S - Business Analyst MUREX

SFIL, La Défense
Depuis mai 2014
Senior Analyst
Programme : EBA 2014 Stress Test Exercise & Risk measurement BPR
En tant que Senior Analyst pour la direction des risques de la SFIL, je suis en charge de la conduite
du premier exercice de stress test conduit par l’établissement, dans le cadre de l’échéance réglementaire.
Je collabore également à la redéfinition de la stratégie et de la méthodologie de pilotage transversal
des risques financiers de l’établissement (Provisioning & Capital Management Strategies).

Rôle :
o Analyse du cahier des charges de l’EBA (scope, process, governance…)
o Définition des hypothèses et des exceptions aux standards EBA (marché, crédit, finance, data…)
o Structuration et rédaction de la note méthodologique de réponse
o Modélisation des paramètres de risques (PDmig table, PDpit, LGDpit,EAD, VaR, CVAvol…)
o Mise en oeuvre des calculs (baseline & adverse scenarios)
o Gestion, back-testing et veille des résultats (Templates)
o Analyse des impacts sur le bilan (EL, CR, CET1, Ratios…)
o BPR du pilotage transversal des risques
o Conseil en stratégie de liquidité (Dynamical ALM Strategy, SPV program…)

FINAXIUM, Management consulting, Paris
Depuis novembre 2012
Senior Partner
Programme : développement et ouverture de nouveaux comptes par une approche directe des CEO,
CRO et CFO des grands établissements, basée sur :
o Une approche analytique et rationnelle de leurs obstacles et contraintes de modèles
o Une démonstration directe de la profitabilité de nos conseils (avec projections et benchmarks)
Rôle : En tant que Senior Partner, je suis en charge de la définition et de la conception des offres de
conseils stratégiques du cabinet, à destination des CIB & AM Entities
o Veille stratégique et modélisation des impacts économiques sur les activités sensibles des clients
o Veille réglementaire et normative, modélisation des impacts sur les ratios de performance
o Elaboration des dossiers d’études portant sur le management des impacts financiers
o Elaboration des dossiers d’études portant sur le repositionnement stratégique
o Analyse de books et structuration de la performance
o Structuration de la gouvernance des paramètres de croissance et de risques

Dossiers d’études techniques réalisés :
o Improvement of the risk measurement accuracy (Belfius Bank, Crédit Foncier)
o Data Quality Management & PnL Improvement (Natixis)
o Dynamical ALM management (Banque Palatine)
o PnL Improvement and Securitizations (Dexia, BPSS)
o Policies & Guidelines Alignment (Dexia)
o Etude stratégique de repositionnement du catalogue (BPSS)
o …

HSBC, Londres
Avril 2011 à août 2012
Senior Analyst
Programme : Risk measurement BPR – CVA program
Rôle :
o Analyse et cartographie des portfolios impactés
o Modélisation des flux et cartographie des paramètres de risques
o Définition du modèle opérationnel cible (modèles de rating, EPE/ENE, collateral management,
margining & fees management…)
o Analyse et modélisation des impacts financiers (First Loss, RWA, CR…)
o Modélisation de la gestion des fees
o Elaboration des cahiers des charges stratégique et tactique
o Elaboration du plan de tests

SYSTAR progiciels financiers, Paris, New York
Février 2010 à mars 2011
Senior Analyst
Programme : Modélisation d’un applicatif de trading
Rôle :
o Modélisation de l’applicatif cible (trading sur marchés change, bond et taux)
o Modélisation de la gestion des flux (market & static data, risk parameters…)
o Modélisation des matrices de scenarii (sensis scenarios, trading scenarios, risk scenarios…)
o Modélisation des modules de pricing, hedging, valuation…
o Collaboration au design de l’IHM
o Rédaction du cahier des charges fonctionnelles (FO)
o Cadrage et suivi du programme
o Préparation des plans de tests

BNP Paribas, Paris, Londres
Avril 2003 à novembre 2009
Senior Analyst
Programme : Evolution de l’applicatif Gprime
Rôle :
o Analyse et modélisation des nouvelles fonctionnalités (intégration de nouveaux produits)
o Propositions d’optimisation du périmètre dérivés de crédit (process improvement, risk management)
o Rédaction des spécifications pour l’évolution de l’outil
o Rédaction des spécifications pour la migration de portefeuilles de dérivés crédit (CDS, Asset Swaps, Options on Convertible Bonds) vers Murex

Programme : Refonte de l’activité Treasury
Rôle :
o Analyse du stock, définition de la représentation dans Murex des produits (swaps structurés)
o Modélisation des évolutions (Calculs de valorisation et de P&L, calculs des HC et fees…)
o Modélisation fonctionnelle de l’intégration dans Murex de la librairie interne de valorisation des produits structurés (swaps avec clauses optionnelles et swaps sur CMS Spread…)
o Modélisation et spécification d’une interface d’alimentation sur Murex (MxML)
o Spécifications d’un module de réconciliation pour le Middle office (rapprochement PnL/Risques)
o Rédaction du plan de tests

Programme : Intégration de portefeuille de CDS
Rôle :
o Maîtrise d’ouvrage autour de l’intégration de portefeuilles de CDS (CDS single-name et CDS Itraxx) dans Openlink
o Rédaction des spécifications fonctionnelles d’un module d’alimentation en données de marché (CDS curves) pour chaque émetteur
o Plan de tests (Front-to-Back) de l’ensemble des fonctionnalités du module
o Étude des flux de trésoreries de l’ensemble des sites concernés et propositions d’optimisation
o Étude des structures de booking des deals et des process de valorisation sur l’ensemble des produits du périmètre trésorerie
o Elaboration de plusieurs modèles de valorisation
o Analyse et proposition de nouveaux schémas de booking homogènes

Autres Programmes :
o Gestion d’un projet de modification de la construction des courbes de taux dans Openlink (futures avec alimentation en TR de Reuters)
o Évolution d’un système de réconciliation des produits de couverture
o Spécification d’une librairie de valorisation interne de produits dérivés (swaps de taux, caps/floors, swaptions, CMS)
o …

Activinvest - Groupe Crédit Lyonnais, Lille, Paris
Juin 1994 à mars 2003
Trader
o Trading sur produits de volatilité et de dispersion
o Trading sur FX options
o Trading spread TX

Sales sur institutionnels mixtes et fonds
o Taux (couverture et performance)
o Change (Couverture)
o Actions (Performance)
o Gestion d’une équipe de plusieurs personnes (manager)