez SwissLife France (compagnie d’assurance vie)
Direction financière
- Modélisation de la MCEV sous Prophet ALS (management rules, modélisation actif/passif dynamique...).
- Solvency II : documentation du modèle interne, validation tests, use tests (ALS)…
- Calcul du capital économique (ES à 1 an) : Replicating Portfolio.
- Études prospectives (Rentabilité, provisions, ALM…).
- Calcul du ratio Swiss Solvency Test (SLAP).
nov. 2008/Mars 2011
Actuaire vie MCEV chez Allianz France
Direction Financière
- Calcul de la MCEV sous MoSes 5.2. sur des produits en coassurance.
- Consolidation des résultats de plusieurs compagnies (Arcalis, MMVie, Génération Vie..) au sein de la filiale PVSF.
- Travaux prospectifs sur demande Allianz Munich (Provisions financières, scenarii, EV …).
- Calcul de la NBV (affaires nouvelles) trimestrielle et des rentabilités.
- Élaboration d’études prospectives pour chaque compagnie : Taux de Pb, Provisions financière..
- Mise en place contrôles SOX et validation tests du modèle (Déterministes et stochastiques).
- Participation aux travaux Solvency II : validation du modèle, stress tests…
Sept 2007/novembre 2008
Actuaire vie MCEV chez Generali Vie
Direction de l’actuariat
- Calcul de la MCEV (Valeur certifiée de l’entreprise).
- Projection et analyse de scénario de compte de résultat / plan stratégique à moyen terme.
- Modélisation des passifs sous Prophet (VIF1) (french library).
- Calcul de provisions complémentaires sous PROPHET : PGG, PGP et DAC/URL.
- Création et réconciliation de Model Point avec DCS.
- Calcul de rentabilité de produits sous Prophet.
Sept 2006/sept 2007
Chargé d’études actuarielles chez PREDICA (CDD).
Direction Financière.
Au sein de la direction financière participation à différents travaux d’inventaires et d’analyse:
- Projet IAS/ IFRS : classification de contrats d’assurance épargne.
- Retraite collective et préretraite : inventaire des comptes et calcul prospectif des engagements (art83. et art.39).
- Aide à l’élaboration d’outil d’analyse d’écarts comptes sociaux/comptes consolidés (branche épargne).
- Diverses études ad’hoc d’aide à la réalisation de comptes techniques d’inventaire.
- Projection de comptes consolidés et analyse d’écarts comptable (calage compta/portefeuille et correction de résultat).
- Construction d’un outil de reporting FFSA.
- Construction d’outils d’audit de provision pour risque de taux.
- Simulation de la capitalisation de contrats / Politique de PB.
Oct.2005/août 2006
Analyste statisticien chez Orange DRC (stage 1 an)
- Mise en place d’indicateur stratégique financier, requêtes sous SQL Server 2000 et ACCESS2000, construction de Datamart
- Études statistiques : création de cohorte, analyse d’impact et études ad hoc (analyse et modélisation sous SAS 9.1).
2005
Assistant au risk Manager (AWB BANK) Paris/RABAT (stage 6mois)
- Élaboration de scoring, mise en place d’outil d’alerte sur les marchés financiers, études sectorielles statistiques, calcul de la VAR, aide à la mise en place du projet Bâle II…
2003/2004
Analyst credit IBL Bank (Londres)
- Élaboration d’outil décisionnel statistique et d’aide à la décision (indicateur stratégique).
- Mise en place d’un outil de classification clientèle.
- Recueil d’indicateur qualité et vérification des cohérences de données.
- Conception et mise en production d’un outil de gestion actif - passif permettant le rapprochement
mensuel des flux de l’actif et du passif (programmation sous SAS).
- Conception les outils informatiques permettant de publier les bases de données techniques et
les analyses de marge (inventaire permanent).
2002/2003
LBP Fund (San Diego, USA Californie) risk analyst junior
- Recueil et nettoyage des données statistiques économiques (Amérique latine), vérification de la cohérence (analyse de la variance et calcul des espérances mathématiques).
- Mise en place d’un outil de modélisation économique en vue de modéliser les risques de taux (change, VAR..).
- Étude des corrélations actif/passif et sensibilité face au risque.
2001/2002
National Bank of Kuwait (Sal Miyah , Kuwait) : Analyste Junior
- Élaboration de stratégies d’options
- Développement de modèle de calcul de profit/perte d’une combinaison d’options ou de sous-jacent.
- Élaboration de stratégies de couverture, de spéculation, d’arbitrage et d’assurance de portefeuille.
- Implémentation de méthodes numériques pour pricing d’options basé sur différentes méthodes (black&Scholes..).
- Stratégie de gestion du risque de change dans les pays asiatiques.
- Élaboration et gestion d’une position de change - stratégie de couverture de devises et de swaps.
- Développement et élaboration d’un SWAP de taux d’intérêt (solveur Excel / VBA).
2001
UQAM (Université du Québec) – Analyste junior (stage)
Rédaction de rapport sur des compagnies canadiennes – E mission d’avis d’achat / vente .
Rapport financier d’évaluation d’une compagnie côté en bourse – Analyse conjoncture socio-économique et de l’industrie canadienne, calcul des ratios comptables et financiers, analyse des fiches comptables.
Analyse fondamentale et technique - interprétation des cours et des graphiques.
Gestion de portefeuille d’obligations / d’actions américaines – évaluation de la performance / risque .
Élaboration d’une stratégie d’investissement – Évaluation d’un portefeuille de titres et couverture contre les fluctuations des taux de change / d’intérêts.
Risk project Manager multinormes IFRS17 Solvency II
MCEV (valorisation) : Process et méthodologie (modélisation sous MoSes et Prophet).
Solvency 2&IFRS17 : veille règlementaire et études d’impacts.
Modélisation des risques financiers et d’assurances.
Travaux prospectifs : calcul de provisions, valorisation de compagnie, calcul de rentabilités…
Projections des actifs et mécanismes ALM dynamiques (management rules, Flexing sous ALS.)
Processus stochastiques appliqués à l’actuariat (MCEV, O&G, ALM..).
ESG : Barrie and Hilbert (générateurs de scénarios économiques) : contrôle et paramétrage.
Modélisation du capital économique : méthode replicating portfolio, LSMC…
Modèle interne : validation tests, stress tests, documentation et implémentation.
Solvency II : Pilier I&II&III, (participation QIS 5bis…), Capital ORSA, appétence au risque, pilotage des risques.
Optimisation du capital économique : étude de solution de réassurance et de titrisation.
ALM : simulation de stratégies de couvertures, sensibilités, stress tests, mesures d’impacts...
IFRS 17 : étude de cadrage et normatives, veille et formation.
Formations
Depuis 2005
CNAM (Conservatoire national des Arts et Métiers, Paris) : auditeur en cours du soir en MASTER 2 ACTUARIAT (mémoire en cours)
1999-2001
UQAM (Université du Québec à Montréal) Master en Finance /actuariat: probabilités, processus stochastiques, Mathématiques quantitatives, Mathématiques financières, Gestion de portefeuille, Analyse du risque d’entreprise, Élaboration de stratégie d’investissement, Mathématiques actuarielles, Assurance et réassurance.
1997-1999
Maîtrise de mathématiques appliquées University of Jordan (Aman, Jordanie).
1994-1996
Mathématiques supérieur et spéciale M (Lycée J.B Corot, Savigny-sur-Orge).
Langues
Français et Anglais (courant), arabe et espagnol (lu, écrit et parlé)