Au sein du domaine Business Analyst de la DSI, refonte de la base de données des pertes agences sur les crédits particuliers et entrprises (migration vers un environnement Big Data).
• Participation et contribution aux rituels de l’agilité de la Squad et au PI planning de la tribu.
• Murissement des US avec les développeurs et les Product Owner
• Rédaction et présentation des US (contexte, règle de gestion et cas d’usage)
• Support aux développeurs
• Participation aux travaux de recette et tests de non-régression
• Suivi des mises en production
• Suivi des besoins des utilisateurs et identification des demandes de développement
Environnement Fonctionnel : Encours de crédit aux particuliers, aux PME et aux grandes entreprises provenant du réseau. Notations, scoring, évènements de défaut.
Environnement Applicatif: Hadoop, Hive, Hue, VTOM, SQL Dev, DBtool, PowerBI, Confluence, Jira, Service snow.
Consultant IT/Support Fonctionnel/Risk PnL
ENGIE
février 2019 - mars 2021
Au sein de Global Energy Market, dans le département IS Contract and Transaction Management Deal Management (projet Gemstone), support fonctionnel progiciels de finance de marché dans le cadre de la migration des activités de Meteor à Orchestrade.
• Support Fonctionnel, IT; Activité front/middle/back office et risques
• Analyse et résolution des problématiques liées au pricing, risk et PnL
• Aide au booking et suivi du cycle de vie du produit
• Rédaction des procédures et formation des utilisateurs
• Suivi des incidents sur les applicatifs, en liaison avec les équipes IT et la MOA
• Suivi des mises en production (check post release)
• Participation aux travaux de recette et tests de non régression
• Suivi des besoins des utilisateurs et identification des demandes de développement et rédaction des spécifications attendues
Environnement Fonctionnel : Produit de Commodités (future, option, forward, swap, basket), produits de taux, indicateurs de risques, sensibilité, pnl explain, risk scenario.
Environnement Applicatif: Orchestrade, Meteor (Dealcapture, MRM, MPA, Pulsar), DBtool (SQL), SharePoint, Confluence, OneDrive, Service snow, One Automic, Splunk, Ranorex.
Manager de projets risques financiers et data management
BPCE
mai 2015 - novembre 2018
En tant que Business Analyste au sein du domaine FIMAR (risque financiers), maintenance et évolution des applications
• Recueil des besoins métiers, rédaction de la note de cadrage. Étude de faisabilité (POC).
• Rédaction des spécifications fonctionnelles (générales et détaillées).
• Contribution à l'architecture technique et fonctionnelle.
• Rédaction des plans de tests et de cahiers de recette.
• Suivi post production et formation des utilisateurs.
• Gouvernance de projet (comité, planning, plan de charge, chiffrage)
En tant que Manger de projet : planning, plans de charge, comité hebdomadaire projets
• Fiabilisation et d’automatisation de la production du reporting de suivi des positions obligataires du portefeuille bancaire groupe - 350JH
• Alimentation du SI risques de marché en données de marché pour l’application Prudent Valuation - 300JH
• Construction d’une base de données des opérations financières du groupe - 500JH
• Évolutions sur l'alimentation de l'outil de suivi des risques financiers du groupe
Environnement Fonctionnel : Produits de taux et marché monétaire, indicateurs de risques, sensibilité, duration, rating, ratio d’emprise, limites de crédit, stress tests, Var MC
Environnement Applicatif : SQL Server 2008, SharePoint, PowerAMC, Clarity, MS Project, Jira, Confluence, IAS, flux CFT
Manager de projets et Business Analyst market Data
Ostrum Asset Management
septembre 2014 - avril 2015
Au sein de l’équipe Data & Pricing Management Service, en charge de l’évolution et de la maintenance du référentiel et de l’infocentre NAM.
• Recueil et expression des besoins auprès de la direction des risques
• Rédaction des spécifications fonctionnelles
• Prise en charge de la recette fonctionnelle et suivi des recettes métier
• Suivi post production et gouvernance de projets
• Maintenance et suivi de production
• Analyse des demandes des utilisateurs
• Rédaction de la documentation et formation des utilisateurs
• Coordination des parties prenantes
Principaux chantiers
• Gestion des nouvelles demandes réglementaires en données de marché
• Alimentation de l’infocentre en sensibilités pour la direction des risques et le reporting Solvency II
Environnement Fonctionnel : Produits OTC et listés, risque taux et crédit
Environnement Applicatif : Bloomberg, Morning Star, Markit, Ito33,Lexifi, Aqua studio, Query builder, outils internes
Business Analyst
BP2S
février 2013 - juillet 2014
Au sein du département IRP « Ingénierie du Reporting et de la Performance » en charge des outils de production de reporting.
