§Recueil des besoins ********
§******** de workshops auprès des ******** (******** (Traders, Quants, ******** Risque))
§******** des ******** techniques et ********
§******** du processus de calcul de l’IRC « Incremental Risk Charge » avec Python
§Analyse des ******** des métriques de risque de marché (sensibilités, VaR, SVAR, Stress test)
§******** et Analyse de métriques de risque pour les exercices réglementaires (QIS FRTB, EBA)
§Traitement des requêtes du au Front Office sur les ******** et indicateurs de risques
§Développement du process de contrôle d’indicateurs de risque sous Python
Migra7on d’un process Risk d’un Framework XML et Java vers
un Framework ******** Python, et ******** du processus ********, contrôle des métriques de risque:
§******** des besoins des ******** (Risks managers et Front office)
§******** d’architecture agile et ******** avec la forte volumétrie des indicateurs de risque
§Design des écrans de ******** des résultats et d’analyse des métriques de risque
Projet en mode Agile, périmètre BNP Paribas CIB
Au sein de l’équipe de ********
, j’étais en charge de la ******** de portefeuilles du gérant en
******** ******** des matrices de variance-covariance et la théorie des matrices aléatoires:
§Établissement des ******** techniques et ********, et ******** du cahier des charges
§******** des matrices de variance covariance
§Mise en place d’un Protocole de ******** des ******** (Test, déploiement, procédure)
§É******** et développement des ******** ******** du projet en Matlab et C++
Au sein de la Recherche, j’étais en charge de ******** d’un code de calcul écrit en C++:
§******** sur une machine parallèle d’un cas d’étude
§******** et mise en œuvre d’un algorithme de calcul sous C++
§Analyse des résultats et comparaison avec ceux du ******** existant
J’étais en charge de l’étude des marchés ********, taux et change des pays de la zone euro, US et UK:
§Analyse ******** économiques
§******** de scénarios de marchés ou ******** d’indicateurs macroéconomiques
§******** de la méthode proposée à de nouvelles données financières
§******** des résultats (données ******** vs nouvelles donnée