Maîtrise MIAGE - Université Paris Dauphine
Compétence fonctionnelle : Finance, automates de trading.
Langage C/C++ (15 ans)
Systèmes : Windows, Unix, Linux.
D'avril 2010 à juillet 2011 (16 mois)
Développeur C++ chez Oddo, Société de Bourse (mission Free-Lance)
• Développement du système de Trading Algorithmique de Oddo Securities, utiilisé pour l'exécution des ordres clients selon différentes stratégies de trading (TWAP, %Vol, Peg, Octopus)
Proposition et conception d'une structure XML permettant la définition des stratégies de trading en dehors du moteur sans programmation informatique.
Implémentation en langage C++/stdio sous Windows.
Mesure de performances et optimisation pour obtenir une performance de l'ordre de la microseconde (Trading Haute Fréquence)
• Evaluation du moteur d'hébergement de stratégies de trading de FlexTrade.
Développement de stratégies de test en C++ sous Linux en utilisant l'API de FlexTrade.
Mesure de performances et comparaison avec une solution maison.
De 2004 à 2009 (6 ans)
Développement d'un prototype de logiciel (projet personnel)
• Conception dun automate de trading générique qui permet aux utilisateurs de définir leurs propres stratégies de trading sans programmation informatique :
Conception d'un modèle de représentation et de modification des stratégies entièrement graphique, dans un style de diagramme d'actvité (flowchart)
Implémentation en C++/stdio/GDI sous Windows.
Réalisation d'un serveur de matching d'ordres et de simulation de cotations boursières pour le test de l'automate.
De 1996 à 2003 (8 ans)
Développeur informatique chez Oddo, Société de Bourse (CDI)
• Participation au développement d'un automate de trading arbitrant le spread entre le contrat Future Eurostoxx et les contrats Future sur les indices nationaux européens.
Conception de l'application sous la forme d'une machine à états-transitions.
Portage de l'application existante à partir du langage Fortran vers le langage C++.
• Développement d’un Feed Handler (2 ans) : programme qui décode les données des cotations boursières temps-réel d'Euronext en protocole MMTP et qui les redistribue à des automates de trading fonctionnant dans l'entreprise dans le format GL/SLC. Cette solution permet aux applications clientes d'avoir un flux plus rapide en conservant leur protocole habituel.
Implémentation en C++ multithread sous Unix Solaris.
Mesure de performances et développement d'un outil de surveillance de flux de marché pour l'équipe de production.
• Développement d'un pricer pour une activité d’arbitrage indiciel (6 mois) : application calculant le coût de portage d'un panier de valeurs en temps-réel. Cette information était utilisée par un automate d'arbitrage indiciel développé par une autre équipe.
Reprise d'un existant développé par les arbitragistes sous la forme de feuilles Excel.
Implémentation en C++/GDI sous Windows.
• Développement de l'application de gestion de portefeuille du service de Gestion Privée (3 ans)
Conception d'un requêteur générique pour la fonctionnalité d'allocation d'actifs selon plusieurs critères : type de titres, secteur d'activité, secteur géographique et synthèse à plusieurs niveaux possibles : par compte, par client ou par gérant.
Implémentation en C++/MFC sous Windows.
Maintenance évolutive.
• Développement d’une application commerciale sous Access servant à facturer des commissions à des apporteurs d'affaires pour la souscription de contrats d'assurance-vie de la part de nouveaux clients.
