Ahmed - Chef de projet MOA

Expériences et réalisations

Janvier 2021 – A ce jour : Société Générale, RESG/CFT/PAM
Poste: MOA cadrage et mise en œuvre d’une plateforme de simulation Risque de Crédit (Stress Test)
Contexte : Le département RESG/CFT/PAM a pour rôle de fournir les solutions permettant de
réaliser les simulations, particulièrement les stress tests réglementaires (EBA & Climatique) et
internes (budgétaires & spécifiques). La plateforme doit se substituer à une solution existante
- Fragmentée : différents outils et modèles pour des usages différents
- Limitée : capacité de calcul et de restitution limitée (performance non optimale et ne
couvrant pas tous les usages)
La solution cible est conçue selon une architecture répartie (cloud interne, cloud externe) et
s’appuie sur un socle d’architecture groupe (données centralisées, sécurité groupe, …). La solution
comprend 4 modules applicatifs :
- Collecte de données
- Simulation : mise en œuvre de la logique métier de simulation : exécution d’un scénario
macro-économique : déformation & projection du bilan (écoulement de stock, nouveaux
contrats, défauts, …), de la qualité des tiers, des modèles bâlois et IFRS9…
- Consolidation & Ajustement
- Analyse & restitution
Mission : Cadrage & mise en œuvre du projet avec comme missions les suivantes :
- Etude de l’existant et de ses limites avec le département RISQ
- Diriger et animer les ateliers avec la direction RISQ pour identifier les exigences métiers en
lien avec les process de stress test et co-rédiger un cahier des charges
- Diriger et animer les ateliers avec les différents acteurs (directions RISQ & FINANCE,
architectes Groupe, tech leads) pour décliner les besoins fonctionnels en des récits SI
(modules applicatifs & règles de gestion) organisés selon une architecture tenant compte
des contraintes IT
- Rédiger le document de cadrage
- Rédiger les spécifications en lien avec les couches de collecte de données et de simulation

Mars 2020 – Janvier 2021 : BPCE, Direction des risques
Poste: Consultant MOA sur le moteur de Notation Interne des Entreprises / NDOD
Contexte : Le département Données, Systèmes et Projets dans la direction des risques est
responsable de la mise en œuvre des solutions liées aux problématiques de la notation des tiers
retail et Hors retail (jusqu’à la définition des paramètres PD/LGD) mais aussi de la gestion des
données défauts/incidents/pertes et toutes les données concourantes au calcul du risque de crédit.
Mission : MOA sur le moteur de notation interne des entreprises NIE, j’avais en charge :
1- La mise en œuvre, test et livraison d’une nouvelle version du moteur NIE répondant aux
impacts de NDOD pour permettre la prise en compte des nouveaux statuts de défaut (sur les
tiers Corporate) calculés dans le moteur centralisé de défaut. Mon intervention était sur tous
les niveaux ; rédaction d’expression de besoin, rédaction de spécifications technicofonctionnelles, développement de scripts TMA pour rehausser la qualité de données, suivi
coordination et exécution des tests de chaine (de bout en bout) impliquant toutes les
applications. Une gestion récurrente des écarts des données référentielles était aussi requise.
2- La refonte du moteur de notation Corporate : Module PE (Projet en cours) : Mon rôle est
d’étudier l’existant (Solutions JAVA et SAS) et de rédiger une partie de l’expression de besoin.

2018 – 2019: Société Générale, RESG/BSC/RSC
Poste: Consultant Business Analyst
Contexte : RESG/BSC/RSC est le service au sein de la Société Générale qui fournit les solutions applicatives permettant la gestion du risque de crédit au niveau central de la banque.
Il fournit les solutions de calcul des principaux indicateurs de risque de crédit conformément aux normes baloises et IFRS ; RWA, ECL, Net Exposure, Day Past Due. Les filiales de la SG invoquent les APIs respectives de chaque calculateur pour le scope Retail ou Non-Retail.
Afin de se conformer à la norme IFRS pour bien estimer les provisions, le calcul ECL doit constamment évoluer pour tenir compte des nouveaux paramètres de risque. Les modèles de PD/LGD, les coefficients ainsi que les taux de provisionnement sont recalibrés chaque trimestre grâce à l’outil Sentry. Cet outil répond aussi aux exigences des stress test spécifiques ou EBA.

