Mehdi - Assistant à maîtrise d'ouvrage FERMAT

Consultant Senior Risque de Crédit

Implémentation du moteur de calcul Réglementaire Risque

Implémentation du moteur de calcul Réglementaire Risque

• Instructions sur différents sujets métiers : titrisations, re-titrisations, CDS, Produits de marchés, collatéraux physiques, réducteurs de risque sur collatéraux, méthode IRBF Alternative, Provisions en Normes Locales...
• Mise en place de l’algorithme d’optimisation d’allocation des collatéraux et des garanties.
• Mise en place de l’algorithme d’optimisation d’allocation des provisions.
• Mise en place de la méthode de transparence dans le cadre de programmes de titrisations originateur synthétiques
• Paramétrages des différentes méthodes de calcul dans le module risque de crédit Fermat : Méthode Standard, Méthode IRBF et Méthode IRBA.
• Mise en place dans le moteur de calcul Fermat des paramétrages risque de crédit de la réglementation Slovène, Roumaine, Egyptienne et Marocaine.
• Participation aux ateliers de mapping de données et rédaction des spécifications
• Mise en place des différentes formules d’EAD en fonction de la typologie de produits et des GAAP (France, Slovénie, Roumanie, Egypte, Maroc et IFRS)
• Paramétrage de la formule interne de BEEL
• Mise en place et entretien du modèle Interne de LGD par type de métiers et par filiales (LGD Commerce extérieur, LGD produits sur commodities, LGD crédit documentaires….).
• Mise en place et entretien du modèle Interne de Haircuts (Haircuts commodities, Haircuts Real Estate, Haircuts Shipping…) par type de métiers et par filiales.
• Mise en place et entretien du modèle Interne d’Add On par typologie de produits et par maturités
• Mise en place des tableaux de bord des écarts suite aux évolutions de paramétrages et aux évolutions Métiers.
• Analyses de faisabilité des études de besoins.
• Participation aux comités de projets et aux comités de pilotages.
• Responsable de la production Mensuelle et Trimestrielles
• Mise en place et entretien des paramétrages de production et des paramétrages de versionning
• Production des documents utilisateurs et des documents de paramétrages
• Participation à l’installation du module Grand Risque de Fermat.
• Participation aux Workshop de mapping des données grands risques.
• Mise en place des paramétrages Grands risques
• Rédaction des spécifications pour la mise en place d’un pivot grand risques pour les données en sortie.
• Responsable de la veille réglementaire sur le risque de crédit.
• Analyse et mise en place des différentes évolutions Bale III : Assurance Vie, Pondérations Inter groupe, Add on de pondération sur les programmes de titrisations dépassant les seuils réglementaires, re-titrisations….

Implémentation du module Bale II risque de marché

• Instructions sur différents sujets métiers : Swap sur Equity, CDS, Swap sur commodities…
• Pilotage des ateliers de mapping des données risque de crédit et risque de marché.
• Paramétrages des différentes méthodes de calcul dans le module risque de crédit Fermat : Méthode Standard, Méthode IRBF.
• Paramétrage de la méthode de calcul dans le module risque de marché en méthode des maturités pour le risque de taux.
• Procéder à la recette des calculs crédit en IRBF et Standard
• Procéder aux travaux de recettes des calculs risque de marché pour le risque de taux en méthode des maturités, pour le risque de marché émetteur, pour le risque de marché de change et le risque de marché sur commodities
• Interaction avec l’équipe d’intégration
• Paramétrage et mise en place du module Fermat de réconciliation suivant les normes comptables françaises et suisses
• Paramétrage et mise en place du risque opérationnel en méthode standard
• Formation des utilisateurs
• Participation aux comités de projets et aux comités de pilotage.
• Assistance pour la mise en production
• Collaboration avec les équipes projet interne Maitrise d’œuvre.
• Production des documents utilisateurs et des documents de paramétrages
• Assister l’équipe de veille réglementaire à la validation des résultats de risque de crédit, marché et la mise en place du dossier de certification bancaire.
• Mise en place du module reporting de Fermat et production des COREPs Crédit, Marché et Opérationnel
• Assistance pour la mise en place des normes de limites des risques

Implémentation du module Risque de marché

• Paramétrage du risque de marché en méthode des maturités pour le risque de taux.
• Procéder aux travaux de recettes des calculs risque de marché pour le risque de taux en méthode des maturités, pour le risque de marché émetteur, pour le risque de marché de change.
• Formation des utilisateurs
• Participation aux comités de projets et aux comités de pilotage.
• Assistance pour la mise en production
• Collaboration avec les équipes projet interne Maitrise d’œuvre.
• Production des documents utilisateurs et des documents de paramétrages
• Assister l’équipe de veille réglementaire à la validation des résultats de risque de marché.
• Mise en place du module reporting de Fermat et production des reports réglementaires marocains.

