Raphael - Business Analyst C#

Jan 12 - Star Financial Consulting (Londres) : Créateur d’entreprise / Directeur de projet informatique.
Création d’une société de services informatiques specialisée dans la finance de marché.

Phase initiale :,Développement commercial de l’entreprise, démarchage du client.

Deuxième phase : Gestion de l’équipe de développement, directeur de projet informatique d’un logiciel de trading vendu à des banques d’investissement et des sociétés de courtage.
Logiciel développé en utilisant les technologies objet Microsoft .Net.
Utilisation de ASP.NET, PhP et JavaScript/CSS pour les parties client et de C# et WCF pour les parties serveur.
Développement de l’activité “Consulting” chez plusieurs gros comptes.

Au 1er Septembre 2012, SFC emploie 8 personnes à plein temps et a un chiffre d’affaires estimé à 600Keuros pour l’année 2012. (********).

Mar 08 – Dec 11 Citigroup (Londres) : Responsable maîtrise d’ouvrage / Chef de projet informatique.
Développement d’un système de gestion de risque pour le département de Trading Actions et dérivés. Gestion des instruments financiers “Flow”, “Delta One” et “Exotique” .
Phase initiale : Unique point de contact avec les departments de Trading et de “Middle Office” pour rassembler les besoins fonctionnels, j’ai ensuite élaboré une feuille de route s’étalant sur un an.

2nd phase : Direction d’une équipe de 10 développeurs à Londres, Belfast et New-York. Démos fréquentes données aux managers des departements Trading tout au long du cycle de développement.
Développement de feuilles Excel en guise de prototypes fonctionnels pour valider les besoins.
Excel 2003-2007, VBA.

3rd phase : Mise en production, support de l’application et addition de nouvelles fonctionnalités.
Technologies utilisées : Microsoft .Net, WPF pour l’interface utilisateur et WCF pour l’architecture en services distribués.
Parties client et serveur implémentées en C#.
Développement de modules analytiques pour calibrer les données de marché suivantes : Dividendes, volatilités, courbes de taux, taux repo.
Développement d’un outil sur mesure pour les dividendes, qui incorpore plusieurs flux externes (Bloomberg, Reuters, MarkIT), qui les compare et qui établit des niveaux de qualité internes pour les dividendes.
Développement d’un outil sur mesure pour le rééquilibrage des paniers d’actions et indices.
Développement en C# d’un outil calculant les poids pour paniers et indices de manière à decomposer le risque par composant d’un panier/indice.
Développement en C# d’un outil d’arbitrage de dividendes entre indices et composants.

May 07 – Feb 08 Credit Suisse (Londres): Trader “Delta One” dans le department “Dérivés Actions et Indices”, gestion d’un portefeuille de swap sur indices, sur actions et sur dividendes. Couverture assurée par les instruments financiers “forwards” et “futures”.
Certification “Securities & Investment Institute Level 3 Certificate in Investments (Securities & Financial Derivatives) as part of FSA registration”.
Enregistré au FSA (Financial Services authority).

Jan 07 Certification “Financial Risk Manager” FRM (********/ ) pour acquérir les connaissances en Mathématiques financières et en management de risque dans les marchés financiers.

Oct 05 – Apr 07 Credit Suisse (Londres): Développement en C#/Visual Studio 2005 d’outils de Trading pour le front-office «Dérivés Actions et indices» et pour le département de “Proprietary Trading”.
Développements en collaboration avec l’équipe “Quants” sur les “dispersion trades” utilisant des swaps sur variance.
Modélisation des obligations convertibles avec une nouvelle librairie analytique (Excel VBA communiquant avec un objet COM / C++).
Développement d’un outil PCA (Pricipal Component Analysis) pour les simulations de stress sur courbe de taux.
Développement de scripts Monte-Carlo en C++ pour évaluer le prix d’instruments financiers “exotiques” comme les options cliquets et options barrière.
Utilisation des technologies Microsoft COM VBA et développement d’add-ins XLL pour Excel.
Amélioration des clôtures de séance boursière en terme de gestion du risque et de “Profit-And-Loss”.
Collaboration étroite avec les traders pour comprendre le PnL journalier et analyser le risque d’un portefeuille.

Aug 04 – Jul 05 BNP Paribas (Londres): Développement d’un outil de pricing pour le department “Crédit – Obligations”.
Outil front-office pour suivi de positions en temps réel.
Outil utilisé pour calculer le prix d’obligations, de CDS et de FRNs.
Basé sur l’API Reuters et sur une librairie analytique de Crédits derivés.
Environnement serveur multi-threadé en C++ (Boost library).
Interface graphique realisée avec Visual Basic et des composants ActiveX externes.
Technologies utilisées : C++, COM, Sybase, Reuters API.

Jan 03 – Jul 04 BNP Paribas (Londres): Développement d’un outil d’analyse de portefeuille dans le département “Crédit – Obligations” de la banque d’investissement.
Outil utilisé par les traders, les vendeurs et la recherche.
Basée sur la librairie analytique développée entre Septembre 01 et Janvier 2003, cet outil, écrit en C++, effectue des simulations sur les portefeuilles : Rendements totaux, rendements de crédit, calculs de VaR, …
Possibilité pour l’utilisateur de créer des courbes de taux a partir d’un ensemble d’instruments représentant un secteur d’industrie.
La librairie est un objet COM utilisé principalement dans Excel et dans des programmes Visual Basic écrits par le département IT.
Technologies utilisées : C++, COM, Sybase, FAME, Excel, VBA

Sep 01 – Jan 03 BNP Paribas (Londres): Développement d’une librairie analytique pour obligations dans le département “Crédit – Obligations” de BFI. Equipe de trois développeurs.
Principalement utilisée par les Traders, cette librairie calcule le prix des instruments financiers suivants : Bond, FRN, asset swap, ABS/MBS.
Développement sur courbe de taux : Implémentation de divers algorithmes de calibration (polynomial, B-Spline basis, Vasicek-Fong, …)
Coeur de la librairie de pricing écrit en C++.
Librairie déployée sous deux formes : COM object (principalement pour utilise avec Excel) et librairie statique pour incorporer à d’autres logiciels de la banque.

Aug 00 – Sep 01 Société Générale (Paris): Département “Dérivés Actions Indices”.
Travail sur la « Value At Risk ». développement en C++ de trois VaRs : Spot/Volatility VaR, VaR taux et VaR credit au sein d’une équipe de 40 développeurs.
Utilisation du language C++ en environnement Unix et NT.
Positions des traders calculées en utilisant des procedures stockées en T-SQL pour Sybase.
Les processus C++ sont encapsulés dans des scripts Shell en C-Shell développé sous UNIX.
Interface graphique développée à l’aide des MFC de Microsoft en C++.
Technologies : C++ Unix, Unix Shell Scripts, Perl Scripts, Visual C++, Sybase stored procedures in T-SQL

1999 – 4 mois Thomson CSF : Stage en tant que développeur C++.
Développement d’un système de tracking avec camera infrarouge.
Utilisation de la librairie ILOG Views pour l’interface graphique Windows.

1998 Lucent Technologies : Stage dans le département Qualité. Tests électroniques sur carte-mère.