Benoit - Assistant à maîtrise d'ouvrage VBA

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES

Sept. 15 – Présent Consultant MOA métier à BI Consulting
● Depuis 2 ans, assistance au pilotage du programme de refonte des systèmes de reporting financier et
réglementaire (consolidation et risques de crédit) et mise en œuvre d’un outil de workflow, pour le
département Finance Group de BNP Paribas
● Mission de un an chez Natixis Asset Management sur les outils de gestion factorielle Smart Beta et de
gestion responsable Mirova

Nov. 11 – Aout 13 Analyste Risques de marchés pendant 2 ans à Dexia Asset Management, 70 milliards € sous gestion à Paris (France)

Contrôle des risques de marchés pour les fonds de gestion alternative : autour de 25 fonds pour 7 milliards € d’encours, arbitrage de M&A, managed futures, arbitrage d’indices, fonds global macro. Back up pour les contrôles des fonds structurés. La plupart des fonds sont domiciliés en France, Belgique ou Luxembourg et sous soumis aux réglementations UCITS et MIFID.
Les instruments utilisés sont des actions, contract for difference, instruments monétaires, FX swaps, forwards et NDF et futures sur indices d’actions, taux, change et matières premières. Pour l’exposition aux matières premières, des swaps exotiques sont aussi utilisés.

Principales taches :
- Production quotidienne de rapports de risques, développement des évolutions des rapports Excel avec Risk Metrics, les indicateurs incluent la value at risk, les sensibilités "DV01" aux actions, courbes, spreads, change, matières premières, les décompositions des expositions sur différents piliers de risques : capitalisation, secteur/pays, maturité/rating, devise et les stress tests. Suivi et calibration des limites de risques de marché
- Validation quotidienne des valorisations des fonds alternatifs en relation avec les services externes de comptabilité, les départements pricing et opérations et les gérants de fonds. Avec un outil interne, réconciliation des positions, des prix (market to market ou to model), dividendes et coupons courrus. Investigation et correction des écarts
- Préparation de documentation pour le comité risques alternatif, incluant la production des back tests quotidiens de la VaR
- Analyses de statistiques de marchés pour la définition de stress tests
- Validation de P&L suite à l’intégration de Sophis
- Back up pour les contrôles des fonds structurés: analyses des évolutions des marches et des prix pour for valider les valorisations des fonds, réconciliation des swaps exotiques avec les contreparties en particulier pour le contrôle de 2eme niveau de la gestion du collatéral et le suivi des limites UCITS

Juin 08 – Oct. 11 Risk Manager dans l’équipe Risk Management Actions pendant 3 ans chez Amundi, 700 milliards € sous gestion, près de 1000 fonds, Paris (France)

Risk Management pour la gestion actions, diversifiées et d’arbitrage. Il y a plusieurs centaines de fonds et de mandats, benchmarkés ou de performance absolue, principalement des trackers d’indices, et des fonds de sélection d’actions sectoriels, géographiques ou thématiques, fondamentaux ou quantitatifs, des fonds d’allocation sur plusieurs classes d’actifs et des fonds d’arbitrage long/short sur actions ou volatilités.
Les instruments utilisés sont principalement des actions, fonds internes et externes, bonds et instruments monétaires pour l’allocation, des swaps total return pour certains fonds indiciels et ETF, des « contract for difference » pour l’arbitrage d’actions, et des options listées et swap de variance pour l’arbitrage de volatilité.

Principales taches :
- Définition et suivi des limites internes
- Organisation des revues de portefeuilles : réunions avec les gérants de portefeuilles pour présenter les indicateurs de risques de marchés, des analyses de performances et préparation de rapports de suivi d’activité pour le management de la direction des risques et de la gestion
- Contribution à la validation de nouveaux produits, analyses de conformité des processus d’investissement avec les processus internes et limites
- Contribution au comité risques groupe (habituellement en Anglais): cartographie des limites internes et validation par le management senior, documentation d’autres sujets d’actualités
- Mission de 4 mois (sept. 10 to déc. 10) à Amundi Londres en particulier pour l’analyse d’une nouvelle méthodologie de VaR
- Contribution à la sélection d’un nouvel outil de risqué de marché pour le groupe Amundi

Sep 02 – Mai 08 IT project manager pendant 6 ans chez Systeia Capital Management, société de gestion alternative, filiale du groupe Credit Agricole, jusqu’à 1.5 milliards € sous gestion à Paris (France)

Développement et support d’applications internes avec SQL Server, VB et Excel autour du progiciel de tenue de position Panorama de Sungard.
Principales taches :
- Système « Straight through processing » pour la gestion des ordres
- Outils d’import/export de confirmations et réconciliation avec les prestataires de services externes : les prix et le collatéral avec les contreparties, les comptes d’appel de marge avec les clearers, et les ordres, positions et valorisations avec les dépositaires et les comptables
- Développent de systèmes d’import de données de marches et de caractéristiques de titres depuis Bloomberg/Reuters
- Analyses de performances et d’indicateurs de risqué ex-post pour les fonds internes et les rincipaux concurrents
- Développement d’une base de données pour enregistrer des prix de futures tick-by-tick avec CQG
- Développement d’un système suivi temps réel des positions des fonds Global Macro

Avril – Aout 02 Consultant IT à ASTEK en mission à EDF à La plaine Saint Denis (France)
Paramétrisation de systèmes de confirmation des ordres