Samy - Business Analyst ARPSON

Projet Front-Middle-Back, Tresorerie, Comptabilite, Valorisation, Gestion du Collateral, Reglement Swift
Perimetre instrumental : Obligations, O.P.C.V.M, T.C.N, FX Forward, FX Swaps, Spot, IRS/CIRS, Caps/Floors, Swaptions, Prets/Emprunts, Lignes de Credit, Repos, Titrisations.
Analyse des besoins, redaction des specifications, parametrage du progiciel, recette, mise en production.
Creation des schemas comptables French Gaap et I.F.R.S pour les operations de marches.
Reporting analytique et reglementaire (BAFI-SURFI).
Mise en place du controle des limites (Bale II).
Mise en place de la gestion du collateral et des appels de marge.
Mise en place du suivi de la tresorerie et des resultats previsionnels, simulations sur chocs des donnees de marche, comparatif et reporting d'analyse.
Interfacage des differents systemes (Summit, Aprson, Reuters, Kyriba, Eurefi, Symba)

Projet Middle-Back, Valorisation, Reglement Swift
Perimetre instrumental : Options Metal, FX Options, FX Forward, FX Swaps, Spot, IRS/CIRS, Caps/Floors, Swaptions.
Mise en place et certification de la valorisation.
Ajustements des schemas comptables Suisse Gaap et des reporting analytique.
Ajustements des interfaces (Kondor+, Arpson, Reuters, Finnova).
Formation des utilisateurs sur le progiciel.

Projet Front-Middle, Tresorerie, Valorisation
Perimetre instrumental : Bonds, Equities, T.C.N, FX Forward, FX Swaps, FX Options, Spot, IRS/CIRS, Accumulateurs, Caps/Floors (vanille, inflation), Swaptions, Equity swaps, Options sur actions, Options sur indices, Derives de Credit, Prets/Emprunts, Lignes de Credit.
¡E Analyse des besoins, redaction des specifications, parametrage du progiciel, recette, mise en production.
¡E Migration (Tradix-Arpson) du stock d¡¦operations : Derives de Credit, IRS-CIRS.
¡E Mise en place et certification de la valorisation.
¡E Elaboration des reporting de positions valorisees et de suivi des sensibilites.
¡E Evolutions et ajustements des etats de suivi de la tresorerie et des resultats previsionnels.
¡E Ajustements des interfaces (Arpson, CODA, AXA IM, Reuters).
¡E Assistance des utilisateurs sur les problematiques de reprises.

Projet Front-Middle-Back, Tresorerie, Comptabilite, Valorisation, Performance, Risk management
Perimetre instrumental : Obligations, O.P.C.V.M, T.C.N, FX Forward, FX Swaps, Spot, IRS, Caps/Floors, Prets/Emprunts, CAT, Lignes de Credit, Repos.
¡E Analyse des besoins, parametrage du progiciel, recette, mise en production.
¡E Creation des schemas comptables French Gaap et I.F.R.S. Reporting comptable (journaux, balance).
¡E Reporting analytique et reglementaire (BAFI-SURFI).
Mise en place, certification de la valorisation et elaboration des reporting de positions valorisées et de suivi des sensibilites sur les instruments de taux et de change.
Élaboration du reporting de suivi et de calcul des resultats sur portefeuilles de titres.
Mise en place du suivi et du controle de la performance des titres.
Mise en place du suivi et du calcul de la ******** historique sur le portefeuille de titres.
Interfaçage des differents systemes (Arpson, Fininfo, Kyriba, V Bank).

Projet Front-Middle-Back, Trésorerie-change
Périmètre instrumental : FX Forward, FX Forward+, FX Forward+ barrière, KO Forward, FX Swaps, Spot, Range Deposit, FX Options, FX Options à barrières, Tunnel Prime zéro, Accumulateurs à barrières.
• Analyse des besoins et rédaction des spécifications pour intégration dans le progiciel des produits exotiques de couverture de change. Chiffrage du déploiement

 De Janvier 2009 à Février 2009 : Groupe Galeries Lafayette (Paris) – durée 40 j/h
Projet Front-Middle, Trésorerie, Valorisation
Périmètre instrumental : Actions, Obligations, O.P.C.V.M, T.C.N, Prêts/Emprunts, FX Forward, FX Swaps, FX Options, IRS, Caps/Floors, Swaptions, Lignes de Crédit.
• Analyse des besoins, paramétrage du progiciel, recette, mise en production.
• Elaboration des états de suivi de la trésorerie et des résultats prévisionnels.
• Elaboration du reporting de suivi et de calcul des résultats.
• Mise en place, certification de la valorisation et élaboration des reporting de positions valorisées et de suivi des sensibilités sur les instruments de taux et de change.
• Assistance des utilisateurs sur les problématiques de reprises.
• Formation des utilisateurs sur le progiciel.

Projet Middle-Back, Hedge Funds et Fonds Structurés, Valorisation, Gestion du Collatéral, Gestion des SSI et Règlement Swift, Comptabilité
Périmètre instrumental : Bonds, Equities, Contract For Differences, Credit Derivatives (C.D.S, CDS iBoxx, CDS iTraxx) FX Forward, Non Deliverable Forwards, FX Options, IRS/CIRS, Asset Swap, Total Return Swap, Basket Equity Swap, Equity Swap, Variance Swap, Caps/Floors, Swaptions, Options sur actions, Options sur indices, Prêts/Emprunts, Repos.
• Analyse des besoins, rédaction des spécifications, paramétrage du progiciel, recette, mise en production.
• Rédaction du cahier des charges pour le développement du module dédié à la gestion spécifique des Contract For Differences, et des Basket Equity Swaps et du module de gestion des événements.
• Modélisation au sein du progiciel des produits structurés.
• Elaboration du reporting de suivi et de calcul des résultats par fond et par stratégie.
• Mise en place, certification de la valorisation et élaboration des reporting de positions valorisées.
• Mise en place de la gestion du collatéral et des appels de marge.
• Spécifications et paramétrage des fichiers comptables de sortie vers Multifonds (compte-rendu d’opérations, compte-rendu d’évènements, compte-rendu de positions valorisées)
• Interfaçage avec le système référentiel maître MDF (Luxembourg).
• Interfaçage des flux de règlement avec le système custody.
• Encadrement de deux collaborateurs.

Projet Front-Middle-Back, Trésorerie, Comptabilité, Valorisation
Périmètre instrumental : Titres, T.C.N, IRS, Caps/Floors, Prêts/Emprunts, Couvertures IAS/IFRS.
• Migration du stock d’opérations de Reuters vers Arpson.
• Déclaration des éléments de paramétrage.
• Génération de la comptabilité French et IFRS : Génération des écritures, validation des balances et des extraits de compte, exportation des données vers le site central.

Gestionnaire Middle Office sur les produits dérivés exotiques de taux

Contrôle et analyse des indicateurs de risques de marché (grecques) sur les dérivés exotiques de taux..
• Analyse des variations de la VaR (Value at Risk).
• Production des résultats et des risques quotidiens.

Assistant Trader principal Forex

• Négociation sur les devises étrangères (USD/CAD, EUR/USD).
• Couverture du risque de change (Spot, Call, Put, Cylindre à prime zéro, Contrat à terme « taux moyen »).
• Analyse technique dynamique.
• Aide à la rédaction de la newsletter quotidienne sur le marché des changes. Rattaché au desk FOREX.