Mission : Business Analyst au sein de l’équipe « Sentry» j’ai la responsabilité de répondre aux besoins des principaux clients RISK/DIR/PRO. Le périmètre fonctionnel étant le recalibrage des modèles IFRS, l’idée est de réaliser des simulations de calcul ECL en utilisant les modèles de production et les modèles recalibrés afin d’évaluer les variations des provisions.
Le deuxième usage de Sentry étant les stress test spécifiques, mon rôle a été de recueillir tous les scenarios de stress test requis et de spécifier les modèles ainsi que le format de résultats de ces stress tests. Mes tâches quotidiennes incluent :

Le cadrage de projet
La rédaction des spécifications fonctionnelles
La mise à jour des documents globaux d’architecture
La coordination et suivi de l’implémentation avec l’équipe de développement
La préparation des plans et cas de tests
La validation fonctionnelle
Le support applicatif pendant les campagnes de recalibrage
La participation des cérémonies agiles (Sprint Planning, Sprint Rétrospective)


2017 – 2018: Moody’s Analytics, ERS Banking
Poste: Product Analyst
Contexte : Moody’s Analytics est un éditeur de solutions de gestion de risque (calcul et reporting). Filiale du groupe Moody’s connu pour son agence de notation. Moody’s analytics a repris la solution FERMAT et a enrichi son périmètre fonctionnel pour créer Risk Authority. ERS banking est le service responsable de fournir les solutions de gestion de risque et reporting règlementaire destiné au secteur bancaire.

Mission : Membre de l’équipe « Produit», j’ai la responsabilité de répondre aux besoins de nos clients internationaux en termes de reportings règlementaires liés aux exigences de Bale 3 (BCBS, BIS), de l’EBA mais aussi des régulateurs nationaux. Le périmètre fonctionnel étant la gestion des capitaux propres requis par Bale III pour absorber les différents risques auxquels la banque est confrontée (rapports de fonds propres, risque de crédit, risque de marché, risque opérationnel). Afin de fournir les rapports attendus, il est nécessaire de faire évoluer le moteur de calcul crédit pour se conformer aux spécificités des régulateurs, particulièrement dans le paramétrage de calcul des expositions EAD On-balance et Off-balance avant et après l’application des CCF et des CRM (Credit Risk Mitigation) ainsi que le calcul des RWA pour les différents types d’Exposure Class et les différents types de produits (Facility, Loan, Option, Swap…). En plus des rapports Capital et Risque, le périmètre fonctionnel s’étend aux rapports financiers tel que FINREP 2.7 celui-ci fortement impacté par IFRS9. Ma mission consiste en :

Le cadrage de projets (estimation, chiffrage, capacity planning)
La rédaction des spécifications fonctionnelles nécessaires à l’implémentation des rapports exigés par les différents régulateurs.
La coordination et suivi de l’implémentation avec les équipes de développement et de test.
L’animation des cérémonies agiles (Walkthrough, Dev Kick-off, Show & Tell)
Assister les pre-sales dans l’élaboration des maquettes produit à présenter aux prospects.

2015 – 2017 : Société Générale, GBIS / ITEC
Poste : Chef de projet Junior / IT Business Analyst
Contexte : Le data warehouse TPS (Trade Repository Service) est l’entrepôt de données de la Société générale. TPS intègre les données des opérations sur les marchés financiers (Listé et OTC) fournies par les applications sources. Les données de TPS sont destinées à des clients finaux
internes (services comptabilité et risque) et externes à la banque (entités réglementaires). Le but étant de répondre aux exigences des normes MIFID, EMIR...

Mission : Ma mission est définie au sein de l’équipe Data Flow comptant 8 personnes dont la responsabilité est de gérer les flux quotidiens existants ou nouveaux. L’équipe s’appuie sur un dictionnaire des données SG fourni par l’équipe « Data Arc ». Mon rôle est de :
Coordonner tous les acteurs du projet : Application source, Application cliente (OPER REG, RISK…), Data Arc, OPER Quality.
Animer les workshops opérationnels et de comités projets hebdomadaires.
Fournir les spécifications technico-fonctionnelles adaptées à l’environnement TPS.
Réaliser les mappings fonctionnelles faisant la correspondance entre les données sources (conformes au dictionnaire des données de la banque) et le modèle de données TPS.
Concevoir et mettre à jour des modèles SQL de Trades Fixed Income (Bonds), Foreign Exchange (FX) incluant les Forward, Spot, Swap et NDF.

Mai 2014 – Octobre 2014 : AXA Global Direct
Poste : Stage de fin d’études M2 MIAGE Informatique pour la Finance

Février 2013 – Septembre 2013 : Gemalto
Poste : Stage de fin d’études Ingénieur Génie Logiciel