• Modélisation et valorisation d’instruments simple et dérivés
• Recueil des besoins, analyses et études de faisabilité
• Rédaction des spécifications fonctionnelles
• Analyse d’impact, test de validation et de non régression
• Rédaction de PV de recette, suivi des anomalies de production
• Conduite du changement, rédaction documentation utilisateur
Principaux chantiers
• Maintenance évolutive d’une application de calcul de la Value at Risk (DailyVaR)
• Mise en œuvre d’un outil d’évaluation de produits dérivés (Numerix, XML).
Environnement Fonctionnel : Données de marché, mesures de la performance, risques de marchés, actions, obligations, produits dérivés, swaps, options et warrants
Environnement Technique XML, SAS, EXCEL, VBA, Access
Risk Analyst
LCH.Clearnet
janvier 2012 - décembre 2012
Au sein de Methodology Risk Service, en charge de la calibration des appels de marges et des contributions au fonds de défaut.
• Études de méthodologies de gestion du risque par la contrepartie centrale,
• Rédaction en anglais des guides de référence
• Méthodes de Pricing de produits dérivés pour le calcul des appels de marge
• Étude de la gestion du risque de défaut pour une plateforme d’échange obligataire
• Étude des profils membres (CCR : notation, probabilité de défaut et exposition)
• Gestion des risques de défaut pour le collateral management, les obligations et actions négociées sur NYSE Euronext (recommandations ACP)
Principaux chantiers
• Valorisation de produits dérivés (UCS dérivés)
• Plateforme d’échange obligataire (Cassiopée)
• Nouvelle plateforme de gestion de collatéral (Collateral Basket WithPledge)
• Compensation actions et obligations (Cash equity)
Environnement Fonctionnel : Actions, obligations, produits, swap, options, dérivés d’options, contrats (MONEP, MATIF), collateral management, Bâle II, VaR
Environnement Technique : VBA, ACCESS, SAS, UCS, SPAN, EXCEL, Bloomberg, Reuters, SAS
Responsable de la gestion quantitative
Sal Oppenheim Investment Managers
mai 2005 - décembre 2011
Au sein de salle de marché de l'équipe de gestion de portefeuilles
• Développement de modèles de gestion quantitative (growth, value)
• Modèle prédictif de volatilité pour un fond de fonds à volatilité cible
• Pricing de produits structurés (fonds alternatif avec levier), d’options (convertibles)
• Implémentation VB d’outils d’aide à la décision
• Mise en œuvre des transactions dans les programmes d’investissement, et suivi des OST
• Automatisation de reporting de statistiques de performances risque (performance, sensibilité, prix, volatilité, grecques), entretien des référentiels titres
• Suivi des indicateurs de risque de marché, validation de la VL quotidienne, analyse de la performance, suivi des limites et ratios d’emprise (UCITS IV)
Environnement Technique : Excel, VBA, ACCESS, SQL, Europerformance, FININFO, Reuters, Bloomberg, Factset
Environnement Applicatif : Actions, obligations et convertibles, fonds de fonds, marché monétaire, processus de gestion quantitative
Ingénieur de Recherche
Mines Telecom Bretagne
septembre 2001 - septembre 2004
Au sein d'un département de recherche d'une grande école de réseaux et télécommunication
• Campagnes de mesure de performance sur les réseaux
• Activités de recherche et publications d’articles
• Cours de Mathématiques, d’Informatique & Réseaux (IUT, INSA, Mines Telecom Bretagne)
Environnement Fonctionnel : Réseaux et télécoms
Environnement Technique : Unix, SQL, Matlab, Scilab, R,FreeBSD, Ja
Études et formations
Formation SFAF, parcours CIIA, Paris.
2009
Mastère Spécialisé Finance de Marché et Gestion du Patrimoine, ESC Bretagne, Brest. Thèse professionnelle : «Analyse du ratio de Mac Donough »
mention AB. Sujet de stage : Etude des métriques de délai de bout-en-bout.
Master Recherche Mathématiques fondamentales, Analyse et modèles stochastiques,
université de Rouen, mention AB.
2000
Sujet de stage : Analyse du comportement hydrodynamique d’un système de particules.
Doctorat Informatique, Ecole Nationale Supérieure des Télécommunications de Bretagne / Institut de Recherche en Informatique et Système Aléatoire
à l’Université de Rennes1.
Sujet de thèse : « Mesure de la qualité de service dans l’Internet »
Langues
Anglais - C2
Autres compétences
Langues : Anglais, Espagnol, Berbère, Arabe
COMPETENCES INFORMATIQUES
Pro logiciel Financier Factset JCF, Bloomberg, Reuters, Europerformance/ENGINE, Fininfo Market Rider.
Programmation SAS, Matlab, C, C++, Maple, Pascal, VB.
Base de données Excel, Access, MySQL.
Environnements Windows, Unix.
Autres Ingénierie de projets informatique, grande adaptabilité à tout type de logiciels.
