Domaines de Compétence
• Gestion de Risque Bancaire : Risque de Crédit, Risque de Marché et Risque Opérationnel, Capital et Ratios Réglementaires, Capital Economique et Ratio de Performance
• Problématique Réglementaire Bale II, Bale III : PFE, EEPE, CVA, IRC, Credit VaR
• Gestion de Limites, ALM, Market VaR
• Logiciels Financiers : Reuters, Fermat, FinCad, MatLab, Titan
• Ingénierie Financière, Calcul Financier et Actuariel ; Gestion de Projets Informatiques ;
Depuis 2005 - Groupe Thomson Reuters
Ingénieur Financier Sénior en gestion de risque bancaire
Domaine Fonctionnel : Gestion de Risque Marché/Crédit : VAR – STRESS TEST - LIMITES – BALE II
Conception et Validation des fonctionnalités de risque dans le logiciel : KGR (Kondor Global Risk)
Risque de Marche : VaR HS et MC, Analyse de P&L, Stress test, Back test P&L.
Gestion de limites : Calcul d’exposition, PFE, Gestion des limites de crédit et marché
Risque Crédit: Calcul du risque de crédit, gestion de concentration pays, secteur. Calcul du capital économique (Crédit VAR), PFE, EEPE, CVA, IRC
Capital Réglementaire et norme Bale II : Approche standard et Approche IRB
- Rédaction de spécifications fonctionnelles
a. Collaboration avec les « Avant-vente » des différentes régions et analyse des nouveaux besoins clientèles.
b. Proposition de solutions et des améliorations aux besoins clientèles.
c. Spécification fonctionnelles de nouvelles fonctionnalités
- Suivi du développement
- Implémentation des modèles de mathématiques
a. Implémentation de libraires de calcul
- Validation et spécification de tests
a. Mise en œuvre de scenarios tests
b. Validation des fonctionnalités avec des outils externes
- Démonstration
a. Préparation des présentations en collaboration avec les « Avant-ventes »
b. Démonstration des nouvelles fonctionnalités aux équipes de Reuters et aux prospects
- Formation
a. Formation utilisateurs sur les différentes fonctionnalités du logiciel KGR
- Encadrement de stagiaires
2001- 2005 - Fermat : Editeur de Solution de Gestion de risque
Analyste Quantitatif
Domaine Fonctionnel : Gestion de Risque Marché/Crédit : ALM – VAR – LIMITES – BALE II - IAS39
Techniques de calcul du Capital Réglementation BÂLE II
IRB Fondation, IRB Avancée : Calcul du Capital réglementaire et calcul du Ratio de solvabilité
Techniques de calcul du Capital Economique : Méthode KMV. Méthode CreditRisk+ (CSFB) –
Méthode CreditMetrics (JP Morgan).
IAS/32,39 : Calcul des indicateurs réglementaires. - Couverture comptable : Couverture de la juste valeur, couverture des flux de trésorerie.
Gestion Actif/Passif (ALM) : Calcul des Cash/Flow, GAP de trésorerie et GAP de liquidité et des rendements - VAR de risque de Marché Delta/Normal, Delta/Gamma et Monté Carlo.
Pricing : Valorisation des dérivées de taux par des modèles de structure à terme (Hull &White, BDT) - Valorisation des obligations avec option de remboursement (CALLABLE, MBS) - Modèle de pré paiement, Simulation dynamique, Valorisation des obligations à risque- Valorisation des options exotiques ;
- Rédaction de spécifications fonctionnelles
- Suivi du développement
- Validation et spécification de tests
- Démonstration
- Implémentation des modèles mathématiques
1996-2001 - Groupe VIEL : Groupe de courtage
Chef de Projet
Domaine Fonctionnel : Système d’aide à la décision pour le front et le middle office traitant l’ensemble des instruments financiers : taux, change, obligation, action et future.
Valorisation: Spécification et implémentation d’un Module pour le pricing des Futures, Actions et Indices sur actions.
Gestion des Actifs : Module de gestion des positions et calcul des facteurs de risques (Calcul des sensibilités : Delta, Gamma, Duration, Convexité) - Module de simulation et calcul de gap de trésorerie - Module de gestion des limites
Gestion de Données : Gestion des contreparties - Import/Export des données - Gestion des Historique des données et calcul des statistiques
- Conception et spécification de nouvelles fonctionnalités
- Développement et implémentation
- Génération de scenario de tests et Validation des fonctionnalités
Encadrement
Encadrement de mémoire pour l’obtention de Master :
o Module PFE et validation des résultats de pricing
o Techniques de simulations de Monté Carlo et amélioration de convergences : « Risk measures: acceleration of Monte Carlo methods when calculating VAR, ES and PFE »
o Validation des scenarios de simulation pour les modèles de taux d’intérêt, taux de change action et volatilités
o Validation de la calibration des paramètres pour les modèles de taux d’intérêt, taux de change, action et volatilités.