Implémentation du module Bale II risque de marché,

• Instructions sur différents sujets métiers : produits dérivés sur commodities et titrisations en portefeuille Trading
• Pilotage des ateliers de mapping des données risque de crédit, risque de marché et risque opérationnel
• Paramétrages des différentes méthodes de calcul dans le module risque de crédit Fermat : Méthode Standard, Méthode IRBF.
• Paramétrage de la méthode de calcul dans le module risque de marché en méthode des maturités pour le risque de taux.
• Procéder à la recette des calculs crédit en IRBF et Standard
• Procéder aux travaux de recettes des calculs risque de marché pour le risque de taux en méthode des maturités, pour le risque de marché émetteur, pour le risque de marché de change et le risque de marché sur commodities
• Procéder aux travaux de recettes du risque opérationnel en méthode de Base.
• Interaction avec l’équipe d’intégration
• Paramétrage et mise en place du module Fermat de réconciliation suivant les normes comptables françaises.
• Paramétrages et mise en place du risque opérationnel en méthode standard
• Formation des utilisateurs
• Assistance pour la mise en production
• Collaboration avec les équipes projet interne Maitrise d’œuvre.
• Production des documents utilisateurs et des documents de paramétrages
• Mise en place du module reporting de Fermat et production des COREPs Crédit, Marché et Opérationnels

Implémentation du module Bale II risque de marché,

• Pilotage des ateliers de mapping des données risque de crédit, risque de marché et risque opérationnel
• Instructions sur différents sujets métiers : Prise en compte réglementaires des produits de prêts emprunts de titres et des contrats cadres (Repo Netting, Netting OTC)
• Paramétrages des différentes méthodes de calcul dans le module risque de crédit Fermat : Méthode Standard, Méthode IRBF.
• Paramétrage de la méthode de calcul dans le module risque de marché en méthode des Durations pour le risque de taux.
• Procéder à la recette des calculs crédit en IRBF et Standard
• Procéder aux travaux de recettes des calculs risque de marché pour le risque de taux en méthode des Durations, pour le risque de marché émetteur et pour le risque de marché de change
• Procéder aux travaux de recettes du risque opérationnel en méthode de Standard.
• Interaction avec l’équipe d’intégration
• Paramétrage et mise en place du module Fermat de réconciliation suivant les normes comptables françaises.
• Paramétrages et mise en place du risque opérationnel en méthode standard
• Formation des utilisateurs
• Assistance pour la mise en production
• Collaboration avec les équipes projet interne Maitrise d’œuvre.
• Production des documents utilisateurs et des documents de paramétrages
• Mise en place du module reporting de Fermat et production des COREPs Crédit, Marché et Opérationnels

Implémentation du module

• Conduite des ateliers de mapping des données risque de marché
• Mise en place de l’algorithme d’optimisation d’allocation des provisions.
• Paramétrages des différentes méthodes de calcul dans le module risque de crédit Fermat : Méthode Standard, Méthode IRBF et Méthode IRBA.
• Rédaction des spécifications d’alimentation des données risque de crédit
• Mise en place du modèle Interne de LGD par type de métiers et par filiales
• Mise en place du modèle Interne de Haircuts (Haircuts commodities, Haircuts Real Estate, Haircuts Shipping…) par type de métiers et par filiales.
• Procéder à la recette des calculs crédit en IRBA, IRBF et Standard
• Participation à la recette des calculs crédit en IRBA, IRBF et Standard
• Participation aux comités de projets et aux comités de pilotages.
• Production des documents utilisateurs et des documents de paramétrages
• Formation des utilisateurs

Chef de Projet – Consultant Senior

Contrôle interne

• Implémentation d’un module ALM développé en interne (analyse des besoins, spécifications, recettes, homologations, définitions des reports…)
• Définitions de différentes procédures de contrôles internes et contrôles de conformité.
• Suivi réguliers et mise en place de missions de contrôles sur les directions productions et sinistres vie et non vie, relever les dysfonctionnement, mise en place des solutions et suivi de leur applications
• Préparation des budgets et des documents de suivi prévisionnel.
• Suivi de l’évolution des différents indicateurs de l’activités et ajustement des prévisions d’exploitations par branche et par secteur.
• Calcul des indicateurs majeurs d’exploitations (provisions pour risques en cours, sinistres payés, provisions mathématiques, provisions sur impayés…), calcul du ratio de solvabilité et préparation du reporting réglementaires Solvency I.

Gestion de portefeuille
• Suivi d’un portefeuille d’investissement d’un montant total de 80 Millions de Dollars, suivi des indicateurs de rentabilité et des exigences réglementaires en terme de respect de la représentation des provisions technique.
• Première analyse des opportunités d’investissement, préparation des ratios prévisionnels (EBITDA, Ratio de liquidité, taux de rentabilités, cash flow prévisionnels….) avant de soumettre l’ensemble du dossier au comité d’investissement