Mise en place d’un moteur de notation mutualisé pour toutes les entités du
groupe Crédit Agricole - Méthode Agile
Cadrage du projet DAFNE (Dispositif de notation financière des entreprises) en notation manuelle ainsi que la
notation des petits tiers en automatique
Implémentation des grilles de notation : Corporate, Financement de projet (promotion immobilière,
financement d’investissement immobilier, financement de promoteur, et de société foncière), financement
de LBO (holding d’acquisition), financement des collectivités locales, des maisons de retraites et des
établissements de santé.
Mise en place et chargement des données DGFIP ainsi que les données du Ministère de la Santé, mapping
des données dans la base ANADEFI en vue de la notation des CLPCs
Animation de workshops avec les sponsors, les métiers risques de crédit, modélisation, normes et méthodes
et les business analystes tant pour le recueil des besoins que sur le suivi du projet
Suivi de projet en méthodes agile : revue de backlog, sprint, découpage des besoins en US et EPICS,
animation de rituels (Dailly, PO Sync, et Product Increment Planning…)
Mise en place des flux de sourcing DATA avec les systèmes remettant : données financières, données
défaut, données de signalétique, données externes et de référentiels
Rédaction de cahiers de recette, suivi de déploiement, d’homologation et de mise en production
Réalisation de tests de validation et suivi des tests unitaires, d’intégration et de non régression
Réalisation de tests de masse et d’homologation
Conduite de changement à travers l’organisation de workshop portant sur la prise en main de l’outil.
Compétences : Agile, Pilotage de projet, Notation interne, Risque de Crédit, Flux Référentiels, ANADEFI, R2D, Fichier
Produt Owner – Refonte des moteurs de notation
DGFIP Groupe BPCE / Direction Risque Groupe
mars 2021 - septembre 2022
Produt Owner – Refonte des moteurs de notation internes des Corporate (Moteur NIE vers RMN)
Mise en place du moteur de notation des petites entreprises - Méthode Agile
Participation au cadrage du projet de mise en place du moteur de notation des hauts Corporate
Finalisation et suivi du projet de la notation automatique pour les petites entreprises
Suivi de la feuille de route de refonte des modèles : SCI, LBO, SPLSS, Association, Banque et Assurance, TRR
Rédaction des expressions de besoins (sourcings, collecte, aiguillage, algorithme de notation, Support
parent, cappage pays, Impact défaut & surcharge, Contagion, décision, restitution et IHM
Animation de workshops avec les sponsors, les métiers risques de crédit, modélisation, normes et méthodes
et les business analystes tant pour le recueil des besoins que sur le suivi du projet
Suivi de projet en méthodes agile : revue de backlog, sprint, découpage des besoins en US et EPICS,
animation de rituels (Dailly, PO Sync, et Product Increment Planning…)
Mise en place des flux de sourcing DATA avec les systèmes remettant : données financières, données
incidents et défaut, données de comportement, données encours, données externes et référentiels
Rédaction de cahiers de recette, suivi de déploiement, d’homologation et de mise en production
Réalisation de tests de validation et suivi des tests unitaires, d’intégration et de non régression
Conduite de changement à travers l’organisation de workshop portant sur la prise en main de l’outil.
Compétences : Agile, Pilotage de projet, Notation interne, Risque de Crédit, Flux Référentiels, SQL
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Chef de projet MOA – Refonte du système
Banque Centrale d’Algérie
octobre 2017 - décembre 2020
Refonte du système d’agrégation des engagements des banques et
des établissements financiers au niveau de la Centrale des Risques
Cadrage du projet de Centrale des risques en recueillant les besoins des parties prenantes au projet
Rédaction de spécifications fonctionnelles détaillées tant au niveau de la BA que des banques primaires
Interaction avec l’éditeur de la solution Société Novabase (Portugual / Lisbonne)
Mise en place de reporting par typologie d’engagement, par nature de l’entité, par secteur d’activité
Elaboration de l’IHM de connexion à la Centrale des risques auprès des banques et établissements financiers
Mise en place de référentiels entreprise, particuliers, titres, secteurs, engagement, entités, devises…
Mises en place de jeux de test, de la qualification et de la mise en production
Conduite de changement à travers l’organisation de workshop portant sur la prise en main de l’outil.
