Maîtrise d'ouvrage sur les systèmes des filiales LYXOR et SGAM Alternative Investments
• Implémentation de l'application commune aux deux entités pour les instructions SWIFT
• Evolutions sur les paiements cash suite à une recommandation de l'Inspection Générale sur les risques opérationnels
• Maintenance évolutive sur un outil de suivi des risques des fonds quantitatifs
• Implémentation d'un Website de reporting P&L et risques pour les clients de la plateforme des hedge-funds Lyxor
Consultant
EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENT
septembre 2008 - septembre 2009
Maîtrise d’ouvrage sur le système Front-Middle de gestion des fonds
• Implémentation de la gestion Forex et monétaire
• Interfaçage du système avec la table d'ordre (OMS : Minerva)
• Participation à l’implémentation du progiciel SIMCORP pour la partie Forex
Consultant
BNP PARIBAS EQUITY & DERIVATIVES - PRIME BROKERAGE
juin 2007 - août 2008
Maîtrise d’ouvrage sur la plateforme de Prime Brokerage basée sur MUREX
• Mise en place d’un workflow pour la gestion des prêts-emprunts de titres (rehypothecation)
• Mise en place d'un reporting de valorisation sur les equity swaps
• Chef de projet : intégration de l’activité CFD & Equity Swaps de New-York sur la plateforme de Paris
► Etude préalable de l’architecture cible commune pour l’activité US et Paris
► Présentation d’une solution Front to Back
► Spécifications pour la partie pricing
► Coordination avec les équipes IT fournissant le projet (P&L, Risques, STP, Back-office, Réconciliations, Confirmations)
Consultant Business analyst puis responsable
BNP PARIBAS EQUITY & DERIVATIVES
septembre 2004 - juin 2007
Pour le compte de Harewood Asset Management, filiale de BNPP EQD (3 mois)
• Chiffrage d'une solution de booking/pricing pour l’activité de gestion de fonds structurés
• Suivi d'un appel d’offre pour un pricer indépendant de produits exotiques (contrainte AMF)
Pour le compte de BNPP EQD dans l'équipe IT "Produits Exotiques" (2 ans et 6 mois)
• Implémentation puis responsable d'une application de contrôle des événements (barrières, fixings, flux) sur les produits exotiques equity de la salle des marchés.
► Spécifications fonctionnelles
► Suivi et tests des développements (2 à 4 développeurs)
► Gestion de projet : priorisation, planning, communication
► Support fonctionnel aux utilisateurs (25 utilisateurs, sur Paris, New York, Hong-Kong, Tokyo)
Consultant
AXA INVESTMENTS MANAGERS
juin 2003 - septembre 2004
Projets
• Spécifications pour une solution d’attribution de performances pour la gestion de fonds Fixed Income.
• Formations sur la gestion des CDS dans SOPHIS VALUE
• Implémentation d’interfaces (prix, trades, instruments) entre DECALOG et SOPHIS basées sur MQ-Series.
• Mise en place d’un outil d'allocation pour les fonds balancés (taux/actions/crédit) basé sur DECALOG
Consultant progiciel
UBITRADE / Progiciel TRADIX
août 2001 - avril 2003
TRADIX est un progiciel Front-Middle-Risques pour les salles de marché – clients majoritairement Fixed Income et Forex.
Activités:
• Missions chez les clients (implémentations, paramétrages, formations, support, relation éditeur-client)
• Spécifications pour les nouveaux développements
• Recette fonctionnelle des nouvelles versions
Réalisations:
• Spécifications, recette et implémentation chez un client du module de VAR historique
• Paramétrage des émissions structurées d’un client
• Paramétrage du module de gestion Forex pour un desk de change
• Documentation fonctionnelle sur les produits exotiques couverts par le progiciel
Activités:
• Calcul et suivi des expositions des fonds aux marchés d’actions
• Passage de transactions (futures, paniers d’actions, Forex)
• Contrôle financier des valeurs liquidatives, des comptabilités et des ratios réglementaires
• Gestion de la trésorerie des fonds
• Attributions de performances et reporting
Réalisations:
• Projet d’attribution de performances des fonds actions (spécification, développement, tests, implémentation, documentation)
• Mise en place d’un outil de suivi des performances des investissements en Futures
MARINE NATIONALE / Service National • Officier de Marine sur la Base Aéronavale de Lann-Bihoué (Morbihan)
septembre 1997 - décembre 1998
Equipe Contrôle des risques / Salle de Marché
GROUPE CPR
avril 1997 - septembre 1997
Compte propre (stage)
• En salle de marché, suivi des positions, P&L et risques des traders (actions, taux et change).
Service Stratégie et Processus d’Investissement” (stage)
SOCIETE GENERALE
mai 1996 - août 1996
Création d’une base de données boursières et économiques pour le compte de gérants et d’analystes à partir de DATASTREAM
Études et formations
Mathématiques, Informatique, Statistiques, Finance de marché, Marketing
Maîtrise M.A.S.S. (Mathématiques Appliquées et Sciences Sociales) Université Paris-Dauphine