Emmanuel - Business Analyst ACCESS

Responsable de projets maîtrise d’ouvrage/d’œuvre en finance de marché

Manager d’une équipe maîtrise d’ouvrage/d’œuvre (9 collaborateurs) sur la plate-forme de calculs de risque de marché/contrepartie dédié au calcul de risque et P&L, en continuité du poste précédent. Gestion complète des projets jusqu’à leur finalisation et leur exploitation. Communication régulière de l’avancement des projets aux comités de pilotage, ainsi qu’aux comités « risque ». Participation à la définition des budgets annuels du département « calcul de risque et de P&L). Parmi les projets pilotés :
o Migration/mise en conformité des books exotiques (structure de booking, modèles de pricing, données de marché) pour le calcul de risque et P&L (4 ETP)
o Co-pilotage du projet de pricing et calcul de risque en liquidité (CSA) (2 ETP)
o Projet d’amélioration du calcul du risque Fx (produits dérivés sur indices composites (1 ETP)
o Projet de stress tests risque de crédit basé sur le rating (0.5 ETP).
o Implémentation de stress tests sur nouveaux modèles de corrélation stochastique, volatilité stochastique. (2 ETP)
o Projet de calculs de surprime taux stochastiques pour optimisation des réserves (0.8 ETP)
o Evolution de la plate-forme de soumission de calculs Monte-Carlo (« smart-dispatching ») (4 ETP)
o Evolution de la plate-forme d’ordonnancement des sessions de calcul.
Ces projets, menés à bien dans un contexte de marché tendu (crise de 2008) ont contribué à améliorer la gestion du risque, à en diminuer son coût, et optimiser le pricing en liquidité, accroissant ainsi la compétitivité de BNP Arbitrage. Le périmètre de calculs de risque a été multiplié par 20 en 5 ans.

Consultant maîtrise d’ouvrage & d’œuvre en finance de marché (BNP Paribas Arbitrage)

Spécifications/Développements de calculs de risque (Stress tests/ Modèles stochastiques de volatilités/corrélation / taux, Liquidité,...), en liaison avec le FrontOffice, les Risk Managers, la Recherche.
Participation aux comités de pilotage des projets concernés
Gestion du paramétrage fonctionnel (paramètres de simulation, configuration de pricing) et technique (services d’intégration de positions et données de marché).
Encadrement d’une équipe de support fonctionnel niveau 2 (3 collaborateurs).
Le succès de cette mission m’a permis d’intégrer BNP Arbitrage au bout de 20 mois

Indépendant : réalisation d'un portail/place de marché internet (ASP, Access, MSSQLServer)

Responsable du système d'information

Gestion (applicative, technique et administrative) du système d'information.
Refonte des applications et du datawarehouse « cœur de métier » : cahier des charges, appel d’offre, spécifications, MOA sur projets externalisés (Environnement : Powerbuilder, MSSQLServer)
Applications de calcul de risque et optimisation de portefeuille, évaluation et calcul de risque actions (consensus de marché, Frontière Efficiente, Droite de marché…), (MatLab)
Etudes financières et statistiques (étude de pré-lancement des indices boursiers StoXX)
Assistance à réalisation de thèses en finance (pricers d’options, microstructure des marchés, modèles économétriques pour la gestion de portefeuille) (C, Access, Mathematica, SPSS, SAS)
Cette expérience m’a permis de prendre la responsabilité du système d’information global, tant du point de vue applicatif que technique et de piloter une migration complète des applications « cœur de métier ».

Analyste- développeur

Analyse/développement d’une application de gestion d’une base de connaissances.

Analyste-développeur (temps partiel)

Analyse et développement d'applications de gestion (Access/Oracle)

Stage : étude économétrique de couverture de TCN et futures de taux (ibor, Notionnel).

Chargé d'études statistiques (temps partiel)

Calculs statistiques (économétrie, séries temporelles) sur données économiques INSEE
Développement de programme d'extraction, de calculs et de reporting.

Chef de projet/Responsable de modules

Intégration Décalog/OMS externe : cahier des charges, spécifications fonctionnelle et technique, recette (environnement Sybase/J2EE/Weblogic)
Module de suivi de risque de contrepartie avec gestion de limites : cahier des charges, spécifications, MOE, Pilotage de la recette (Environnement Sybase J2EE/Weblogic/C++ Corba)
Intégration fonctionnelle et technique Front-to-Back : cahier des charges, spécifications, recette (Global Portfolio II, V3, InvestOne)
Intégration fonctionnelle et technique de systèmes de Gestion de risque (Panorama, Reech)
Intégration fonctionnelle et technique « Post Execution Service » aux Plateformes de confirmation/matching électronique d’exécutions (Omgeo Oasys/CTM)
Développements spécifiques clients : avant-vente, cahier des charges, spécifications, recette
Etudes fonctionnelles d’implémentation de directives réglementaires (UCITS3, Bâle, MiFid)
Consultant fonctionnel et intégration
Intégration de Flux financiers : référentiel, cours, OST (Bloomberg, Finalim, Reuters). Cahier des charges, spécifications, MOE, AMOA (paramétrage/recette), support niveau 2.
Gestion de projets d’implémentation client : analyses d’implémentation, business analysis ; paramétrage fonctionnel, analyses/réalisations d’interfaces, AMOA, migrations.
Implémentation du module de rapprochement : spécifications client, paramétrage.
Management d'une équipe de consultants intégration.
L’expérience chez Sungard m’a permis d’exercer des responsabilités en interne, de gérer des projets avec différents partenaires ainsi que de réaliser des missions structurantes chez les clients (« top-tier asset managers »).