Compétences : Pilotage de projet, MOA, Risque de Credit, Rérérentiels, Interface de requêtage et de reporting,
Expert fonctionnel
Arab Banking Corporation
janvier 2017 - juillet 2017
Mission d’accompagnement dans le choix de système de notation
Accompagnement de la banque ABC dans le choix de l’outil de notation interne
Cadrage des besoins des chargés de crédit et du Comité de Direction
Rédaction du cahier des charges sur les attentes de la banque quant à son outil de notation
Gap Analysis des données, des mappings nécessaire à la notation
Benchmarking des outils de notation short listés : ANADEFI, ALGORITMICS, Diane ou solution interne.
Animation de workshops quant au dépouillement et à l’analyse des solutions.
Communication interne à destination du top management
Compétences : Systèmes de notation interne et externe, rating and financial credit data, algorithme de scoring,
reporting, workflows crédit.
Consultant financier portant sur la mise en place de la nouvelle stratégie groupe
Général Emballage / Direction Générale
octobre 2014 - mai 2016
Analyse des forces et faiblesses de l’entreprise, les menaces et les opportunités
Analyse de l’environnement de l’entreprise afin de mieux définir ses avantages concurrentiels
Mise en place d’une stratégie de croissance externe
Définition d’une réorganisation de la fonction finance : rationalisation des engagements bancaires,
optimisation de la gestion de trésorerie, déploiement de SAGE pour la gestion financière de l’entreprise.
Définition d’un schéma global de contrôle de gestion et de la gestion budgétaire
Accompagnement du développement commercial à l’international en ciblant de nouveaux marchés
Optimisation et sécurisation du système d’information du groupe
Conduite de changement et formation des équipe internes
Compétences : Plan stratégique, optimisation financière, système de gestion intégré, croissance externe,
développement à l’export
Chef de projet MOA / Intégration du groupe Fortis dans le système Risque
BNP Paribas Fortis – Directions Financière et Risques
mai 2010 - avril 2014
Risque de BNPP
Accompagnement du groupe BNP Paribas dans l’acquisition de la banque Fortis sur le périmètre risque de
crédit
Cadrage et découpage du projet de rapprochement des systèmes risques des deux groupes à travers
l’analyse des : référentiels, engagements, paramètres de risque et enfin les reportings pour les régulateurs
respectifs,
Coordination des actions de la filière Risque (Pôles, Lignes métier, Entités).
Etudes et évaluation des moteurs de calcul du capital réglementaire (banking book & trading book), capital
économique, provisions de portefeuille, grands risques et risque pays,
Etude des écarts, d’impacts et des convergences des modèles groupe versus modèles Fortis,
Rédaction des expressions de besoin et validation des spécifications fonctionnelles détaillées,
Elaboration de plan de recette et de qualification,
Conduite de changement au travers des sessions de formation des équipes Fortis Group.
Compétences : Système de calcul des risques crédit : système de notation, Bale II, Bale III, Provision, Grands risques,
Provisions de portefeuille - Cadrage et Pilotageprojet - MOABusiness Analyst Credit Risk & Notations
Dexia Groupe – Direction des Risques groupe
décembre 2008 - mars 2010
Audit de l’existant des systèmes amont de ratings internes et externes au sein de Dexia Groupe,
Recueil des besoins des équipes Fermat Bale II et Fermat GEM en matière de données de rating et de
données de crédit
Préconisations de solutions permettant de fiabiliser les processus de traitement et de restitution des données
aux équipes « Risque »,
Rédaction d’Expression de Besoins portant sur le projet CeRiSe, : référentiel titres
Interface avec les opérationnels, la MOA Risk sur la constitution / fiabilisation du référentiel tiers et titres,
Compétences : Ratings internes, Agences de notation, référentiel acteurs et titres, Fermat BII et Fermat GEM
Business Analyst Credit Risk et Notations
BNP Paribas / Groupe Risk Management
septembre 2006 - septembre 2008
Acquisition et intégration de données de notations externes dans le SI de BNP Paribas,
Enrichissement, complétion et fiabilisation des référentiels acteurs et titres du groupe BNPP,
Acquisition et intégration de nouvelles données répondant aux besoins exprimés par les métiers (Pricing des
Market Loans),
Alimentation des applications des métiers (CIB, AMS, BNL, BPLG) en Market Risk Data, référentiels groupes et
reportings,
Amélioration de la consistance du modèle de notation interne de BNP Paribas BIRD (Corporate, Banque et
GRR),
Assurer la maîtrise d’ouvrage du projet DEXO (Données Externes sous Oracle) en intégrant les données des
contributeurs : Fitch, Moody’s, Standard & Poor’s, Markit Loans, Reuters, Datastream, CDS – BFI/Fixed Income,
MKMV,
Calcul des pertes potentielles de portefeuille en se basant sur l’algorithme de Porfolio Manager de
MKMV (CVaR se basant sur des itérations Monte-Carlo)
Mise en place d’outils de « Benchmarking of Ratings internes », « EWS for Individual Companies » et « EWS for
Industries & Countries » (Early warning signals veritable outils d’alerte sur la qualité de risque)
Compétences : Notations internes, notations externes, Financial data, Modèle de notation internes, Expected Shrtfall,
Early warning signals, Portfolio Manager de Moody’s
Consultant en Risque Opérationnel
Groupama Banque – Direction des Risques
mai 2006 - septembre 2006
Elaboration des modes opératoires des opérations bancaires à destination des chargés de clientèle
Modélisation des processus bancaires à l’aide de l’outil Méga
Réalisation de schéma de gestion des risques opérationnels
Assistance fonctionnelle à la mise en place de nouveaux produits bancaires : vente à distance, compte à
vue rémunéré et produits d’épargne, crédit d’investissement, crédit d’exploitation
Compétences : Crédit Risk, opérations de caisse et de portefeuille, gestion des processus via l’outil Méga.
Business Analyst Credit Risk et Notations
Caisse Nationale de Caisses d’EpargnesDirection Risques Groupe
octobre 2005 - avril 2006
Recueil des besoins de la Direction des Risques Globale (DRG) pour le mapping, le stockage et la restitution
des notations internes et externes des contreparties, des EDFs (Expected Default Frequencies) et des
probabilités de défaut.,
Bechmarking des données de notations internes verus notation externes des agences de rating
Backtesting du modèle de notation interne de la DRG
Rédaction du cahier des charges et des spécifications fonctionnelles de la Base mapping des notations
internes avec les notations externes,
Tests, recette et mise en production de la Base Mapping de la Direction des risques globale (BMDRG),
Automatisation de la production des états de reporting portant sur les risques du groupe CNCE,
Conduite de changement au sein des entités de reportings.
Compétences : Modèle de notation interne, agences de notation, Expected Default Frequency, data mapping Oct
Université Cergy Pontoise. Mémoire portant sur l’élaboration du modèle de VaR et des outils de pricing des produits Financiers
D.S.E.B (Diplôme Supérieur d’Etudes Bancaires) Option : Gestion et Organisation des Banques.
Vice major de promotion. Mémoire sur la gestion du risque de contrepartie bancaire à l’international. (Mention : Très Bien)
Langues
Anglais - C2
Autres compétences
Compétences spécifiques et techniques
– Méthodes et outils : Power Plus Pro, Reuters Xtra 3000, Bloomberg, Méga, Portfolio Manager, Crédit Monitor et MS Project et Test Director
– SGBD relationnels: Access, Windev
– Langages : VBA, Business Object
– Outils de traitement et d’analyse de données : Eviews & SPSS
Savoir-faire clés
Connaissances avancées des problématiques réglementaires et financières
(Bâle II, MIFID, SOX, PCA)
Réalisation de cartographie des processus risques : Marché, Crédit et
Opérationnel
Mise en place de référentiel acteurs et tires
Conception, mise en place et déploiement de système de notation interne
(SNI) dans le cadre de la gestion du risque de crédit
Élaboration de modèles de calcul des risques financiers : Expected
Shortfall, modèle Value at Risk (VaR) et de scoring
Mise en place de tableaux de bord de gestion, d’outils d’alerte et de reporting à
destination du management ou du régulateur (AMF, Commission Bancaire)
Expérience en assistance à maîtrise d’ouvrage : recueil des besoins,
rédaction de cahier des charges, cahiers de recettes et conduite de changement
Intégration de progiciels financiers : Reuters Xtra 300, Power Plus Pro,
Porfolio Manager, Credit Monitor.
Calcul du capital réglementaire (IRBF & IRBA) versus capital économique
Business Analyst | Chef de Projet | Banque | Risque de Crédit | Risque de Marché | Reporting Réglementaire | Chaîne Crédit Corporate | Financements Structurés | ESG
PARIS
RisquesFinanceSQLJira
Disponible
Karine
AMOA Maîtrise d'ouvrage
TOURS
Maîtrise d'ouvrageJiraMOAAgileSQL
Bientôt disponible
Omar
Consultant freelance — Excel VBA / SQL Server / Access
